有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	191,826,309	148,563,596
株式	4,262,365,420	4,034,952,730
派生商品評価勘定	1,981,752	-
未収入金	4,404,848	11,779,396
未収配当金	2,140,500	2,890,000
未収利息	321	255
前払金	-	9,035,000
差入委託証拠金	2,925,000	3,225,000
流動資産合計	4,465,644,150	4,210,445,977
資産合計	4,465,644,150	4,210,445,977
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	11,812,700
前受金	1,410,000	-
未払金	21,709,624	14,504,494
未払解約金	502,686	1,906,267
流動負債合計	23,622,310	28,223,461
負債合計	23,622,310	28,223,461
純資産の部
元本等
元本	1,425,280,906	1,645,497,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,016,740,934	2,536,724,720
元本等合計	4,442,021,840	4,182,222,516
純資産合計	4,442,021,840	4,182,222,516
負債純資産合計	4,465,644,150	4,210,445,977

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	デリバティブ取引
	個別法に基づき原則として時価で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
1.	期首	平成27年 1月21日	平成27年 7月22日
	期首元本額	1,383,185,942円	1,425,280,906円
	期首からの追加設定元本額	263,267,589円	315,272,847円
	期首からの一部解約元本額	221,172,625円	95,055,957円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	952,514,202円	911,537,160円
	日本株バリュー&グロース・ファンド(適格機関投資家向け)	242,739,381円	242,739,381円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	88,510,388円	143,125,594円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	119,161,086円	176,130,181円
	ローリスク・マルチアセット・ストラテジー(適格機関投資家向け)	15,732,623円	19,912,847円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	6,623,226円	152,052,633円
	計	1,425,280,906円	1,645,497,796円
2.	受益権の総数	1,425,280,906口	1,645,497,796口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 1月21日 至 平成27年 7月21日	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 7月21日現在	平成28年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 7月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	805,040,204
合計	805,040,204

(平成28年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△632,133,757
合計	△632,133,757

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成27年 7月21日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	81,740,000	-	83,750,000	2,010,000
合計		81,740,000	-	83,750,000	2,010,000

(平成28年 1月20日現在)

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	78,535,000	-	66,725,000	△11,810,000
合計		78,535,000	-	66,725,000	△11,810,000

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 7月21日現在		平成28年 1月20日現在
1口当たり純資産額	3.1166円	1口当たり純資産額	2.5416円
(1万口当たり純資産額)	(31,166円)	(1万口当たり純資産額)	(25,416円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	12,400	935.20	11,596,480
西松建設	50,000	415.00	20,750,000
前田建設工業	52,000	679.00	35,308,000
大和ハウス工業	13,400	2,907.00	38,953,800
中電工	13,200	2,427.00	32,036,400
きんでん	18,700	1,416.00	26,479,200
三機工業	40,700	913.00	37,159,100
太平電業	55,000	1,180.00	64,900,000
森永製菓	18,000	587.00	10,566,000
江崎グリコ	3,000	5,730.00	17,190,000
明治ホールディングス	1,700	8,720.00	14,824,000
味の素	17,000	2,508.50	42,644,500
アリアケジャパン	3,100	5,610.00	17,391,000
日本たばこ産業	6,200	3,955.00	24,521,000
東レ	27,000	999.00	26,973,000
住友化学	23,000	549.00	12,627,000
東ソー	19,000	523.00	9,937,000
デンカ	67,000	476.00	31,892,000
日本化学産業	15,000	830.00	12,450,000
タキロン	33,000	574.00	18,942,000
コニシ	7,700	2,251.00	17,332,700
イハラケミカル工業	10,100	1,246.00	12,584,600
アステラス製薬	31,600	1,536.00	48,537,600
ロート製薬	16,000	2,105.00	33,680,000
生化学工業	21,400	1,624.00	34,753,600
ブリヂストン	9,000	3,868.00	34,812,000
ジオスター	22,700	725.00	16,457,500
TOTO	6,500	3,545.00	23,042,500
ニチアス	70,000	702.00	49,140,000
新日鐵住金	12,700	2,055.00	26,098,500
ジェイ エフ イー ホールディングス	29,900	1,609.00	48,109,100
東京鐵鋼	28,000	490.00	13,720,000
日立金属	16,700	1,288.00	21,509,600
東邦亜鉛	38,000	224.00	8,512,000
住友金属鉱山	12,000	1,185.00	14,220,000
住友電気工業	26,000	1,466.00	38,116,000
LIXILグループ	11,200	2,420.00	27,104,000
三益半導体工業	22,700	993.00	22,541,100
SMC	2,000	25,925.00	51,850,000
小松製作所	5,700	1,703.00	9,707,100
クボタ	17,000	1,583.50	26,919,500
帝国電機製作所	32,700	874.00	28,579,800
鶴見製作所	31,200	1,584.00	49,420,800
ダイキン工業	16,500	7,385.00	121,852,500
新晃工業	35,500	1,472.00	52,256,000
三菱重工業	67,000	442.60	29,654,200
日立製作所	114,000	586.70	66,883,800
三菱電機	45,000	1,086.50	48,892,500
東芝テック	80,000	381.00	30,480,000
日新電機	66,700	908.00	60,563,600
ジーエス・ユアサ コーポレーション	77,000	393.00	30,261,000
サン電子	14,500	576.00	8,352,000
パナソニック	10,900	1,063.00	11,586,700
ソニー	21,300	2,454.00	52,270,200
堀場製作所	2,800	4,165.00	11,662,000
エスペック	61,700	1,264.00	77,988,800
イリソ電子工業	4,000	6,000.00	24,000,000
スタンレー電気	15,300	2,356.00	36,046,800
ウシオ電機	13,800	1,522.00	21,003,600
ニチコン	15,300	824.00	12,607,200
キヤノン	5,200	3,238.00	16,837,600
ダイハツディーゼル	56,000	651.00	36,456,000
デンソー	6,200	4,948.00	30,677,600
三井造船	82,000	159.00	13,038,000
日産自動車	26,700	1,063.50	28,395,450
トヨタ自動車	29,400	6,574.00	193,275,600
日野自動車	11,100	1,239.00	13,752,900
日信工業	29,700	1,540.00	45,738,000
マツダ	22,500	1,969.50	44,313,750
本田技研工業	14,000	3,315.00	46,410,000
愛三工業	18,200	1,061.00	19,310,200
フジオーゼックス	38,000	462.00	17,556,000
昭和飛行機工業	14,800	1,103.00	16,324,400
東京精密	7,400	2,385.00	17,649,000
オリンパス	3,300	4,280.00	14,124,000
理研計器	51,900	1,100.00	57,090,000
パイロットコーポレーション	2,000	3,900.00	7,800,000
ツツミ	5,000	2,306.00	11,530,000
関西電力	10,100	1,218.00	12,301,800
東京瓦斯	27,000	500.10	13,502,700
東日本旅客鉄道	3,200	9,945.00	31,824,000
住友倉庫	20,000	553.00	11,060,000
ネットワンシステムズ	20,000	650.00	13,000,000
KDDI	21,900	2,765.00	60,553,500
NTTドコモ	9,800	2,330.50	22,838,900
ソフトバンクグループ	12,300	4,692.00	57,711,600
アズワン	1,100	4,065.00	4,471,500
伊藤忠商事	27,000	1,253.00	33,831,000
三菱商事	23,600	1,794.00	42,338,400
泉州電業	33,200	1,642.00	54,514,400
ビックカメラ	8,800	1,022.00	8,993,600
J.フロント リテイリング	27,600	1,533.00	42,310,800
セブン&アイ・ホールディングス	7,600	4,912.00	37,331,200
サンマルクホールディングス	9,500	2,963.00	28,148,500
ヨンドシーホールディングス	34,500	2,471.00	85,249,500
しまむら	2,700	12,750.00	34,425,000
パルコ	48,200	966.00	46,561,200
丸井グループ	10,300	1,680.00	17,304,000
ケーズホールディングス	9,000	3,870.00	34,830,000
ヤマダ電機	27,300	534.00	14,578,200
ニトリホールディングス	7,300	8,820.00	64,386,000
サックスバー ホールディングス	30,100	1,667.00	50,176,700
三菱UFJフィナンシャル・グループ	157,500	621.20	97,839,000
三井住友フィナンシャルグループ	15,800	3,903.00	61,667,400
七十七銀行	97,000	549.00	53,253,000
みずほフィナンシャルグループ	242,900	206.10	50,061,690
大和証券グループ本社	32,000	657.80	21,049,600
野村ホールディングス	39,700	587.30	23,315,810
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	5,800	3,308.00	19,186,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,300	2,946.50	36,241,950
第一生命保険	22,600	1,645.50	37,188,300
東京海上ホールディングス	10,200	3,929.00	40,075,800
ジャックス	117,000	366.00	42,822,000
オリックス	16,000	1,531.00	24,496,000
ユニゾホールディングス	12,800	3,900.00	49,920,000
東急不動産ホールディングス	40,400	657.00	26,542,800
三井不動産	19,000	2,555.00	48,545,000
三菱地所	11,000	2,124.00	23,364,000
ダイビル	21,600	872.00	18,835,200
りらいあコミュニケーションズ	23,000	979.00	22,517,000
ベルシステム24ホールディングス	12,100	1,229.00	14,870,900
東祥	1,700	3,225.00	5,482,500
共立メンテナンス	600	8,180.00	4,908,000
合 計	3,397,000		4,034,952,730

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。