有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	395,954,467	1,064,705,696
株式	49,294,768,500	52,800,153,080
未収入金	299,907,602	13,886,980
未収配当金	49,801,000	40,540,945
流動資産合計	50,040,431,569	53,919,286,701
資産合計	50,040,431,569	53,919,286,701
負債の部
流動負債
未払金	129,760,164	-
未払解約金	47,012,473	56,609,456
未払利息	471	1,637
流動負債合計	176,773,108	56,611,093
負債合計	176,773,108	56,611,093
純資産の部
元本等
元本	22,179,075,407	21,075,545,762
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,684,583,054	32,787,129,846
元本等合計	49,863,658,461	53,862,675,608
純資産合計	49,863,658,461	53,862,675,608
負債純資産合計	50,040,431,569	53,919,286,701

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
1.	期首	平成28年 7月21日	平成29年 1月21日
	期首元本額	22,932,513,888円	22,179,075,407円
	期首からの追加設定元本額	970,776,790円	719,861,419円
	期首からの一部解約元本額	1,724,215,271円	1,823,391,064円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	15,232,328,056円	13,761,800,752円
	年金積立 Jグロース	6,020,589,431円	6,345,273,110円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	157,556,771円	128,357,287円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	220,156,785円	192,373,600円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	548,444,364円	647,741,013円
	計	22,179,075,407円	21,075,545,762円
2.	受益権の総数	22,179,075,407口	21,075,545,762口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 7月21日 至 平成29年 1月20日	自 平成29年 1月21日 至 平成29年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月20日現在	平成29年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,699,479,075
合計	6,699,479,075

(平成29年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	803,582,198
合計	803,582,198

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月20日現在		平成29年 7月20日現在
1口当たり純資産額	2.2482円	1口当たり純資産額	2.5557円
(1万口当たり純資産額)	(22,482円)	(1万口当たり純資産額)	(25,557円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
鹿島建設	275,000	973.00	267,575,000
前田建設工業	175,000	1,385.00	242,375,000
大東建託	12,400	18,485.00	229,214,000
五洋建設	700,000	664.00	464,800,000
大和ハウス工業	80,000	3,899.00	311,920,000
ライト工業	380,000	1,215.00	461,700,000
明治ホールディングス	19,900	8,840.00	175,916,000
アリアケジャパン	54,000	7,930.00	428,220,000
東洋紡	2,000,000	217.00	434,000,000
東レ	245,000	983.70	241,006,500
東ソー	425,000	1,320.00	561,000,000
信越化学工業	90,000	10,300.00	927,000,000
大陽日酸	150,000	1,316.00	197,400,000
東京応化工業	132,000	3,725.00	491,700,000
積水化学工業	215,000	2,025.00	435,375,000
宇部興産	1,200,000	313.00	375,600,000
花王	80,000	7,099.00	567,920,000
塩野義製薬	86,400	6,013.00	519,523,200
中外製薬	60,000	4,715.00	282,900,000
大塚ホールディングス	43,500	4,789.00	208,321,500
ペプチドリーム	103,000	3,500.00	360,500,000
日立金属	360,000	1,684.00	606,240,000
住友金属鉱山	160,000	1,590.00	254,400,000
住友電気工業	200,000	1,754.00	350,800,000
SUMCO	125,000	1,844.00	230,500,000
オークマ	406,000	1,058.00	429,548,000
SMC	21,000	35,330.00	741,930,000
ダイキン工業	92,000	11,775.00	1,083,300,000
ダイフク	213,000	3,650.00	777,450,000
アマノ	95,200	2,462.00	234,382,400
新晃工業	165,000	1,776.00	293,040,000
ホシザキ	57,000	10,660.00	607,620,000
日本精工	240,000	1,465.00	351,600,000
日立製作所	1,030,000	736.80	758,904,000
日本電産	70,000	11,620.00	813,400,000
能美防災	140,000	1,671.00	233,940,000
ソニー	242,200	4,534.00	1,098,134,800
アルプス電気	136,000	3,200.00	435,200,000
スミダコーポレーション	277,300	2,282.00	632,798,600
アオイ電子	45,000	4,175.00	187,875,000
キーエンス	28,000	51,110.00	1,431,080,000
シスメックス	32,100	6,310.00	202,551,000
日本セラミック	10,000	2,765.00	27,650,000
ローム	28,000	9,340.00	261,520,000
村田製作所	51,800	17,440.00	903,392,000
東京エレクトロン	45,500	16,395.00	745,972,500
ダイハツディーゼル	175,000	712.00	124,600,000
トヨタ自動車	153,700	6,150.00	945,255,000
日野自動車	386,700	1,221.00	472,160,700
エフテック	160,000	1,527.00	244,320,000
武蔵精密工業	74,500	3,145.00	234,302,500
日信工業	145,000	1,884.00	273,180,000
本田技研工業	240,000	3,099.00	743,760,000
スズキ	200,000	5,324.00	1,064,800,000
SUBARU	63,800	4,044.00	258,007,200
ショーワ	240,000	1,132.00	271,680,000
シマノ	28,900	18,190.00	525,691,000
ナカニシ	43,000	4,485.00	192,855,000
オリンパス	119,100	4,230.00	503,793,000
HOYA	92,000	5,857.00	538,844,000
朝日インテック	200,000	4,945.00	989,000,000
CYBERDYNE	87,000	1,495.00	130,065,000
パイロットコーポレーション	105,000	4,825.00	506,625,000
任天堂	20,000	37,320.00	746,400,000
西武ホールディングス	70,000	1,961.00	137,270,000
日本航空	45,000	3,654.00	164,430,000
AOI TYO Holdings	278,000	1,178.00	327,484,000
マクロミル	760,000	2,797.00	2,125,720,000
ヤフー	1,140,000	501.00	571,140,000
大塚商会	45,000	7,320.00	329,400,000
エヌ・ティ・ティ・データ	646,000	1,262.00	815,252,000
ソフトバンクグループ	139,700	9,281.00	1,296,555,700
ラクーン	150,000	713.00	106,950,000
伊藤忠商事	580,000	1,725.50	1,000,790,000
三菱商事	23,100	2,423.50	55,982,850
セリア	46,000	5,540.00	254,840,000
マツモトキヨシホールディングス	24,300	6,720.00	163,296,000
TOKYO BASE	10,000	5,300.00	53,000,000
クスリのアオキホールディングス	85,000	5,580.00	474,300,000
ドンキホーテホールディングス	63,000	4,020.00	253,260,000
イズミ	47,000	5,780.00	271,660,000
ニトリホールディングス	67,500	15,050.00	1,015,875,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,100,000	718.70	1,509,270,000
りそなホールディングス	451,600	575.30	259,805,480
三井住友フィナンシャルグループ	175,400	4,240.00	743,696,000
スルガ銀行	100,000	2,708.00	270,800,000
野村ホールディングス	1,000,000	669.40	669,400,000
SOMPOホールディングス	100,000	4,451.00	445,100,000
第一生命ホールディングス	350,000	1,976.50	691,775,000
T&Dホールディングス	250,000	1,668.00	417,000,000
オリックス	288,500	1,766.50	509,635,250
いちご	875,900	332.00	290,798,800
ユニゾホールディングス	53,200	2,517.00	133,904,400
パーク24	55,000	2,807.00	154,385,000
三井不動産	131,000	2,539.00	332,609,000
イオンモール	80,000	2,144.00	171,520,000
日本M&Aセンター	154,000	4,360.00	671,440,000
パーソルホールディングス	275,000	2,174.00	597,850,000
エムスリー	230,000	3,105.00	714,150,000
ディー・エヌ・エー	109,200	2,556.00	279,115,200
プレステージ・インターナショナル	591,500	1,218.00	720,447,000
セントラルスポーツ	15,000	4,640.00	69,600,000
テクノプロ・ホールディングス	71,500	4,755.00	339,982,500
ベクトル	300,000	1,738.00	521,400,000
リクルートホールディングス	360,900	2,010.00	725,409,000
グローバルグループ	40,000	1,703.00	68,120,000
GameWith	1,200	3,710.00	4,452,000
リログループ	390,000	2,215.00	863,850,000
東祥	105,000	5,380.00	564,900,000
合 計	26,203,500		52,800,153,080

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。