有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/21-2024/01/22)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	993,630,506	835,000,459
株式	48,819,704,550	56,917,395,960
未収入金	37,741,595	746,454,945
未収配当金	68,612,800	89,313,830
流動資産合計	49,919,689,451	58,588,165,194
資産合計	49,919,689,451	58,588,165,194
負債の部
流動負債
未払金	7,171,575	406,199,964
未払解約金	8,723,842	8,646,454
未払利息	1,785	252
流動負債合計	15,897,202	414,846,670
負債合計	15,897,202	414,846,670
純資産の部
元本等
元本	8,483,004,373	8,456,633,479
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,420,787,876	49,716,685,045
元本等合計	49,903,792,249	58,173,318,524
純資産合計	49,903,792,249	58,173,318,524
負債純資産合計	49,919,689,451	58,588,165,194

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
1.	期首	2023年 1月21日	2023年 7月21日
	期首元本額	9,183,995,088円	8,483,004,373円
	期首からの追加設定元本額	338,795,494円	349,068,544円
	期首からの一部解約元本額	1,039,786,209円	375,439,438円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	936,949,928円	956,209,363円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	14,911,794円	11,542,930円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	16,160,245円	12,912,900円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	856,398,299円	813,546,080円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	6,425,576,152円	6,473,878,003円
	国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	233,007,955円	188,544,203円
	計	8,483,004,373円	8,456,633,479円
2.	受益権の総数	8,483,004,373口	8,456,633,479口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日	自 2023年 7月21日 至 2024年 1月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 7月20日現在	2024年 1月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,603,447,453
合計	6,603,447,453

(2024年 1月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,327,954,278
合計	5,327,954,278

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 7月20日現在		2024年 1月22日現在
1口当たり純資産額	5.8828円	1口当たり純資産額	6.8790円
(1万口当たり純資産額)	(58,828円)	(1万口当たり純資産額)	(68,790円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	125,700	3,790.00	476,403,000
五洋建設	582,900	823.60	480,076,440
大和ハウス工業	132,500	4,614.00	611,355,000
きんでん	107,600	2,478.50	266,686,600
日揮ホールディングス	222,700	1,713.00	381,485,100
アサヒグループホールディングス	93,900	5,500.00	516,450,000
アリアケジャパン	84,300	4,530.00	381,879,000
東洋水産	79,700	8,048.00	641,425,600
レンゴー	481,900	945.10	455,443,690
エア・ウォーター	248,700	1,988.00	494,415,600
三菱瓦斯化学	276,200	2,448.50	676,275,700
大阪有機化学工業	160,700	2,940.00	472,458,000
KHネオケム	249,400	2,300.00	573,620,000
ADEKA	173,700	2,885.00	501,124,500
エスケー化研	8,200	7,690.00	63,058,000
ライオン	494,400	1,332.00	658,540,800
上村工業	37,600	10,810.00	406,456,000
JSP	126,600	1,929.00	244,211,400
武田薬品工業	199,700	4,381.00	874,885,700
出光興産	684,100	829.80	567,666,180
ENEOSホールディングス	931,100	609.00	567,039,900
横浜ゴム	253,100	3,437.00	869,904,700
日東紡績	125,900	5,040.00	634,536,000
AGC	101,200	5,377.00	544,152,400
東洋炭素	35,700	4,795.00	171,181,500
日本製鉄	259,000	3,455.00	894,845,000
住友金属鉱山	150,000	4,073.00	610,950,000
SUMCO	206,200	2,470.00	509,314,000
LIXIL	63,000	1,883.50	118,660,500
東プレ	137,100	2,166.00	296,958,600
NITTOKU	195,000	1,942.00	378,690,000
ナブテスコ	102,400	2,805.00	287,232,000
三井海洋開発	235,600	2,369.00	558,136,400
TOWA	67,300	7,070.00	475,811,000
タダノ	225,200	1,204.00	271,140,800
アマノ	182,600	3,478.00	635,082,800
THK	216,500	2,879.50	623,411,750
マキタ	167,200	3,936.00	658,099,200
IHI	83,600	2,792.50	233,453,000
イビデン	106,500	7,989.00	850,828,500
日立製作所	127,100	11,425.00	1,452,117,500
マブチモーター	118,500	2,539.00	300,871,500
I-PEX	189,000	1,784.00	337,176,000
ルネサスエレクトロニクス	182,900	2,638.00	482,490,200
アルバック	131,400	7,034.00	924,267,600
ソニーグループ	167,400	14,800.00	2,477,520,000
TDK	109,900	7,476.00	821,612,400
ヨコオ	253,600	1,441.00	365,437,600
山一電機	194,200	2,193.00	425,880,600
京セラ	212,300	2,219.50	471,199,850
太陽誘電	243,000	3,731.00	906,633,000
市光工業	591,400	572.00	338,280,800
SCREENホールディングス	28,400	14,310.00	406,404,000
デンソー	251,300	2,298.50	577,613,050
トヨタ自動車	647,700	2,982.00	1,931,441,400
カヤバ	63,200	5,210.00	329,272,000
マツダ	186,500	1,749.00	326,188,500
本田技研工業	554,200	1,610.00	892,262,000
豊田合成	193,800	2,866.00	555,430,800
オリンパス	257,600	2,236.50	576,122,400
A&Dホロンホールディングス	178,500	2,037.00	363,604,500
タカラトミー	136,500	2,527.00	344,935,500
中部電力	216,000	1,911.00	412,776,000
西日本鉄道	178,300	2,473.00	440,935,900
ヤマトホールディングス	220,900	2,619.50	578,647,550
日本航空	243,100	2,827.00	687,243,700
上組	170,000	3,455.00	587,350,000
ウイングアーク1st	282,900	2,781.00	786,744,900
ネットワンシステムズ	54,500	2,347.50	127,938,750
ソフトバンクグループ	235,800	6,723.00	1,585,283,400
伊藤忠商事	101,100	6,647.00	672,011,700
住友商事	190,000	3,384.00	642,960,000
三菱商事	479,500	2,602.50	1,247,898,750
岩谷産業	46,800	6,665.00	311,922,000
ミスミグループ本社	113,900	2,483.50	282,870,650
アダストリア	50,300	3,320.00	166,996,000
セリア	110,500	2,682.00	296,361,000
ジンズホールディングス	63,500	4,305.00	273,367,500
J.フロント リテイリング	319,000	1,393.50	444,526,500
セブン&アイ・ホールディングス	46,500	5,791.00	269,281,500
ライフコーポレーション	97,000	3,830.00	371,510,000
しまむら	41,600	16,635.00	692,016,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,428,000	1,308.00	1,867,824,000
三井住友フィナンシャルグループ	241,700	7,373.00	1,782,054,100
千葉銀行	560,100	1,065.50	596,786,550
SOMPOホールディングス	41,700	7,697.00	320,964,900
第一生命ホールディングス	251,800	3,158.00	795,184,400
東京センチュリー	215,000	1,636.50	351,847,500
イオンフィナンシャルサービス	355,600	1,345.50	478,459,800
オリックス	305,500	2,844.00	868,842,000
東急不動産ホールディングス	516,300	1,033.50	533,596,050
三井不動産	97,900	3,844.00	376,327,600
ジェイエイシーリクルートメント	458,900	666.00	305,627,400
綜合警備保障	900,200	817.50	735,913,500
博報堂DYホールディングス	435,600	1,125.50	490,267,800
セプテーニ・ホールディングス	1,347,300	490.00	660,177,000
ダイセキ	75,400	4,440.00	334,776,000
合 計	23,925,300		56,917,395,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。