有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/07/21-2023/01/20)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,298,069,556	944,218,213
株式	42,644,316,380	43,983,712,270
未収入金	134,759,883	882,563,592
未収配当金	59,793,000	97,856,050
流動資産合計	44,136,938,819	45,908,350,125
資産合計	44,136,938,819	45,908,350,125
負債の部
流動負債
未払金	453,940,419	843,813,043
未払解約金	-	15,044,707
未払利息	493	240
流動負債合計	453,940,912	858,857,990
負債合計	453,940,912	858,857,990
純資産の部
元本等
元本	8,955,055,982	9,183,995,088
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,727,941,925	35,865,497,047
元本等合計	43,682,997,907	45,049,492,135
純資産合計	43,682,997,907	45,049,492,135
負債純資産合計	44,136,938,819	45,908,350,125

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
1.	期首	2022年 1月21日	2022年 7月21日
	期首元本額	10,974,098,368円	8,955,055,982円
	期首からの追加設定元本額	646,044,096円	715,983,040円
	期首からの一部解約元本額	2,665,086,482円	487,043,934円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	884,159,475円	952,907,348円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	24,610,652円	21,610,477円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	26,085,769円	24,337,306円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	939,284,951円	896,354,896円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	6,692,809,968円	6,960,076,865円
	国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	388,105,167円	328,708,196円
	計	8,955,055,982円	9,183,995,088円
2.	受益権の総数	8,955,055,982口	9,183,995,088口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月20日現在	2023年 1月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	350,159,155
合計	350,159,155

(2023年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△245,382,895
合計	△245,382,895

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 7月20日現在		2023年 1月20日現在
1口当たり純資産額	4.8780円	1口当たり純資産額	4.9052円
(1万口当たり純資産額)	(48,780円)	(1万口当たり純資産額)	(49,052円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	232,400	2,604.00	605,169,600
五洋建設	120,600	640.00	77,184,000
大和ハウス工業	238,000	3,077.00	732,326,000
日揮ホールディングス	205,600	1,653.00	339,856,800
テスホールディングス	308,100	1,128.00	347,536,800
アサヒグループホールディングス	110,300	4,148.00	457,524,400
アリアケジャパン	40,000	4,170.00	166,800,000
レンゴー	1,251,500	889.00	1,112,583,500
クレハ	22,000	8,230.00	181,060,000
エア・ウォーター	398,800	1,521.00	606,574,800
三菱瓦斯化学	210,600	1,809.00	380,975,400
KHネオケム	316,900	2,745.00	869,890,500
ADEKA	212,300	2,101.00	446,042,300
富士フイルムホールディングス	142,800	6,709.00	958,045,200
ライオン	420,700	1,396.00	587,297,200
JSP	86,400	1,513.00	130,723,200
小野薬品工業	175,300	2,894.50	507,405,850
参天製薬	210,000	1,026.00	215,460,000
ツムラ	143,700	2,702.00	388,277,400
鳥居薬品	63,400	2,977.00	188,741,800
ENEOSホールディングス	1,558,000	468.10	729,299,800
日東紡績	234,200	1,971.00	461,608,200
AGC	131,600	4,615.00	607,334,000
東洋炭素	75,100	3,795.00	285,004,500
住友金属鉱山	81,100	5,219.00	423,260,900
住友電気工業	360,000	1,490.50	536,580,000
SUMCO	122,200	1,877.00	229,369,400
芝浦機械	253,800	2,761.00	700,741,800
NITTOKU	146,100	2,503.00	365,688,300
ナブテスコ	153,400	3,505.00	537,667,000
小松製作所	13,200	2,977.50	39,303,000
ダイキン工業	36,500	21,770.00	794,605,000
タダノ	265,800	921.00	244,801,800
アマノ	373,200	2,329.00	869,182,800
THK	180,500	2,616.00	472,188,000
IHI	143,200	3,720.00	532,704,000
日立製作所	161,600	6,643.00	1,073,508,800
富士電機	158,200	5,050.00	798,910,000
マブチモーター	189,000	3,625.00	685,125,000
ソニーグループ	119,900	11,430.00	1,370,457,000
TDK	128,300	4,430.00	568,369,000
村田製作所	65,400	7,308.00	477,943,200
市光工業	727,400	361.00	262,591,400
SCREENホールディングス	25,800	9,250.00	238,650,000
トヨタ自動車	436,900	1,883.00	822,682,700
NOK	238,000	1,175.00	279,650,000
太平洋工業	267,000	1,027.00	274,209,000
本田技研工業	417,000	3,069.00	1,279,773,000
テルモ	146,400	3,761.00	550,610,400
オリンパス	443,600	2,380.00	1,055,768,000
タカラトミー	112,600	1,230.00	138,498,000
中部電力	233,500	1,273.00	297,245,500
東日本旅客鉄道	82,700	7,347.00	607,596,900
ヤマトホールディングス	148,300	2,046.00	303,421,800
セイノーホールディングス	170,400	1,164.00	198,345,600
日本航空	204,900	2,723.00	557,942,700
上組	220,000	2,611.00	574,420,000
NECネッツエスアイ	518,700	1,709.00	886,458,300
SBテクノロジー	182,800	1,870.00	341,836,000
BIPROGY	204,200	3,300.00	673,860,000
日本電信電話	230,200	3,801.00	874,990,200
ソフトバンクグループ	128,800	5,882.00	757,601,600
伊藤忠商事	170,100	4,078.00	693,667,800
三菱商事	162,500	4,312.00	700,700,000
岩谷産業	34,000	5,490.00	186,660,000
くら寿司	57,500	3,030.00	174,225,000
J.フロント リテイリング	308,600	1,191.00	367,542,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	169,200	2,353.00	398,127,600
日本瓦斯	22,200	1,998.00	44,355,600
ライフコーポレーション	142,800	2,738.00	390,986,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,481,700	937.60	1,389,241,920
三井住友フィナンシャルグループ	241,300	5,467.00	1,319,187,100
SBIホールディングス	11,800	2,675.00	31,565,000
ジャフコ グループ	175,500	2,351.00	412,600,500
SOMPOホールディングス	90,500	5,705.00	516,302,500
第一生命ホールディングス	145,000	2,987.50	433,187,500
東京センチュリー	145,400	4,415.00	641,941,000
イオンフィナンシャルサービス	296,800	1,282.00	380,497,600
東急不動産ホールディングス	958,800	626.00	600,208,800
三井不動産	100,200	2,372.00	237,674,400
ジェイエイシーリクルートメント	184,200	2,274.00	418,870,800
セプテーニ・ホールディングス	1,709,400	343.00	586,324,200
りらいあコミュニケーションズ	224,600	1,461.00	328,140,600
リクルートホールディングス	7,000	4,158.00	29,106,000
ダイセキ	142,800	4,365.00	623,322,000
合 計	21,980,800		43,983,712,270

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。