有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	626,869,216	1,298,069,556
株式	51,339,776,820	42,644,316,380
未収入金	36,007,924	134,759,883
未収配当金	88,667,200	59,793,000
流動資産合計	52,091,321,160	44,136,938,819
資産合計	52,091,321,160	44,136,938,819
負債の部
流動負債
未払金	62,934,116	453,940,419
未払解約金	4,736,024	-
未払利息	249	493
流動負債合計	67,670,389	453,940,912
負債合計	67,670,389	453,940,912
純資産の部
元本等
元本	10,974,098,368	8,955,055,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,049,552,403	34,727,941,925
元本等合計	52,023,650,771	43,682,997,907
純資産合計	52,023,650,771	43,682,997,907
負債純資産合計	52,091,321,160	44,136,938,819

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
1.	期首	2021年 7月21日	2022年 1月21日
	期首元本額	10,581,524,971円	10,974,098,368円
	期首からの追加設定元本額	913,819,236円	646,044,096円
	期首からの一部解約元本額	521,245,839円	2,665,086,482円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	797,520,656円	884,159,475円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	87,087,182円	24,610,652円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	94,834,210円	26,085,769円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	1,374,478,892円	939,284,951円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	8,339,777,137円	6,692,809,968円
	国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	280,400,291円	388,105,167円
	計	10,974,098,368円	8,955,055,982円
2.	受益権の総数	10,974,098,368口	8,955,055,982口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△691,837,867
合計	△691,837,867

(2022年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	350,159,155
合計	350,159,155

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月20日現在		2022年 7月20日現在
1口当たり純資産額	4.7406円	1口当たり純資産額	4.8780円
(1万口当たり純資産額)	(47,406円)	(1万口当たり純資産額)	(48,780円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ワン	156,900	1,656.00	259,826,400
熊谷組	121,400	2,769.00	336,156,600
日揮ホールディングス	165,900	1,647.00	273,237,300
アサヒグループホールディングス	76,300	4,584.00	349,759,200
レンゴー	363,800	758.00	275,760,400
クレハ	50,100	10,370.00	519,537,000
エア・ウォーター	496,300	1,761.00	873,984,300
カネカ	55,600	3,565.00	198,214,000
三菱瓦斯化学	158,400	1,953.00	309,355,200
KHネオケム	229,700	2,555.00	586,883,500
富士フイルムホールディングス	29,200	7,618.00	222,445,600
ライオン	211,000	1,537.00	324,307,000
JSP	84,400	1,463.00	123,477,200
小野薬品工業	183,400	3,911.00	717,277,400
参天製薬	205,100	1,102.00	226,020,200
ツムラ	158,900	3,200.00	508,480,000
鳥居薬品	68,200	3,370.00	229,834,000
ENEOSホールディングス	1,352,800	508.00	687,222,400
AGC	107,600	4,865.00	523,474,000
東洋炭素	76,700	2,999.00	230,023,300
日本製鉄	108,400	2,036.00	220,702,400
住友金属鉱山	88,900	4,113.00	365,645,700
住友電気工業	181,400	1,521.50	276,000,100
SUMCO	165,200	1,813.00	299,507,600
芝浦機械	273,400	2,789.00	762,512,600
ナブテスコ	159,300	3,270.00	520,911,000
小松製作所	99,500	2,978.00	296,311,000
ダイキン工業	14,400	23,095.00	332,568,000
オルガノ	44,500	8,900.00	396,050,000
タダノ	236,200	979.00	231,239,800
アマノ	179,000	2,501.00	447,679,000
THK	83,100	2,760.00	229,356,000
IHI	94,700	3,625.00	343,287,500
日立製作所	190,800	6,806.00	1,298,584,800
富士電機	141,000	5,630.00	793,830,000
マブチモーター	216,800	3,845.00	833,596,000
アンリツ	147,300	1,545.00	227,578,500
ソニーグループ	102,600	11,940.00	1,225,044,000
TDK	133,500	4,130.00	551,355,000
日本光電工業	108,900	3,045.00	331,600,500
村田製作所	56,900	7,857.00	447,063,300
市光工業	594,300	385.00	228,805,500
SCREENホールディングス	25,300	9,460.00	239,338,000
デンソー	31,200	7,718.00	240,801,600
トヨタ自動車	740,600	2,194.00	1,624,876,400
NOK	233,700	1,234.00	288,385,800
太平洋工業	223,800	1,116.00	249,760,800
本田技研工業	363,300	3,535.00	1,284,265,500
テルモ	83,300	4,434.00	369,352,200
オリンパス	216,500	2,865.00	620,272,500
タカラトミー	110,100	1,439.00	158,433,900
任天堂	6,400	62,240.00	398,336,000
中部電力	244,900	1,392.00	340,900,800
東日本旅客鉄道	60,800	6,825.00	414,960,000
東海旅客鉄道	29,900	15,395.00	460,310,500
ヤマトホールディングス	192,200	2,264.00	435,140,800
セイノーホールディングス	166,200	1,129.00	187,639,800
日本航空	190,200	2,290.00	435,558,000
上組	211,000	2,729.00	575,819,000
NECネッツエスアイ	509,700	1,950.00	993,915,000
ネクソン	87,900	2,941.00	258,513,900
大塚商会	50,600	4,050.00	204,930,000
BIPROGY	274,400	2,825.00	775,180,000
日本電信電話	205,100	3,896.00	799,069,600
ソフトバンクグループ	122,000	5,500.00	671,000,000
伊藤忠商事	230,700	3,939.00	908,727,300
三菱商事	223,300	4,019.00	897,442,700
岩谷産業	42,400	5,520.00	234,048,000
くら寿司	159,100	3,280.00	521,848,000
J.フロント リテイリング	417,500	1,069.00	446,307,500
ウエルシアホールディングス	69,700	2,929.00	204,151,300
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	236,500	2,050.00	484,825,000
日本瓦斯	102,100	1,971.00	201,239,100
ライフコーポレーション	100,200	2,689.00	269,437,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,557,700	727.40	1,133,070,980
三井住友フィナンシャルグループ	189,500	4,120.00	780,740,000
SBIホールディングス	81,800	2,696.00	220,532,800
ジャフコ グループ	276,300	1,802.00	497,892,600
SOMPOホールディングス	51,100	5,955.00	304,300,500
第一生命ホールディングス	186,000	2,345.50	436,263,000
アルヒ	217,500	1,028.00	223,590,000
東京センチュリー	76,100	4,680.00	356,148,000
イオンフィナンシャルサービス	514,900	1,366.00	703,353,400
オリックス	159,700	2,308.00	368,587,600
東急不動産ホールディングス	1,212,800	698.00	846,534,400
三井不動産	198,200	2,872.00	569,230,400
ジェイエイシーリクルートメント	228,400	1,919.00	438,299,600
りらいあコミュニケーションズ	207,800	1,090.00	226,502,000
リクルートホールディングス	63,900	4,610.00	294,579,000
ダイセキ	161,100	3,820.00	615,402,000
合 計	19,115,200		42,644,316,380

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。