有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2023/07/20)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	944,218,213	993,630,506
株式	43,983,712,270	48,819,704,550
未収入金	882,563,592	37,741,595
未収配当金	97,856,050	68,612,800
流動資産合計	45,908,350,125	49,919,689,451
資産合計	45,908,350,125	49,919,689,451
負債の部
流動負債
未払金	843,813,043	7,171,575
未払解約金	15,044,707	8,723,842
未払利息	240	1,785
流動負債合計	858,857,990	15,897,202
負債合計	858,857,990	15,897,202
純資産の部
元本等
元本	9,183,995,088	8,483,004,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,865,497,047	41,420,787,876
元本等合計	45,049,492,135	49,903,792,249
純資産合計	45,049,492,135	49,903,792,249
負債純資産合計	45,908,350,125	49,919,689,451

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
1.	期首	2022年 7月21日	2023年 1月21日
	期首元本額	8,955,055,982円	9,183,995,088円
	期首からの追加設定元本額	715,983,040円	338,795,494円
	期首からの一部解約元本額	487,043,934円	1,039,786,209円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	952,907,348円	936,949,928円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	21,610,477円	14,911,794円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	24,337,306円	16,160,245円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	896,354,896円	856,398,299円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	6,960,076,865円	6,425,576,152円
	国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	328,708,196円	233,007,955円
	計	9,183,995,088円	8,483,004,373円
2.	受益権の総数	9,183,995,088口	8,483,004,373口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 7月21日 至 2023年 1月20日	自 2023年 1月21日 至 2023年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△245,382,895
合計	△245,382,895

(2023年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,603,447,453
合計	6,603,447,453

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 1月20日現在		2023年 7月20日現在
1口当たり純資産額	4.9052円	1口当たり純資産額	5.8828円
(1万口当たり純資産額)	(49,052円)	(1万口当たり純資産額)	(58,828円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
熊谷組	181,700	3,140.00	570,538,000
五洋建設	381,100	744.30	283,652,730
大和ハウス工業	192,900	3,706.00	714,887,400
きんでん	113,500	1,941.50	220,360,250
日揮ホールディングス	217,000	1,916.50	415,880,500
アサヒグループホールディングス	83,600	5,487.00	458,713,200
アリアケジャパン	65,500	5,127.00	335,818,500
レンゴー	976,100	859.60	839,055,560
レゾナック・ホールディングス	73,500	2,303.00	169,270,500
クレハ	29,000	8,320.00	241,280,000
エア・ウォーター	286,400	1,945.00	557,048,000
三菱瓦斯化学	129,400	2,129.50	275,557,300
KHネオケム	213,700	2,253.00	481,466,100
ADEKA	265,300	2,752.50	730,238,250
富士フイルムホールディングス	64,100	8,161.00	523,120,100
ライオン	447,700	1,334.50	597,455,650
上村工業	29,300	9,000.00	263,700,000
JSP	92,500	1,832.00	169,460,000
久光製薬	155,100	4,218.00	654,211,800
鳥居薬品	56,600	3,535.00	200,081,000
ENEOSホールディングス	989,400	494.20	488,961,480
日東紡績	316,300	2,502.00	791,382,600
AGC	96,700	4,997.00	483,209,900
東洋炭素	56,000	5,350.00	299,600,000
住友金属鉱山	64,900	4,733.00	307,171,700
住友電気工業	258,700	1,744.50	451,302,150
SUMCO	119,800	2,107.00	252,418,600
NITTOKU	174,400	2,692.00	469,484,800
ナブテスコ	113,500	3,021.00	342,883,500
TOWA	221,500	2,445.00	541,567,500
ローツェ	11,200	10,580.00	118,496,000
タダノ	261,700	1,108.50	290,094,450
アマノ	258,600	2,925.00	756,405,000
THK	121,800	2,818.00	343,232,400
マキタ	147,500	4,021.00	593,097,500
IHI	215,600	3,694.00	796,426,400
日立製作所	119,400	8,862.00	1,058,122,800
富士電機	34,100	6,039.00	205,929,900
マブチモーター	86,600	3,907.00	338,346,200
I-PEX	92,100	1,316.00	121,203,600
アルバック	50,400	6,174.00	311,169,600
ソニーグループ	131,400	13,075.00	1,718,055,000
TDK	170,200	5,373.00	914,484,600
京セラ	71,700	7,580.00	543,486,000
太陽誘電	85,500	4,285.00	366,367,500
村田製作所	64,900	8,231.00	534,191,900
市光工業	564,800	529.00	298,779,200
SCREENホールディングス	19,500	15,600.00	304,200,000
デンソー	96,500	9,526.00	919,259,000
トヨタ自動車	613,600	2,287.00	1,403,303,200
KYB	62,400	4,940.00	308,256,000
太平洋工業	255,700	1,320.00	337,524,000
マツダ	182,000	1,361.50	247,793,000
本田技研工業	299,900	4,326.00	1,297,367,400
豊田合成	252,700	2,737.00	691,639,900
テルモ	71,300	4,321.00	308,087,300
オリンパス	308,200	2,219.50	684,049,900
タカラトミー	110,100	1,873.00	206,217,300
中部電力	408,600	1,671.00	682,770,600
東日本旅客鉄道	85,000	7,769.00	660,365,000
ヤマトホールディングス	136,200	2,603.50	354,596,700
セイノーホールディングス	79,500	2,156.00	171,402,000
日本航空	92,800	3,055.00	283,504,000
上組	163,800	3,187.00	522,030,600
NECネッツエスアイ	398,300	1,933.00	769,913,900
ウイングアーク1st	238,500	2,850.00	679,725,000
SBテクノロジー	181,800	2,633.00	478,679,400
BIPROGY	115,800	3,390.00	392,562,000
日本電信電話	4,908,200	163.60	802,981,520
ソフトバンクグループ	191,200	6,998.00	1,338,017,600
伊藤忠商事	157,500	5,539.00	872,392,500
三菱商事	136,300	7,028.00	957,916,400
岩谷産業	21,300	7,373.00	157,044,900
ミスミグループ本社	96,100	2,730.50	262,401,050
ジンズホールディングス	147,100	3,610.00	531,031,000
J.フロント リテイリング	178,600	1,355.00	242,003,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	170,600	2,726.50	465,140,900
ライフコーポレーション	140,800	3,390.00	477,312,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,429,200	1,071.00	1,530,673,200
三井住友フィナンシャルグループ	237,900	6,443.00	1,532,789,700
千葉銀行	466,200	922.50	430,069,500
ジャフコ グループ	117,600	1,792.00	210,739,200
SOMPOホールディングス	107,700	6,460.00	695,742,000
第一生命ホールディングス	229,600	2,687.00	616,935,200
東京センチュリー	57,100	5,247.00	299,603,700
イオンフィナンシャルサービス	301,000	1,237.00	372,337,000
東急不動産ホールディングス	500,100	811.80	405,981,180
三井不動産	97,200	2,832.50	275,319,000
ジェイエイシーリクルートメント	197,500	2,697.00	532,657,500
綜合警備保障	782,400	783.20	612,775,680
セプテーニ・ホールディングス	1,536,600	416.00	639,225,600
リクルートホールディングス	6,800	4,798.00	32,626,400
ダイセキ	90,500	4,255.00	385,077,500
合 計	25,430,000		48,819,704,550

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。