第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)で絞込み

個別

2020年4月20日: 11億6949万
2020年10月20日 -5.89%: 11億58万

個別

2020年4月20日: 3億955万
2020年10月20日 -5.99%: 2億9101万

個別

2020年4月20日: 7億3477万
2020年10月20日 -25.3%: 5億4885万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

3.CBREクラリオン・トラスト-ダイワ/クラリオン・アメリカンMLPファンド(通貨αクラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	<ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>米国のMLP等<通貨αクラス>米国のMLP等および米ドル・日本円の通貨オプション取引
運用方針	1.エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP等を主要投資対象とします。※MLP等には、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLP関連のETF、およびMLPに関連するその他の証券等を含みます。2.ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。イ)米国のMLP等の中から、時価総額、流動性、業種等を考慮して投資対象銘柄を選定します。ロ)投資対象銘柄について、マクロ経済、エネルギー需要、業種別、地域別の投資動向等を分析し、組入候補銘柄を選定します。ハ)組入候補銘柄について、配当の安定性、成長性、経営陣の質、バリュエーション等に焦点を当てた分析を行ない、ポートフォリオを構築します。3.(<通貨αクラス>のみ)通貨カバードコール戦略を活用し、オプションプレミアムの確保をめざします。当ファンドにおいて通貨カバードコール戦略とは、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の確保をめざす戦略をいいます。※通貨カバードコール戦略は、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。※通貨カバードコール戦略は、権利行使価格がカバードコール戦略構築時の対象資産の価格と同程度のコール・オプションの売りを行ないます。※通貨カバードコール戦略は、保有する米ドル建て資産の評価額の50%程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、市況の急激な変化等により50%から大きくかい離する場合があります。大和アセットマネジメント株式会社が投資顧問会社として、通貨カバードコール戦略を構築します。4.<ノンヘッジクラス><通貨αクラス>為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。<円ヘッジクラス>為替変動リスクを低減するため為替ヘッジを行ないます。5.MLP等の組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することをめざします。ただし、ポートフォリオや市場の状況によってはその限りではありません。6.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2014年10月21日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	<ノンヘッジクラス>純資産総額に対して年率0.60%程度<円ヘッジクラス>純資産総額に対して年率0.63%程度<通貨αクラス>純資産総額に対して年率0.70%程度また、この他に監査費用、弁護士費用、税務顧問費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。
信託財産留保額	<ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>かかりません。<通貨αクラス>1口当たり純資産総額に対し0.10%
投資顧問会社	<ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>CBREクラリオン・セキュリティーズ<通貨αクラス>CBREクラリオン・セキュリティーズ大和アセットマネジメント株式会社

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針<ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>主として、米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざします。
<通貨αクラス>主として、米国のMLP等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざします。

2021/01/13 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	49	78,815
追加型株式投資信託	714	16,924,703
株式投資信託合計	763	17,003,518
単位型公社債投資信託	38	127,237
追加型公社債投資信託	14	1,437,527
公社債投資信託合計	52	1,564,764
総合計	815	18,568,282

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託4978,815追加型株式投資信託71416,924,703株式投資信託合計76317,003,518単位型公社債投資信託38127,237追加型公社債投資信託141,437,527公社債投資信託合計521,564,764総合計81518,568,282

2021/01/13 9:04

#3 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2925%(税抜1.175%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/01/13 9:04

#4 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/01/13 9:04

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2021/01/13 9:04

#6 投資対象（連結）

③ (<米ドルコース>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドルコース

2021/01/13 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

9,9841.0171
9,9840.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.73%親投資信託受益証券0.00%合計97.73%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/01/13 9:04

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

7,0831.0171
7,0830.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.53%親投資信託受益証券0.00%合計97.53%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/01/13 9:04

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

9,6411.0171
9,6410.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.69%親投資信託受益証券0.00%合計97.69%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/01/13 9:04

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年10月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	24,212,913	2.27
純資産総額	1,068,257,715	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,044,034,81897.73内ケイマン諸島1,044,034,81897.73親投資信託受益証券9,9840.00内日本9,9840.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,212,9132.27純資産総額1,068,257,715100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/01/13 9:04

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年10月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	6,924,361	2.47
純資産総額	280,372,689	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券273,441,24597.53内ケイマン諸島273,441,24597.53親投資信託受益証券7,0830.00内日本7,0830.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,924,3612.47純資産総額280,372,689100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/01/13 9:04

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年10月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	12,322,084	2.31
純資産総額	533,741,987	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券521,410,26297.69内ケイマン諸島521,410,26297.69親投資信託受益証券9,6410.00内日本9,6410.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,322,0842.31純資産総額533,741,987100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/01/13 9:04

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/01/13 9:04

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,811有価証券12,910未収委託者報酬11,357その他360流動資産合計27,439固定資産有形固定資産※1226無形固定資産ソフトウエア1,720その他687無形固定資産合計2,408投資その他の資産投資有価証券10,638関係会社株式3,972繰延税金資産1,053その他1,286投資その他の資産合計16,951固定資産合計19,586資産合計47,025

	(単位:百万円)
負債合計		13,724
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2020年9月30日)負債の部流動負債未払金5,860未払費用3,365未払法人税等594賞与引当金571その他※2608流動負債合計11,000固定負債退職給付引当金2,609役員退職慰労引当金110その他4固定負債合計2,724負債合計13,724純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金5,784利益剰余金合計6,158株主資本合計32,828評価・換算差額等その他有価証券評価差額金472評価・換算差額等合計472純資産合計33,301負債・純資産合計47,025(2)中間損益計算書

2021/01/13 9:04

#15 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年4月21日至 2020年10月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,213,780,600円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,287,662,094円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年4月20日現在当期 2020年10月20日現在1.※1期首元本額4,807,554,776円4,383,271,223円期中追加設定元本額126,882,512円303,630,542円期中一部解約元本額551,166,065円298,656,310円2.特定期間末日における受益権の総数4,383,271,223口4,388,245,455口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,213,780,600円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,287,662,094円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年10月22日至 2020年4月20日当期自 2020年4月21日至 2020年10月20日※1分配金の計算過程(自2019年10月22日至2019年11月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,316,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,857,905円)及び分配準備積立金(239,347,991円)より分配対象額は354,522,193円(1万口当たり756.98円)であり、うち14,050,131円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年4月21日至2020年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,427,603円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,659,010円)及び分配準備積立金(214,767,078円)より分配対象額は343,853,691円(1万口当たり752.50円)であり、うち13,708,451円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2019年11月21日至2019年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,028,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,888,586円)及び分配準備積立金(231,228,885円)より分配対象額は346,146,173円(1万口当たり757.69円)であり、うち13,705,339円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年5月21日至2020年6月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,279,873円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,792,144円)及び分配準備積立金(213,111,491円)より分配対象額は343,183,508円(1万口当たり749.31円)であり、うち13,739,899円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2019年12月21日至2020年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,708,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,810,069円)及び分配準備積立金(227,470,686円)より分配対象額は340,988,755円(1万口当たり758.17円)であり、うち13,492,602円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年6月23日至2020年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,535,639円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,180,686円)及び分配準備積立金(208,491,841円)より分配対象額は338,208,166円(1万口当たり747.00円)であり、うち13,582,582円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年1月21日至2020年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,367,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,230,129円)及び分配準備積立金(220,627,352円)より分配対象額は332,225,051円(1万口当たり754.21円)であり、うち13,214,763円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年7月21日至2020年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,936,212円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,003,476円)及び分配準備積立金(204,880,198円)より分配対象額は334,819,886円(1万口当たり745.82円)であり、うち13,467,850円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年2月21日至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,837,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,321,844円)及び分配準備積立金(216,664,958円)より分配対象額は328,824,713円(1万口当たり751.29円)であり、うち13,130,345円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年8月21日至2020年9月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,208,759円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,174,724円)及び分配準備積立金(202,447,902円)より分配対象額は331,831,385円(1万口当たり743.16円)であり、うち13,395,332円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年3月24日至2020年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,503,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,520,061円)及び分配準備積立金(214,644,044円)より分配対象額は329,667,621円(1万口当たり752.10円)であり、うち13,149,813円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(自2020年9月24日至2020年10月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,425,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(116,084,611円)及び分配準備積立金(196,875,551円)より分配対象額は325,386,028円(1万口当たり741.49円)であり、うち13,164,736円(1万口当たり30円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年4月21日至 2020年10月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年10月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年4月20日現在当期 2020年10月20日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券214,456,510△19,319,031親投資信託受益証券00合計214,456,510△19,319,031e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年4月20日現在当期 2020年10月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年4月21日至 2020年10月20日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2020年4月20日現在	当期 2020年10月20日現在
1口当たり純資産額	0.2668円	0.2508円
(1万口当たり純資産額)	(2,668円)	(2,508円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年4月20日現在当期 2020年10月20日現在1口当たり純資産額0.2668円0.2508円(1万口当たり純資産額)(2,668円)(2,508円)

2021/01/13 9:04

#16 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年4月20日)21,212,302,66921,277,911,3870.96990.9729第2特定期間末 (2015年10月20日)14,921,107,52214,981,252,0800.74430.7473第3特定期間末 (2016年4月20日)10,087,943,68310,137,683,5830.60840.6114第4特定期間末 (2016年10月20日)8,374,706,6428,414,333,3370.63400.6370第5特定期間末 (2017年4月20日)7,989,568,4168,024,771,1410.68090.6839第6特定期間末 (2017年10月20日)5,817,714,2685,846,163,2380.61350.6165第7特定期間末 (2018年4月20日)4,222,111,3684,244,890,9290.55600.5590第8特定期間末 (2018年10月22日)3,733,092,0963,751,463,0060.60960.6126第9特定期間末 (2019年4月22日)3,062,132,0693,078,311,5460.56780.5708第10特定期間末 (2019年10月21日)2,304,834,7812,319,257,4450.47940.48242019年10月末日2,271,169,358-0.4731-11月末日2,131,923,585-0.4567-12月末日2,201,696,431-0.4842-2020年1月末日2,063,552,908-0.4620-2月末日1,779,639,625-0.4058-3月末日975,746,281-0.2223-第11特定期間末 (2020年4月20日)1,169,490,6231,182,640,4360.26680.26984月末日1,255,491,866-0.2851-5月末日1,463,589,306-0.3180-6月末日1,321,350,730-0.2890-7月末日1,242,857,952-0.2756-8月末日1,247,987,439-0.2785-9月末日1,098,983,830-0.2463-第12特定期間末 (2020年10月20日)1,100,583,3611,113,748,0970.25080.253810月末日1,068,257,715-0.2430-

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#17 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年4月20日)4,624,841,7454,640,829,9050.86780.8708第2特定期間末 (2015年10月20日)3,191,251,6923,205,727,0090.66140.6644第3特定期間末 (2016年4月20日)2,524,694,8312,537,563,0420.58860.5916第4特定期間末 (2016年10月20日)1,894,164,4501,902,976,9890.64480.6478第5特定期間末 (2017年4月20日)2,418,223,4332,429,363,0960.65120.6542第6特定期間末 (2017年10月20日)1,705,355,2121,714,451,9880.56240.5654第7特定期間末 (2018年4月20日)1,248,751,7321,255,859,2030.52710.5301第8特定期間末 (2018年10月22日)901,561,654906,540,1210.54330.5463第9特定期間末 (2019年4月22日)770,629,937775,267,4920.49850.5015第10特定期間末 (2019年10月21日)625,628,681630,026,9340.42670.42972019年10月末日610,546,565-0.4194-11月末日581,023,779-0.4021-12月末日569,154,201-0.4241-2020年1月末日547,032,725-0.4072-2月末日463,178,465-0.3533-3月末日257,180,726-0.1966-第11特定期間末 (2020年4月20日)309,558,475313,482,2680.23670.23974月末日346,530,136-0.2537-5月末日374,842,343-0.2815-6月末日335,949,490-0.2551-7月末日325,451,792-0.2490-8月末日329,287,015-0.2506-9月末日291,920,387-0.2205-第12特定期間末 (2020年10月20日)291,012,233294,897,5370.22470.227710月末日280,372,689-0.2193-

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#18 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年4月20日)18,790,904,95718,933,652,0140.92150.9285第2特定期間末 (2015年10月20日)13,446,605,96613,583,571,1660.68720.6942第3特定期間末 (2016年4月20日)9,017,408,1209,133,356,8600.54440.5514第4特定期間末 (2016年10月20日)7,327,824,2047,420,363,2640.55430.5613第5特定期間末 (2017年4月20日)6,307,259,0326,386,977,6480.55380.5608第6特定期間末 (2017年10月20日)4,523,408,9314,591,163,2970.46730.4743第7特定期間末 (2018年4月20日)3,227,942,3163,284,131,8220.40210.4091第8特定期間末 (2018年10月22日)3,027,903,1273,080,193,4840.40530.4123第9特定期間末 (2019年4月22日)2,333,028,6932,362,248,5570.35930.3638第10特定期間末 (2019年10月21日)1,690,812,4001,716,985,1520.29070.29522019年10月末日1,670,373,642-0.2867-11月末日1,510,247,535-0.2741-12月末日1,555,662,068-0.2876-2020年1月末日1,451,245,319-0.2742-2月末日1,169,194,760-0.2393-3月末日619,396,472-0.1303-第11特定期間末 (2020年4月20日)734,779,930748,902,7740.15610.15914月末日781,988,621-0.1672-5月末日871,202,431-0.1858-6月末日776,426,459-0.1680-7月末日735,565,502-0.1596-8月末日641,588,986-0.1605-9月末日554,771,089-0.1411-第12特定期間末 (2020年10月20日)548,850,906556,491,0660.14370.145710月末日533,741,987-0.1393-

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#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年10月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	1,071,192,083円
Ⅱ 負債総額	2,934,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,068,257,715円
Ⅳ 発行済数量	4,395,308,372口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2430円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,071,192,083円Ⅱ 負債総額2,934,368円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,068,257,715円Ⅳ 発行済数量4,395,308,372口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2430円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年10月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	66,304,698,432円
Ⅱ 負債総額	3,851,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	66,300,847,432円
Ⅳ 発行済数量	65,189,277,406口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0171円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額66,304,698,432円Ⅱ 負債総額3,851,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,300,847,432円Ⅳ 発行済数量65,189,277,406口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0171円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース

純資産額計算書
	2020年10月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	284,428,651円
Ⅱ 負債総額	4,055,962円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,372,689円
Ⅳ 発行済数量	1,278,491,019口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2193円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額284,428,651円Ⅱ 負債総額4,055,962円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)280,372,689円Ⅳ 発行済数量1,278,491,019口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2193円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース

純資産額計算書
	2020年10月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	534,337,785円
Ⅱ 負債総額	595,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,741,987円
Ⅳ 発行済数量	3,831,598,893口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1393円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額534,337,785円Ⅱ 負債総額595,798円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)533,741,987円Ⅳ 発行済数量3,831,598,893口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1393円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。

2021/01/13 9:04

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/01/13 9:04

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/01/13 9:04

#22 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/01/13 9:04

#23 附属明細表（連結）

2019年3月31日現在

資産

純資産	$	56,835,458

純資産の内訳:
払込資本金	$	283,035,956
繰越損失		(123,465,880)
純資産	$	56,835,458

e border="0" style="width:316.0pt;border-collapse:collapse">資産投資資産の評価額 (簿価 $50,637,722)$53,590,663現金1,252外国為替先渡契約による評価益43,339売却済みの投資からの未収入金241,140未収法人税等3,414,693その他資産25,959資産合計57,317,046負債売建てオプションの評価額 (受取済プレミアム $69,928)42,851未払:購入済みの投資166,823専門家報酬109,900収益税117,610運用会社報酬21,248会計および管理会社報酬8,821保管会社報酬10,464為替運用会社報酬1,835名義書換代理人報酬1,855計算代理人報酬181負債合計481,588純資産$56,835,458純資産の内訳:払込資本金$283,035,956(受益者への分配金)(102,734,618)繰越損失(123,465,880)純資産$56,835,458クラス別純資産:通貨αクラス$21,795,376円ヘッジクラス7,090,181ノンヘッジクラス27,949,901$56,835,458発行済み受益証券通貨αクラス70,447,929円ヘッジクラス17,050,050ノンヘッジクラス58,888,113受益証券1口当り純資産額通貨αクラス$0.309円ヘッジクラス$0.416ノンヘッジクラス$0.475損益計算書
2019年3月31日に終了した年度

2021/01/13 9:04

#24 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年10月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	66,300,847,432	100.00
純資産総額	66,300,847,432	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)66,300,847,432100.00純資産総額66,300,847,432100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年10月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/01/13 9:04