純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年11月30日現在、委託会社の運用する投資信託は397本(親投資信託を除く)あり、以下の通りです。

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
単位型株式投資信託	5	23,428,974,381
追加型株式投資信託	355	5,983,246,488,045
単位型公社債投資信託	37	298,941,044,307
追加型公社債投資信託	0	0
合計	397	6,305,616,506,733

2016/02/25 9:39

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】

ファンド	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.0368%(税抜0.96%)※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率※信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
投資対象とする投資信託	シュローダー新興国株式戦略ファンド(適格機関投資家専用)の純資産総額に対して年率0.7776%(税抜0.72%)
実質的な負担	ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.8144%(税抜1.68%)程度上記は、ファンドが投資対象とするシュローダー新興国株式戦略ファンド(適格機関投資家専用)を高位に組入れた状態を想定しています。

◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

2016/02/25 9:39

#3 分配方針（連結）

2.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1.および2.におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2016/02/25 9:39

#4 投資リスク（連結）

○受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
○分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
<その他の留意点>○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

2016/02/25 9:39

#5 投資制限（連結）

③デリバティブ取引等の直接利用は行いません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
④一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質投資比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
⑤外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)

2016/02/25 9:39

#6 投資対象（連結）

(参考)当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

ファンド名	シュローダー新興国株式戦略ファンド(適格機関投資家専用)
投資態度	①「新興国株式投資戦略」により主として新興国の株式等(*)に投資します。・バリュー(割安性等)・クオリティ(収益性・安定性等)にフォーカスした定量分析により、時価総額にとらわれず幅広い銘柄に分散投資を行います。・組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。・高リスクと判断する一部の通貨について組入比率を調整する目的で、対米ドルでの為替予約取引および直物為替先渡取引(NDF)を活用する場合があります。・新興国別の株式比率と通貨(米ドルを含む)比率は一致しない場合があります。・新興国の株式等の運用部分についてはMSCIエマージング・マーケット・インデックス(米ドルベース、配当込み)を参考指数とします。(*)株式等には、投資対象国で上場または取引されている株式に加え、当該株式と同等の投資成果を得られると判断されるDR(預託証券)等を含みます。②「リスク・コントロール戦略」により主として株価指数先物取引等を活用し、運用成果の安定化を図ります。・運用実績(米ドルベース)や、株式市場の変動率に応じて、実質株式組入比率を調整します。・実質株式組入比率の調整にあたっては、主として株価指数先物取引等を活用します。③原則として株式の組入比率は高位を保つことを目指します。④「新興国株式投資戦略」および「リスク・コントロール戦略」に基づく運用についてはシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。
主な投資制限	①株式への投資割合には原則として制限を設けません。②外貨建資産への投資割合には、原則として制限を設けません。③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。⑤先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引(NDF)等は、ヘッジ目的に限らず行うことができます。⑥外国為替予約取引はヘッジ目的に限らず行うことができます。⑦投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑧一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。※ポートフォリオ構築期間においては上記のような運用ができない場合があります。
主要関係法人	・委託会社:シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社・販売会社:みずほ信託銀行・受託銀行:みずほ信託銀行・投資顧問会社:シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド
申込手数料	ありません。
信託報酬	純資産総額に対して年率0.7776%(税抜0.72%)
その他費用	信託財産に関する租税、組入資産の売買時の売買手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、法律関係の費用、資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息、運用報告書の作成費用などを負担する場合があります。

ファンド名	DIAMマネーマザーファンド
運用プロセス	マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セクター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーションおよびセクター配分を決定します(トップダウンアプローチ)。
主な投資制限	①株式への投資割合は、純資産総額の10%以下とします。②同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。③同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。④新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥外貨建て資産への投資は行いません。
申込手数料	ありません。

2016/02/25 9:39

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2016/02/25 9:39

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		平成27年11月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		55,020,794	3.01
純資産総額		1,826,056,936	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2016/02/25 9:39

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金
当期首残高	103,768	25,430,943
会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首残高	103,768	25,430,943
当期変動額
剰余金の配当		△3,096,000
別途積立金の積立		-
当期純利益		4,686,047
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	139,391	139,391
当期変動額合計	139,391	1,729,438
当期末残高	243,159	27,160,381

第30期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

2016/02/25 9:39

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計		8,567,778
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2016/02/25 9:39

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目			第1期平成27年11月25日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は208,697,421円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/25 9:39

#12 申込（販売）手続等（連結）

※「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額(ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額)を計算日の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
<基準価額の照会方法等>基準価額は、設定日以降の委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2016/02/25 9:39

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(平成27年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2016/02/25 9:39

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	平成27年11月30日現在
Ⅱ 負債総額	55,229,858円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,826,056,936円
Ⅳ 発行済数量	2,023,655,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9024円

(参考)

2016/02/25 9:39

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		7,879,251		10,259,468
(純資産の部)
株主資本

2016/02/25 9:39

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額(1万口当たり)は、設定日以降の委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。

2016/02/25 9:39