資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産の財務諸表に係る監査費用(税込)は、信託財産中から支弁します。
③ファンドの証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等は、信託財産中から支弁します。
その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
※上記の手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。2017/04/28 9:00

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
<商品分類表>

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型投信追加型投信	国    内海    外内    外	株    式債    券不動産投信(リート)その他資産資産複合

追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は平成29年2月末日現在、236本であり、その純資産総額の合計は1,062,105万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	160本	461,755百万円
単位型株式投資信託	35本	119,063百万円
単位型公社債投資信託	41本	481,287百万円
合計	236本	1,062,105百万円

2017/04/28 9:00

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.972%(税抜0.9%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率] (年率)

2017/04/28 9:00

#5 分配方針（連結）

※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た利益金額で、諸経費、監査費用(税込)、信託報酬(税込)を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。

2017/04/28 9:00

#6 投資リスク（連結）

②分配金に関する留意点
・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

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#7 投資制限（連結）

金銭債権2017/04/28 9:00

#8 投資方針（連結）

としてT&D 低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資します。
②TOPIX採用銘柄を実質的な主要投資対象とします。
③株式の実質組入比率は原則として高位を保ちます。
④株式以外への資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)の投資は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
⑤資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。2017/04/28 9:00

#9 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。

2017/04/28 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類別、地域別の投資状況		(平成29年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15	99.03
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	0.97
合計(純資産総額)	-	15	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2017/04/28 9:00

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△2,225	△2,225	7,311,904
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,145	1,145	1,145
当期変動額合計	1,145	1,145	67,600
当期末残高	△1,080	△1,080	7,379,505

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/04/28 9:00

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産

2017/04/28 9:00

#13 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益、派生商品取引等損益約定日基準で計上しております。

(追加情報)

2017/04/28 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2017/04/28 9:00

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(平成29年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額	14,701,605	円
Ⅱ 負債総額	11,652	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,689,953	円
Ⅳ 発行済数量	13,797,645	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0647	円

(参考)T&D 低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンド

2017/04/28 9:00

#16 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況		(平成29年2月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(百万円)	投資比率(%)
株式	日本	8,898	99.30
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	62	0.70
合計(純資産総額)	-	8,960	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2017/04/28 9:00

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
①ファンドの主な投資対象
マザーファンド:原則として基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主な投資対象
・株式        :原則として基準価額計算日の金融商品取引所における最終相場で評価します。
・公社債等    :a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
c.価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価することができます。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号  03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)
インターネットホームページ    http://www.tdasset.co.jp/2017/04/28 9:00

#18 運用体制（連結）

受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受け取っています。
委託会社の運用体制等は平成29年2月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2017/04/28 9:00

#19 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「T&D低リスク日本株式運用戦略(ローボラティリティ)マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。

(1)貸借対照表		(単位 : 円)
科  目	金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン	59,070,659	18,030,813
負債合計	-	37
純資産の部
元本等

(2)注記表

2017/04/28 9:00