有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,900,000	12,052.31	228,993,930	10,944.04	207,936,855	7.640	-	8.00
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,800,000	11,972.25	215,500,500	11,437.02	205,866,360	6.463	-	7.92
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	1,240,000	17,427.29	216,098,432	16,592.75	205,750,125	6.461	-	7.92
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,700,000	12,775.92	217,190,700	12,028.59	204,486,030	8.125	2038/6/15	7.87
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,100,000	18,663.78	205,301,606	17,322.59	190,548,492	8.875	-	7.33
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	1,600,000	12,125.42	194,006,790	11,718.81	187,500,962	5.500	-	7.22
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,500,000	13,301.87	199,528,110	12,366.63	185,499,450	8.875	2038/6/15	7.14
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	1,030,000	17,449.43	179,729,176	16,715.61	172,170,854	5.375	2021/9/29	6.63
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,250,000	13,325.49	166,568,687	12,827.52	160,344,110	6.352	-	6.17
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	50,000	3,263.21	163,160,640	2,855.31	142,765,560	8.050	-	5.49
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	900,000	13,698.50	123,286,568	12,903.88	116,134,994	9.500	-	4.47
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	1,000,000	9,972.18	99,721,800	7,803.09	78,030,900	6.500	-	3.00
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	1,000,000	10,549.66	105,496,650	7,803.09	78,030,900	7.249	-	3.00
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	410,000	17,386.16	71,283,256	16,300.82	66,833,388	6.000	-	2.57
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	300,000	13,493.43	40,480,290	12,394.80	37,184,400	10.000	-	1.43
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	11,000	3,171.28	34,884,093	2,812.49	30,937,420	7.600	2049/12/31	1.19
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	170,000	17,017.79	28,930,247	16,402.44	27,884,161	5.000	-	1.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	88.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。