有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	AXA SA	1,975,000	10,722.58	211,771,066	10,556.42	208,489,343	6.463	-	7.86
ジャー ジー	ハイブリ ッド証券	HBOS CAPITAL FUNDING LP	1,440,000	14,112.97	203,226,850	14,080.86	202,764,420	6.461	-	7.64
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	1,358,000	14,978.56	203,408,940	14,475.50	196,577,290	8.875	-	7.41
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	1,700,000	11,465.22	194,908,800	11,022.08	187,375,360	8.125	2038/6/15	7.06
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	1,900,000	10,815.84	205,501,120	9,859.20	187,324,800	7.640	-	7.06
ドイツ	ハイブリ ッド証券	ALLIANZ SE	1,600,000	10,881.46	174,103,360	10,541.35	168,661,688	5.500	-	6.36
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,500,000	11,937.21	179,058,240	11,224.32	168,364,800	8.875	2038/6/15	6.34
デンマ ーク	ハイブリ ッド証券	DANSKE BANK A/S	1,030,000	14,117.31	145,408,363	13,919.32	143,369,062	5.375	2021/9/29	5.40
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	1,250,000	11,829.11	147,863,950	11,361.50	142,018,825	6.352	-	5.35
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST V	50,000	2,928.43	146,421,760	2,363.17	118,158,720	8.050	-	4.45
ケイマ ン	ハイブリ ッド証券	SMFG PREF CAP USD 3	900,000	12,293.15	110,638,425	11,400.47	102,604,239	9.500	-	3.87
バミュ ーダ	ハイブリ ッド証券	CATLIN INSURANCE CO LTD	1,000,000	9,467.36	94,673,600	7,935.89	79,358,976	7.249	-	2.99
アイル ランド	ハイブリ ッド証券	XL GROUP PLC	1,000,000	8,949.12	89,491,200	7,582.58	75,825,843	6.500	-	2.86
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	410,000	14,066.12	57,671,113	13,168.72	53,991,763	6.000	-	2.03
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	300,000	12,109.12	36,327,360	11,224.32	33,672,960	10.000	-	1.27
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	11,000	2,845.93	31,305,286	2,310.59	25,416,512	7.600	2049/12/31	0.96
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	170,000	13,768.09	23,405,769	13,705.87	23,299,987	5.000	-	0.88

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	79.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。