「資源ツインαファンド(通貨選択型)」につき、信託終了(繰上償還)を行うことが決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ.信託終了(繰上償還)の年月日
2020年5月20日
 
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
ファンドのうち「ブラジルレアルコース」「トルコリラコース」「米ドルコース」は、J.Pモルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(以下「マンサール」といいます。)が運用する外国投資信託であるパッシム・トラスト 資源ツインアルファ ブラジルレアルファンド/トルコリラファンド/米ドルファンド(以下「外国投資信託」といいます。)を通じて、実質的に複数のカバードコール戦略への投資を行っております。その中の「原油カバードコール戦略」では、原油先物を保有しつつ、これを原資産とするコールオプションを売り建てるカバードコール戦略を実質的に行っておりますが、足許原油先物価格がマイナスを示す動きまで出ている中で、原油先物価格の動向次第では外国投資信託の価額がゼロとなる可能性が出てまいりました。
外国投資信託の価額がゼロとなった場合は、外国投資信託は強制的に繰上償還となり、これによりファンドも信託約款の規定に従い、書面決議を経ずに繰上償還となります。この場合、ファンドの償還価額は、ゼロ近辺にまで低下することが想定されます。
これらの理由により、マンサールは今後の効率的な運用継続が困難と判断し、外国投資信託がその信託を終了することとなりました。
これを受け、ファンドの信託約款の規定に基づき、ファンドの信託終了(繰上償還)を行うものです。
 
ハ.法令に基づく信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の提供または公衆縦覧
委託会社のホームページ(https://www.tdasset.co.jp/)にファンドの信託終了(繰上償還)に関するお知らせを掲載します。