有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月20日-平成28年8月19日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成28年2月19日現在 ]	当期 [ 平成28年8月19日現在 ]
※1	期首元本額	5,847,061,011円	4,066,220,837円
	期中追加設定元本額	217,199,598円	76,557,386円
	期中一部解約元本額	1,998,039,772円	1,457,758,007円
※2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	688,430,710円	591,384,246円
3	受益権の総数	4,066,220,837口	2,685,020,216口
4	1口当たり純資産額	0.8307円	0.7797円
	(1万口当たり純資産額)	(8,307円)	(7,797円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成27年8月20日 至 平成28年2月19日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年8月20日 至 平成27年9月24日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	71,310,201円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,529,130円
	分配準備積立金額	D	170,856,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,695,847円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,170,991,571口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	523円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,538,924円

			( 自 平成27年9月25日 至 平成27年10月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	77,974,931円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,325,473円
	分配準備積立金額	D	185,967,634円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,268,038円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,942,953,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	591円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,486,582円

			( 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	75,010,163円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,959,325円
	分配準備積立金額	D	208,289,037円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	312,258,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,732,833,355口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	659円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	42,595,500円

			( 自 平成27年11月20日 至 平成27年12月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	61,045,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,365,036円
	分配準備積立金額	D	222,282,617円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,693,108円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,395,892,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	709円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,563,030円

			( 自 平成27年12月22日 至 平成28年1月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	46,898,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,732,270円
	分配準備積立金額	D	233,631,805円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,262,506円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,236,046,284口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	730円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,124,416円

			( 自 平成28年1月20日 至 平成28年2月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	55,770,332円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,884,966円
	分配準備積立金額	D	231,383,032円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,038,330円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,066,220,837口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	777円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,595,987円

当期(自 平成28年2月20日 至 平成28年8月19日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成28年2月20日 至 平成28年3月22日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	51,616,571円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	27,285,723円
	分配準備積立金額	D	229,555,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,457,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,737,348,342口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	825円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	33,636,135円

			( 自 平成28年3月23日 至 平成28年4月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	57,290,459円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	27,534,060円
	分配準備積立金額	D	237,268,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	322,092,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,601,089,686口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	894円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,409,807円

			( 自 平成28年4月20日 至 平成28年5月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	54,724,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	28,071,025円
	分配準備積立金額	D	258,300,730円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	341,096,459円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,559,928,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	958円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,039,357円

			( 自 平成28年5月20日 至 平成28年6月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	46,462,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	27,313,704円
	分配準備積立金額	D	263,600,973円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,376,702円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,350,948,000口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,006円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,158,532円

			( 自 平成28年6月21日 至 平成28年7月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	48,943,442円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	25,601,598円
	分配準備積立金額	D	253,033,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	327,578,699円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,039,179,955口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,077円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	27,352,619円

			( 自 平成28年7月20日 至 平成28年8月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	46,411,597円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	23,356,638円
	分配準備積立金額	D	241,883,181円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	311,651,416円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,685,020,216口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,160円
	1万口当たり分配金額	H	90円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	24,165,181円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成27年 8月20日 至 平成28年 2月19日 )	当期 ( 自 平成28年 2月20日 至 平成28年 8月19日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成28年2月19日現在 ]	当期 [ 平成28年8月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成28年2月19日現在 ]	当期 [ 平成28年8月19日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△282,817,547	7,321,508
親投資信託受益証券	3	△2
合計	△282,817,544	7,321,506

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。