有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	MASAMITSUデータセクション・ ビッグデータ・マザーファンド	2,153,249,703	1,945,030,456
合計		2,153,249,703	1,945,030,456

(注)券面総額欄の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。ただし、以下に記載した情報は監査の対象外です。
「MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(平成28年 2月29日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	321,388,190
株式	1,438,857,810
投資証券	131,566,500
派生商品評価勘定	8,963,560
未収入金	212,652,505
信用取引預け金	430,781,644
未収配当金	2,261,020
その他未収収益	14,473
差入保証金	100,000,000
差入委託証拠金	4,600,000
流動資産合計	2,651,085,702
資産合計	2,651,085,702
負債の部
流動負債
信用売証券	412,445,500
派生商品評価勘定	5,400
未払金	291,770,044
その他未払費用	1,941,532
流動負債合計	706,162,476
負債合計	706,162,476
純資産の部
元本等
元本	2,153,249,703
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△208,326,477
元本等合計	1,944,923,226
純資産合計	1,944,923,226
負債純資産合計	2,651,085,702

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (3)信用売証券 個別法に基づき、時価評価しております。時価評価に当たっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する最終相場によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、または予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。 (2)有価証券等売買損益 約定日基準で計上しております。 (3)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成28年2月29日現在
1.期首	平成27年8月28日
期首元本額	2,100,000,000円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	507,798,968円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	454,549,265円
計算期間末日における元本の内訳※
MASAMITSUデータセクション・ ビッグデータ・ファンド	2,153,249,703円
2.担保資産
信用取引に係る差入保証金代用有価証券 株式先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券	328,821,100円 81,383,000円
3.元本の欠損	208,326,477円
4.受益権の総数	2,153,249,703口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成27年8月28日 至 平成28年2月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、すべて売買目的で保有しております。また、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分

平成28年2月29日現在

1.貸借対照表計上額と時価との差額 2.時価の算定方法 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。 (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)デリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「デリバティブの評価基準及び評価方法」に記載しております。 (3)上記以外の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
平成28年2月29日現在

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	33,667,121
投資証券	10,273,302
信用売証券	18,336,144
合計	62,276,567

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連(平成28年2月29日現在)
(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	773,650,000	―	764,640,000	9,010,000
合計		773,650,000	―	764,640,000	9,010,000

(注1)上記取引に関してはヘッジ会計を適用しておりません。
(注2)時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
(注3)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
なお、その金額自体はデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(注4)契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
(注5)契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

区分	平成28年2月29日現在
1口当たりの純資産額 (1万口当たりの純資産額)	0.9033円 (9,033円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
平成28年2月29日現在

(単位:円)
銘柄	株式数(株)	評価単価	評価金額	備考
ショーボンドホールディングス	1,000	3,760.00	3,760,000	代用有価証券で 6,000株 担保差入
ミサワホーム	15,000	713.00	10,695,000
鹿島建設	16,000	648.00	10,368,000
西松建設	45,000	442.00	19,890,000	代用有価証券で 45,000株 担保差入
大豊建設	20,000	414.00	8,280,000
戸田建設	30,000	466.00	13,980,000
青木あすなろ建設	10,000	690.00	6,900,000
東亜建設工業	70,000	240.00	16,800,000
住友林業	15,000	1,261.00	18,915,000
パナホーム	24,000	799.00	19,176,000
積水ハウス	18,000	1,839.00	33,102,000
きんでん	14,000	1,408.00	19,712,000
東京エネシス	12,000	951.00	11,412,000
九電工	8,000	2,483.00	19,864,000
NECネッツエスアイ	10,000	1,776.00	17,760,000	代用有価証券で 10,000株 担保差入
クックパッド	6,000	2,160.00	12,960,000
エヌアイデイ	3,000	2,264.00	6,792,000
ユナイテッド	14,000	1,354.00	18,956,000
ダイワボウホールディングス	50,000	199.00	9,950,000
マクニカ・富士エレホールディングス	23,000	1,355.00	31,165,000
三栄建築設計	5,000	1,126.00	5,630,000
野村不動産ホールディングス	5,000	2,021.00	10,105,000
ユニゾホールディングス	4,900	4,345.00	21,290,500
オープンハウス	9,000	2,040.00	18,360,000
東急不動産ホールディングス	10,000	714.00	7,140,000
旭化成	10,000	638.30	6,383,000
菊池製作所	9,000	1,166.00	10,494,000
ケイアイスター不動産	1,700	1,241.00	2,109,700
モルフォ	100	5,320.00	532,000
ブレインパッド	900	705.00	634,500
アートスパークホールディングス	5,000	2,134.00	10,670,000
VOYAGE GROUP	2,200	1,202.00	2,644,400
セレス	14,300	1,260.00	18,018,000
ベリサーブ	1,000	2,819.00	2,819,000
豆蔵ホールディングス	20,000	656.00	13,120,000	代用有価証券で 20,000株 担保差入
IGポート	1,400	876.00	1,226,400
アイル	2,000	965.00	1,930,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	3,000	2,530.00	7,590,000
アイリッジ	3,000	3,730.00	11,190,000
アイビーシー	1,000	693.00	693,000
はてな	700	2,525.00	1,767,500
関東電化工業	3,000	887.00	2,661,000
田中化学研究所	25,000	750.00	18,750,000
カネカ	10,000	846.00	8,460,000
ソルクシーズ	10,000	462.00	4,620,000
野村総合研究所	3,000	3,855.00	11,565,000	代用有価証券で 3,000株 担保差入
ドリームインキュベータ	15,000	2,265.00	33,975,000
ユークス	5,000	608.00	3,040,000
ADEKA	14,000	1,496.00	20,944,000	代用有価証券で 10,000株 担保差入
沢井製薬	2,900	7,790.00	22,591,000	代用有価証券で 2,900株 担保差入
そーせいグループ	800	15,680.00	12,544,000
ペプチドリーム	2,500	4,265.00	10,662,500
オリエンタルランド	2,000	7,729.00	15,458,000	代用有価証券で 2,000株 担保差入
ラウンドワン	20,000	722.00	14,440,000	代用有価証券で 20,000株 担保差入
ヤフー	30,000	445.00	13,350,000
楽天	14,000	1,073.00	15,022,000
デジタルガレージ	7,000	1,750.00	12,250,000
ウェザーニューズ	2,500	3,790.00	9,475,000
エステー	5,000	1,083.00	5,415,000
日本コンクリート工業	70,000	247.00	17,290,000
栗本鐵工所	90,000	154.00	13,860,000	代用有価証券で 60,000株 担保差入
東邦亜鉛	60,000	297.00	17,820,000
インターワークス	300	651.00	195,300
アイ・アールジャパンホールディングス	3,000	661.00	1,983,000
日本ビューホテル	2,000	1,499.00	2,998,000
エイチアンドエフ	7,300	1,270.00	9,271,000
メタップス	2,000	1,636.00	3,272,000
千代田化工建設	30,000	889.00	26,670,000	代用有価証券で 30,000株 担保差入
ダイフク	9,000	1,784.00	16,056,000
ツバキ・ナカシマ	6,100	1,498.00	9,137,800
三菱電機	10,000	1,144.00	11,440,000
日本電産	3,100	7,567.00	23,457,700	代用有価証券で 3,100株 担保差入
ダブル・スコープ	4,600	3,765.00	17,319,000
JVCケンウッド	60,000	303.00	18,180,000
アクセル	1,000	867.00	867,000
パナソニック	200	954.30	190,860
ソニー	7,000	2,387.00	16,709,000
アルプス電気	10,000	1,856.00	18,560,000
キーエンス	300	58,410.00	17,523,000
日置電機	1,000	2,255.00	2,255,000
シスメックス	3,500	7,000.00	24,500,000	代用有価証券で 3,500株 担保差入
日本シイエムケイ	5,000	383.00	1,915,000
村田製作所	1,000	13,565.00	13,565,000
川崎重工業	30,000	306.00	9,180,000
GMOクリックホールディングス	16,000	714.00	11,424,000	代用有価証券で 16,000株 担保差入
日産自動車	20,000	1,024.50	20,490,000
日本プラスト	2,000	820.00	1,640,000
シグマ光機	15,000	903.00	13,545,000
CYBERDYNE	6,000	1,933.00	11,598,000
河合楽器製作所	4,000	1,933.00	7,732,000
三井物産	13,300	1,301.50	17,309,950
東京エレクトロン	2,000	6,814.00	13,628,000
日本ユニシス	4,000	1,433.00	5,732,000
ニプロ	20,000	1,058.00	21,160,000
GSIクレオス	50,000	116.00	5,800,000
デサント	9,000	1,685.00	15,165,000	代用有価証券で 9,000株 担保差入
日本瓦斯	5,000	2,084.00	10,420,000
丸井グループ	7,000	1,547.00	10,829,000
イズミ	3,000	4,250.00	12,750,000	代用有価証券で 3,000株 担保差入
あおぞら銀行	60,000	367.00	22,020,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	40,000	486.60	19,464,000
三井住友フィナンシャルグループ	7,000	3,164.00	22,148,000
沖縄銀行	4,000	3,345.00	13,380,000
琉球銀行	15,000	1,189.00	17,835,000
イオンフィナンシャルサービス	7,000	2,522.00	17,654,000
アコム	40,000	503.00	20,120,000
三菱UFJリース	20,000	487.00	9,740,000
松井証券	5,000	959.00	4,795,000
大京	80,000	179.00	14,320,000
ゴールドクレスト	6,000	1,575.00	9,450,000
東武鉄道	20,000	588.00	11,760,000	代用有価証券で 20,000株 担保差入
新京成電鉄	10,000	417.00	4,170,000
阪急阪神ホールディングス	30,000	723.00	21,690,000	代用有価証券で 30,000株 担保差入
アジア航測	10,000	425.00	4,250,000
沖縄電力	7,000	2,778.00	19,446,000
セコム	2,300	8,039.00	18,489,700	代用有価証券で 2,300株 担保差入
NSD	6,800	1,680.00	11,424,000	代用有価証券で 6,800株 担保差入
日本電計	3,000	1,086.00	3,258,000
合計	1,650,700		1,438,857,810

ANAホールディングス50,000株は平成28年2月29日約定にて売却しており、残高としてはありませんが、平成28年2月29日時点では信用取引に係る差入保証金代用有価証券で50,000株担保差入しております(異動日は平成28年3月1日)。
(2)株式以外の有価証券
平成28年2月29日現在

(単位:円)
種類	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	30	10,455,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	1	606,000
	GLP投資法人投資証券	100	12,020,000
	星野リゾート・リート投資法人投資証券	5	6,895,000
	イオンリート投資法人投資証券	8	1,024,000
	いちごホテルリート投資法人投資証券	100	13,280,000	代用有価証券で100口 担保差入
	ラサールロジポート投資法人投資証券	183	19,215,000	代用有価証券で183口 担保差入
	プレミア投資法人投資証券	138	19,582,200	代用有価証券で88口 担保差入
	インヴィンシブル投資法人投資証券	200	14,840,000
	平和不動産リート投資法人投資証券	42	3,880,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	205	20,192,500	代用有価証券で105口 担保差入
	日本賃貸住宅投資法人投資証券	20	1,816,000
	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	50	7,760,000
合計		1,082	131,566,500

第2 信用取引契約残高明細表

銘柄名	売建株数(株)	評価額(円)	備考
ジェイエイシーリクルートメント	7,800	8,353,800
アウトソーシング	4,000	12,420,000
ダイドードリンコ	4,700	24,111,000
伊藤園	7,000	22,435,000
クラウドワークス	15,000	6,465,000
Aiming	20,000	9,580,000
電通	6,000	31,500,000
サイバーエージェント	7,000	32,480,000
コニカミノルタ	8,000	7,576,000
住友ゴム工業	8,000	12,912,000
TOTO	3,000	9,735,000
日本碍子	5,000	10,050,000
古河電気工業	40,000	9,640,000
オークマ	10,000	8,040,000
牧野フライス製作所	22,000	15,158,000
ナブテスコ	7,000	15,113,000
住友重機械工業	25,000	11,650,000
クボタ	7,000	10,125,500
東洋エンジニアリング	60,000	16,560,000
日本電気	30,000	8,580,000
アドバンテスト	10,000	10,320,000
FPG	10,000	10,140,000
いすゞ自動車	10,000	11,300,000
ニコン	6,000	10,302,000
マーベラス	10,000	8,200,000
日本写真印刷	6,000	10,338,000
TASAKI	8,400	11,449,200
富士急行	9,000	11,286,000
日立物流	6,000	9,822,000
テレビ朝日ホールディングス	10,000	20,160,000
乃村工藝社	12,000	16,644,000
合計	393,900	412,445,500

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。