有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
平成31年2月27日現在
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	MASAMITSUデータセクション・ ビッグデータ・マザーファンド	560,737,891	592,980,319
合計		560,737,891	592,980,319

(注)券面総額欄の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、「MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。ただし、以下に記載した情報は監査の対象外です。
「MASAMITSUデータセクション・ビッグデータ・マザーファンド」の状況
(1)貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 8月27日現在)	(平成31年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	349,310,378	213,014,559
株式	329,604,050	305,943,750
投資証券	-	1,696,700
未収入金	19,598,582	17,079,247
信用取引預け金	108,612,714	273,491,378
未収配当金	434,000	606,870
差入保証金	100,000,000	95,000,000
流動資産合計	907,559,724	906,832,504
資産合計	907,559,724	906,832,504
負債の部
流動負債
信用売証券	110,603,600	276,576,960
未払金	66,514,999	36,357,915
その他未払費用	399,639	910,716
流動負債合計	177,518,238	313,845,591
負債合計	177,518,238	313,845,591
純資産の部
元本等
元本	635,711,339	560,737,891
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	94,330,147	32,249,022
元本等合計	730,041,486	592,986,913
純資産合計	730,041,486	592,986,913
負債純資産合計	907,559,724	906,832,504

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 (3)信用売証券 個別法に基づき、時価評価しております。時価評価に当たっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する最終相場によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 (2)オプション取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金 受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、または予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。 (2)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。 (3)派生商品取引等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	平成30年8月27日現在	平成31年2月27日現在
1.期首	平成30年2月28日	平成30年8月28日
期首元本額	731,194,784円	635,711,339円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	-円	-円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	95,483,445円	74,973,448円
計算期間末日における元本の内訳※
MASAMITSUデータセクション・ ビッグデータ・ファンド	635,711,339円	560,737,891円
2.担保資産
信用取引に係る差入保証金代用有価証券 株式 株式先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券 株式	33,341,000円 8,414,000円	22,710,000円 5,384,000円
3.元本の欠損	-円	-円
4.受益権の総数	635,711,339口	560,737,891口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年2月28日 至 平成30年8月27日	自 平成30年8月28日 至 平成31年2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、すべて売買目的で保有しております。また、金銭信託等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。これらは、性質に応じてそれぞれ金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	平成30年8月27日現在	平成31年2月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「デリバティブの評価基準及び評価方法」に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金銭信託等の金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年8月27日現在

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△2,724,698
信用売証券	△1,984,957
合計	△4,709,655

平成31年2月27日現在

(単位:円)
種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,955,913
投資証券	△260,300
信用売証券	△3,085,582
合計	4,610,031

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

区分	平成30年8月27日現在	平成31年2月27日現在
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.1484円 (11,484円)	1.0575円 (10,575円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
平成31年2月27日現在
(1)株式

(単位:円)
銘柄	株式数(株)	評価単価	評価金額	備考
ミサワホーム	6,000	740	4,440,000	代用有価証券で 6,000株 担保差入
青木あすなろ建設	18,000	1,015	18,270,000	代用有価証券で 18,000株 担保差入
ヤクルト本社	700	7,420	5,194,000
明治ホールディングス	600	8,770	5,262,000
日本駐車場開発	9,000	160	1,440,000
ティア	100	674	67,400
イメージワン	7,600	655	4,978,000
DDホールディングス	1,000	2,038	2,038,000
クリエイトSDホールディングス	600	2,900	1,740,000
レカム	14,000	174	2,436,000
ホギメディカル	1,300	3,755	4,881,500
ソフトウェア・サービス	400	9,980	3,992,000
GMOペイメントゲートウェイ	400	6,610	2,644,000
アドバンスト・メディア	2,800	1,719	4,813,200
日本ゼオン	4,300	1,148	4,936,400
トリケミカル研究所	1,100	5,040	5,544,000
ADEKA	3,000	1,664	4,992,000
東海ソフト	100	2,469	246,900
スマレジ	100	1,370	137,000
メディアシーク	700	770	539,000
シーズ・ホールディングス	400	5,880	2,352,000
長谷川香料	2,900	1,728	5,011,200
昭和シェル石油	2,800	1,664	4,659,200
AGC	1,300	3,845	4,998,500
日本特殊陶業	2,100	2,407	5,054,700
合同製鐵	2,900	1,719	4,985,100
大同特殊鋼	700	4,710	3,297,000
新日本電工	21,500	236	5,074,000
三菱製鋼	3,000	1,638	4,914,000
東邦チタニウム	5,300	940	4,982,000
古河電気工業	1,500	3,555	5,332,500
横河ブリッジホールディングス	2,600	2,043	5,311,800
LIXILグループ	3,200	1,534	4,908,800
三浦工業	2,000	2,597	5,194,000
津田駒工業	1,000	1,974	1,974,000
技研製作所	700	3,395	2,376,500
小松製作所	1,800	2,805	5,049,000
サンデンホールディングス	6,000	830	4,980,000
ブラザー工業	2,400	2,054	4,929,600
NTN	14,500	354	5,133,000
山洋電気	1,300	4,135	5,375,500
エル・ティー・エス	3,500	1,647	5,764,500
ミダック	400	2,430	972,000
要興業	300	748	224,400
テックポイント・インク JDR	2,000	904	1,808,000
シャープ	3,000	1,358	4,074,000
富士通ゼネラル	3,300	1,512	4,989,600
三井ハイテック	5,000	1,033	5,165,000
フロンティアインターナショナル	100	2,410	241,000
スズキ	900	5,778	5,200,200
エクセディ	1,800	2,656	4,780,800
アイリックコーポレーション	100	2,892	289,200
五洋インテックス	1,100	5,190	5,709,000
野崎印刷紙業	12,000	405	4,860,000
阪和興業	1,500	3,345	5,017,500
正栄食品工業	500	3,180	1,590,000
ニプロ	1,800	1,475	2,655,000
青山商事	1,800	2,754	4,957,200
芙蓉総合リース	900	5,840	5,256,000
日立キャピタル	1,900	2,632	5,000,800
青山財産ネットワークス	2,900	1,780	5,162,000
東海旅客鉄道	200	25,115	5,023,000
ハマキョウレックス	1,200	4,495	5,394,000
トランコム	800	6,730	5,384,000	代用有価証券で 800株 担保差入
センコーグループホールディングス	5,900	934	5,510,600
福山通運	1,200	4,550	5,460,000
日本郵船	2,800	1,783	4,992,400
ソフトバンク	100	1,393.5	139,350
北陸電力	5,500	959	5,274,500
電源開発	1,800	2,813	5,063,400
共立メンテナンス	1,000	5,280	5,280,000
TKC	1,300	3,900	5,070,000
ソフトバンクグループ	500	10,305	5,152,500
合計	218,800		305,943,750

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	19	1,696,700
合計		19	1,696,700

(注)券面総額欄の数値は証券数を表示しております。


第2 信用取引契約残高明細表
平成31年2月27日現在

銘柄名	売建株数(株)	評価額(円)	備考
ニチレイ	1,800	4,930,200
日清食品ホールディングス	600	4,608,000
セントラル硝子	2,000	5,190,000
信越化学工業	500	4,701,000
日本パーカライジング	3,400	4,981,000
小野薬品工業	2,100	4,864,650
ダスキン	1,900	5,272,500
りらいあコミュニケーションズ	5,000	4,915,000
アイティフォー	6,000	5,130,000
大塚商会	1,200	4,800,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	2,600	5,092,100
ツガミ	6,700	5,179,100
栗田工業	1,700	4,855,200
福島工業	1,300	5,018,000
日本精工	4,700	4,850,400
三菱電機	3,600	5,085,000
シャープ	3,700	5,024,600
アルプスアルパイン	2,200	4,961,000
日本ケミコン	2,400	4,867,200
日立造船	14,300	4,947,800
トヨタ自動車	700	4,746,000
新明和工業	3,600	5,032,800
SUBARU	1,800	5,122,800
小糸製作所	800	5,208,000
ニフコ	1,700	4,838,200
ユアサ商事	1,400	4,760,000
ヤオコー	900	5,229,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,500	4,922,350
静岡銀行	5,600	4,905,600
八十二銀行	10,900	4,992,200
京都銀行	1,100	5,445,000
イオンフィナンシャルサービス	2,300	5,034,700
アコム	13,000	4,953,000
トモニホールディングス	12,400	5,009,600
野村ホールディングス	11,300	4,968,610
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	10,000	4,890,000
いちよし証券	5,800	5,162,000
岩井コスモホールディングス	1,300	1,703,000
池田泉州ホールディングス	17,000	4,998,000
MS&ADインシュアランスグループホール	1,500	5,004,000
第一生命ホールディングス	2,900	4,960,450
ダイビル	4,600	4,986,400
京王電鉄	800	5,200,000
川崎汽船	3,100	4,966,200
ANAホールディングス	1,200	4,980,000
KDDI	1,800	4,871,700
東京電力ホールディングス	7,300	5,110,000
中部電力	2,800	5,058,200
エフオン	5,700	4,953,300
東邦瓦斯	1,000	5,050,000
東京都競馬	1,400	5,068,000
東京ドーム	5,300	5,490,800
SCSK	1,000	4,915,000
日鉄住金物産	1,000	4,810,000
吉野家ホールディングス	2,800	5,056,800
ベルーナ	5,300	4,902,500
合計	227,300	276,576,960

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。