半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年2月5日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		120,602,532	96.62
	内 日本	120,602,532	96.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,217,500	3.38
純資産総額		124,820,032	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		114,416,750	△91.67
	内 日本	114,416,750	△91.67

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		92,030,224	100.14
	内 日本	92,030,224	100.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△132,619	△0.14
純資産総額		91,897,605	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成28年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		128,087,096	40.80
	内 フランス	84,477,546	26.91
	内 ドイツ	29,817,950	9.50
	内 スイス	13,791,600	4.39
優先出資証券		175,972,624	56.05
	内 アメリカ	122,356,133	38.97
	内 ケイマン諸島	38,861,045	12.38
	内 ジャージー	14,755,446	4.7
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,890,064	3.15
純資産総額		313,949,784	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。