半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		115,157,709	89.16
	内 日本	115,157,709	89.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,001,096	10.84
純資産総額		129,158,805	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		91,739,960	△71.03
	内 日本	91,739,960	△71.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		41,373,363	90.64
	内 日本	41,373,363	90.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,270,745	9.36
純資産総額		45,644,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成29年3月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		75,272,085	23.71
	内 フランス	75,272,085	23.71
優先出資証券		181,895,974	57.30
	内 アメリカ	129,594,395	40.82
	内 イギリス	24,394,934	7.68
	内 ジャージー	15,625,318	4.92
	内 ケイマン諸島	12,281,327	3.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,279,855	18.99
純資産総額		317,447,914	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。