有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年8月8日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		131,433,177	94.27
	内 日本	131,433,177	94.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,992,718	5.73
純資産総額		139,425,895	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		122,543,240	△87.89
	内 日本	122,543,240	△87.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		78,464,351	111.84
	内 日本	78,464,351	111.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△8,306,774	△11.84
純資産総額		70,157,577	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成28年9月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		131,437,474	41.99
	内 フランス	70,010,524	22.37
	内 オランダ	30,890,600	9.87
	内 スイス	30,536,350	9.76
優先出資証券		157,598,974	50.35
	内 アメリカ	120,953,086	38.64
	内 ケイマン諸島	22,812,672	7.29
	内 ジャージー	13,833,216	4.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,992,669	7.66
純資産総額		313,029,117	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。