有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

(1)【投資状況】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成29年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		48,592,140	96.08
	内 日本	48,592,140	96.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,980,314	3.92
純資産総額		50,572,454	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成29年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		61,918,060	△122.43
	内 日本	61,918,060	△122.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)」

(平成29年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		40,930,123	93.16
	内 日本	40,930,123	93.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,007,283	6.84
純資産総額		43,937,406	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」

(平成29年9月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		13,302,140	7.74
	内 フランス	13,302,140	7.74
優先出資証券		127,687,002	74.36
	内 アメリカ	83,596,979	48.68
	内 ジャージー	16,310,903	9.50
	内 ケイマン諸島	14,366,717	8.37
	内 イギリス	13,412,403	7.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,731,965	17.90
純資産総額		171,721,107	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。