有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月6日-平成28年2月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成28年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	106,484,865	0.9359	0.9083	96.20%
		日本			99,661,752	96,720,202

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.20
	小計	96.20
合 計(対純資産総額比)		96.20

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成28年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	5,046,814	0.9364	0.9083	98.88%
		日本			4,725,837	4,584,021

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.88
	小計	98.88
合 計(対純資産総額比)		98.88

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年3月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	SUMIBK 9.5 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	200,000	118.68	114.50	9.500	8.22%
		ケイマン諸島			237,375.00	229,000.00	-
2	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	169,000	112.93	110.50	8.000	7.60%
		アメリカ			190,859.83	186,745.00	-
3	ALVGR 5.625 10/17/42	ユーロ	社債券	100,000	117.37	117.75	5.625	4.79%
		ドイツ			117,370.00	117,750.00	2042/10/17
4	ACAFP 8.375 10/29/49	アメリカ・ドル	社債券	120,000	113.00	111.00	8.375	4.78%
		フランス			135,600.00	133,200.00	-
5	AXASA 6.379 12/49	アメリカ・ドル	社債券	124,000	108.58	106.75	6.379	4.75%
		フランス			134,647.80	132,370.00	-
6	ALVGR 5.75 07/08/41	ユーロ	社債券	100,000	116.25	115.75	5.750	4.71%
		ドイツ			116,250.00	115,750.00	2041/7/8
7	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	90,000	152.00	145.50	10.176	4.70%
		ジャージー			136,800.00	130,950.00	-
8	ACAFP 7.875 10/29/49	ユーロ	社債券	100,000	116.87	115.25	7.875	4.69%
		フランス			116,875.00	115,250.00	-
9	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	126,000	107.37	103.50	7.980	4.68%
		アメリカ			135,292.50	130,410.00	-
10	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	130,000	102.30	100.00	7.900	4.67%
		アメリカ			132,990.00	130,000.00	-
11	C 6.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	127,000	101.00	100.50	6.125	4.58%
		アメリカ			128,270.00	127,635.00	-
12	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	132,000	97.45	96.00	5.950	4.55%
		アメリカ			128,634.00	126,720.00	-
13	BNP Paribas 7.781 06/29/49	ユーロ	社債券	100,000	113.85	110.50	7.781	4.49%
		フランス			113,850.00	110,500.00	-
14	UBS 7.152 12/29/49	ユーロ	社債券	100,000	109.75	108.00	7.152	4.39%
		スイス			109,750.00	108,000.00	-
15	BAC 8.000 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	124,000	103.08	98.50	8.000	4.38%
		アメリカ			127,819.20	122,140.00	-
16	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	124,000	103.00	98.25	8.125	4.37%
		アメリカ			127,720.00	121,830.00	-
17	AXASA 6.463 12/29/49	アメリカ・ドル	社債券	115,000	102.95	102.00	6.463	4.21%
		フランス			118,392.50	117,300.00	-
18	MUFG 5.271 01/29/49	ユーロ	優先出資証券	100,000	104.95	102.25	5.271	4.16%
		ケイマン諸島			104,950.00	102,250.00	-
19	JPM 6.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	110,000	102.53	105.00	6.125	4.15%
		アメリカ			112,791.04	115,500.00	-
20	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	100,000	117.88	111.00	7.195	3.98%
		フランス			117,883.00	111,000.00	-

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	40.80
優先出資証券	外国	56.05
	小計	96.85
合 計(対純資産総額比)		96.85