有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジあり)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成28年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	117,278,052	0.8461	0.8431	98.06%
		日本			99,229,800	98,877,125

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.06
	小計	98.06
合 計(対純資産総額比)		98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM世界金融機関ハイブリッド・ファンド(為替ヘッジなし)(3ヶ月決算型)」
投資有価証券明細

(平成28年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	世界金融機関 ハイブリッドマザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	5,048,925	0.8461	0.8431	99.62%
		日本			4,271,895	4,256,748

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.62
	小計	99.62
合 計(対純資産総額比)		99.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「世界金融機関ハイブリッドマザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年9月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	INTNED 6.125% 05/29/23	ユーロ	社債券	250,000	109.25	109.00	6.125	9.87%
		オランダ			273,125	272,500	2023/05/29
2	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	290,000	106.48	104.75	7.980	9.81%
		アメリカ			308,813	303,775	-
3	UBS 7.152 12/29/49	ユーロ	社債券	250,000	108.75	107.75	7.152	9.76%
		スイス			271,875	269,375	-
4	SUMIBK 9.5 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	200,000	113.25	112.80	9.500	7.29%
		ケイマン諸島			226,500	225,600	-
5	BNP Paribas 7.781 06/29/49	ユーロ	社債券	150,000	112.25	112.00	7.781	6.08%
		フランス			168,375	168,000	-
6	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	174,000	104.00	103.00	7.900	5.79%
		アメリカ			180,960	179,220	-
7	C 5.95 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	150,000	103.25	102.25	5.950	4.95%
		アメリカ			154,875	153,375	-
8	BAC 8.000 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	148,000	101.75	102.00	8.000	4.88%
		アメリカ			150,590	150,960	-
9	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	146,000	104.50	102.90	8.125	4.85%
		アメリカ			152,570	150,241	-
10	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	90,000	147.50	152.00	10.176	4.42%
		ジャージー			132,750	136,800	-
11	ACAFP 8.375 10/29/49	アメリカ・ドル	社債券	120,000	113.00	112.75	8.375	4.37%
		フランス			135,600	135,300	-
12	ACAFP 7.875 10/29/49	ユーロ	社債券	100,000	118.00	117.75	7.875	4.26%
		フランス			118,000	117,750	-
13	C 6.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	127,000	104.25	103.75	6.125	4.26%
		アメリカ			132,398	131,763	-
14	AXASA 6.463 12/29/49	アメリカ・ドル	社債券	115,000	104.75	104.75	6.463	3.89%
		フランス			120,463	120,463	-
15	JPMorgan Chase & Co 6.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	110,000	108.50	109.25	6.125	3.88%
		アメリカ			119,350	120,175	-
16	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	100,000	111.75	116.25	7.195	3.76%
		フランス			111,750	116,250	-
17	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	6,000	104.25	98.50	8.000	0.21%
		アメリカ			6,255	5,910	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年9月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	41.99
優先出資証券	外国	50.35
	小計	92.34
合 計(対純資産総額比)		92.34