有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,893,879,057	62,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	3,411,075,574	86.03
	アメリカ	449,896,188	11.35
	小計	3,860,971,762	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,112,431	2.63
合計(純資産総額)		3,965,084,193	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	3,801,600,000	△95.87

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	2,800,000	11,831.40	331,279,200	12,253.95	343,110,600	5.325	2073/3/28	8.65
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,600,000	12,732.84	331,053,840	13,099.05	340,575,300	6.500	2073/9/20	8.59
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,800,000	11,817.31	330,884,820	12,127.18	339,561,180	5.000	2042/10/18	8.56
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	2,500,000	13,065.07	326,626,924	13,415.96	335,399,062	7.250	9999/99/99	8.46
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	2,500,000	13,000.45	325,011,375	13,282.15	332,053,875	7.000	2072/3/15	8.37
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	2,600,000	12,535.65	325,926,900	12,718.75	330,687,630	6.500	9999/99/99	8.34
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	2,000,000	11,378.29	227,565,823	11,423.45	228,469,066	2.750	2019/3/19	5.76
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	2,000,000	11,386.82	227,736,422	11,326.42	226,528,492	2.550	2019/9/29	5.71
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,526.70	161,373,828	11,503.11	161,043,653	3.375	2024/7/23	4.06
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,427.52	148,557,774	11,386.09	148,019,299	2.950	2020/7/23	3.73
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.45	1,000,000	11,522.23	115,222,399	11,607.77	116,077,753	2.450	2020/9/24	2.93
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	1,000,000	11,471.74	114,717,480	11,494.10	114,941,037	2.750	2020/9/14	2.90
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	1,000,000	11,442.06	114,420,681	11,413.01	114,130,192	2.850	2021/9/8	2.88
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,319.83	113,198,328	11,410.40	114,104,050	2.550	2021/3/8	2.88
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,419.31	114,193,179	11,328.34	113,283,401	2.381	2020/9/17	2.86
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,308.80	113,088,015	11,317.24	113,172,412	2.500	2020/3/9	2.85
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2	1,000,000	11,272.95	112,729,579	11,277.96	112,779,609	2.000	2019/3/8	2.84
日本	社債券	NTT FINANCE 1.5	1,000,000	11,246.18	112,461,851	11,262.98	112,629,857	1.500	2017/7/25	2.84
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.15	930,000	11,439.31	106,385,664	11,498.36	106,934,776	2.150	2020/3/12	2.70
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	500,000	11,471.74	57,358,740	11,494.10	57,470,518	2.750	2020/9/14	1.45

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.37
合計	97.37

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	33,750,000.00	3,806,627,280	3,801,600,000	△95.87

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。