有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,893,879,057	62,000,000
第2期	0	351,634,057
第3期	0	227,489,997
第4期	0	128,974,145

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2017年 9月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	2,083,017,767	92.18
	アメリカ	113,589,318	5.03
	小計	2,196,607,085	97.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,198,926	2.80
合計(純資産総額)		2,259,806,011	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,247,980,731	△99.47

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

2017年 9月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,800,000	11,381.91	204,874,454	11,385.05	204,931,037	2.550	2019/9/29	9.07
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,600,000	12,852.79	205,644,772	12,752.91	204,046,711	6.500	9999/99/99	9.03
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,500,000	13,006.22	195,093,357	12,921.67	193,825,144	7.000	2072/3/15	8.58
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,500,000	12,999.17	194,987,672	12,900.53	193,508,091	7.250	9999/99/99	8.56
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,500,000	12,287.57	184,313,550	12,231.20	183,468,075	5.325	2073/3/28	8.12
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,500,000	12,107.20	181,608,030	12,037.19	180,557,950	5.000	2042/10/18	7.99
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,400,000	13,020.31	182,284,410	12,890.67	180,469,457	6.500	2073/9/20	7.99
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,678.69	163,501,730	11,609.80	162,537,248	3.375	2024/7/23	7.19
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,473.09	149,150,244	11,428.01	148,564,195	2.950	2020/7/23	6.57
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	1,000,000	11,474.59	114,745,981	11,419.17	114,191,726	2.850	2021/9/8	5.05
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,406.40	114,064,052	11,358.93	113,589,318	2.550	2021/3/8	5.03
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,339.17	113,391,725	11,313.92	113,139,210	2.500	2020/3/9	5.01
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,258.33	112,583,327	11,220.21	112,202,198	2.381	2020/9/17	4.97
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	800,000	11,447.72	91,581,835	11,447.09	91,576,725	2.750	2020/9/14	4.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年 9月29日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.20
合計	97.20

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2017年 9月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	19,974,331.25	2,227,828,858	2,247,980,731	△99.47

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。