有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,893,879,057	62,000,000
第2期	0	351,634,057
第3期	0	227,489,997
第4期	0	128,974,145
第5期	0	65,255,085
第6期	0	60,354,170

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年 9月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	1,653,351,953	93.78
	アメリカ	110,958,519	6.29
	小計	1,764,310,472	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,230,988	△0.07
合計(純資産総額)		1,763,079,484	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,776,978,000	△100.78

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

2018年 9月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,300,000	11,811.28	153,546,640	11,768.69	152,992,986	5.325	2073/3/28	8.68
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,200,000	12,382.08	148,584,994	12,350.73	148,208,850	7.000	2072/3/15	8.41
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,200,000	12,379.13	148,549,560	12,322.34	147,868,140	6.500	2073/9/20	8.39
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,200,000	12,303.03	147,636,456	12,244.54	146,934,594	6.500	-	8.33
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,225.01	145,925,201	11,205.95	145,677,375	2.950	2020/7/23	8.26
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,100,000	12,435.91	136,795,065	12,322.34	135,545,795	7.250	-	7.69
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,200,000	11,288.85	135,466,295	11,281.38	135,376,657	2.550	2019/9/29	7.68
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,200,000	11,295.67	135,548,066	11,126.96	133,523,629	3.375	2024/7/23	7.57
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,100,000	11,665.91	128,325,015	11,609.69	127,706,626	5.000	2042/10/18	7.24
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,217.53	112,175,361	11,196.97	111,969,799	2.500	2020/3/9	6.35
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,153.78	111,537,858	11,140.21	111,402,196	2.381	2020/9/17	6.32
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,133.24	111,332,492	11,095.85	110,958,519	2.550	2021/3/8	6.29
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	800,000	11,178.44	89,427,551	11,108.22	88,865,787	2.850	2021/9/8	5.04
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	600,000	11,238.78	67,432,685	11,213.25	67,279,519	2.750	2020/9/14	3.82

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 9月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	100.07
合計	100.07

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年 9月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	15,670,000.00	1,741,289,575	1,776,978,000	△100.78

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。