有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,893,879,057	62,000,000
第2期	0	351,634,057
第3期	0	227,489,997
第4期	0	128,974,145
第5期	0	65,255,085

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	1,813,869,292	92.61
	アメリカ	104,570,475	5.34
	小計	1,918,439,767	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,177,329	2.05
合計(純資産総額)		1,958,617,096	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,916,729,500	△97.86

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,500,000	11,819.20	177,288,000	11,766.08	176,491,200	7.250	-	9.01
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,600,000	10,581.92	169,310,756	10,550.12	168,802,057	2.550	2019/9/29	8.62
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,500,000	11,240.19	168,602,880	11,123.64	166,854,701	5.325	2073/3/28	8.52
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,400,000	11,884.53	166,383,527	11,755.13	164,571,922	7.000	2072/3/15	8.40
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,400,000	11,787.32	165,022,592	11,739.52	164,353,280	6.500	2073/9/20	8.39
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,400,000	11,942.31	167,192,353	11,734.73	164,286,349	6.500	-	8.39
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	10,696.76	149,754,692	10,679.79	149,517,161	3.375	2024/7/23	7.63
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,300,000	11,088.80	144,154,400	11,009.12	143,118,560	5.000	2042/10/18	7.31
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	10,590.64	137,678,328	10,570.45	137,415,915	2.950	2020/7/23	7.02
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	10,535.07	105,350,771	10,523.07	105,230,720	2.500	2020/3/9	5.37
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	10,510.96	105,109,606	10,478.50	104,785,043	2.381	2020/9/17	5.35
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	10,487.22	104,872,270	10,457.04	104,570,475	2.550	2021/3/8	5.34
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	800,000	10,561.35	84,490,828	10,570.72	84,565,811	2.750	2020/9/14	4.32
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	800,000	10,537.63	84,301,091	10,484.57	83,876,573	2.850	2021/9/8	4.28

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.95
合計	97.95

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年 3月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	18,050,000.00	1,925,213,000	1,916,729,500	△97.86

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。