有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月27日-平成28年8月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,893,879,057	62,000,000
第2期	0	351,634,057

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	3,021,063,364	94.01
	アメリカ	103,814,949	3.23
	小計	3,124,878,313	97.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	88,802,042	2.76
合計(純資産総額)		3,213,680,355	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	3,108,866,300	△96.73

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	2,800,000	11,413.92	319,589,760	11,350.72	317,820,160	5.325	2073/3/28	9.89
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,600,000	12,134.40	315,494,400	12,096.48	314,508,480	6.500	2073/9/20	9.79
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	2,600,000	12,007.49	312,194,855	11,947.83	310,643,674	6.500	-	9.67
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,800,000	11,110.56	311,095,680	11,022.08	308,618,240	5.000	2042/10/18	9.60
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	2,500,000	12,263.32	306,583,200	12,172.32	304,308,000	7.000	2072/3/15	9.47
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	2,500,000	12,153.86	303,846,640	11,951.12	298,778,000	7.250	-	9.30
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	2,000,000	10,350.50	207,010,032	10,356.64	207,132,994	2.750	2019/3/19	6.45
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	2,000,000	10,308.95	206,179,029	10,325.64	206,512,927	2.550	2019/9/29	6.43
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	10,847.31	151,862,400	10,806.01	151,284,236	3.375	2024/7/23	4.71
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	10,418.49	135,440,431	10,421.73	135,482,497	2.950	2020/7/23	4.22
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	1,000,000	10,447.26	104,472,634	10,456.79	104,567,990	2.850	2021/9/8	3.25
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	1,000,000	10,416.69	104,166,948	10,406.91	104,069,165	2.750	2020/9/14	3.24
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	10,385.34	103,853,476	10,381.49	103,814,949	2.550	2021/3/8	3.23
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	10,274.90	102,749,043	10,268.63	102,686,349	2.500	2020/3/9	3.20
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	10,267.74	102,677,450	10,261.60	102,616,070	2.381	2020/9/17	3.19
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	500,000	10,416.69	52,083,473	10,406.91	52,034,582	2.750	2020/9/14	1.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.24
合計	97.24

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年 9月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	30,790,000.00	3,105,331,608	3,108,866,300	△96.73

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。