有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,893,879,057	62,000,000
第2期	0	351,634,057
第3期	0	227,489,997

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	2,228,530,234	87.63
	アメリカ	111,828,411	4.40
	小計	2,340,358,645	92.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	202,842,009	7.98
合計(純資産総額)		2,543,200,654	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,334,963,000	△91.81

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	2,000,000	11,292.52	225,850,586	11,329.39	226,587,899	2.550	2019/9/29	8.91
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,900,000	11,878.11	225,684,208	11,906.16	226,217,111	5.000	2042/10/18	8.89
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,700,000	12,887.82	219,093,046	12,915.87	219,569,854	7.000	2072/3/15	8.63
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,600,000	12,789.66	204,634,560	12,803.68	204,858,940	6.500	2073/9/20	8.06
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,700,000	12,017.79	204,302,478	12,023.29	204,395,932	5.325	2073/3/28	8.04
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,600,000	12,574.59	201,193,469	12,542.05	200,672,907	6.500	-	7.89
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,500,000	12,920.64	193,809,628	12,894.83	193,422,572	7.250	-	7.61
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,366.19	159,126,706	11,305.75	158,280,591	3.375	2024/7/23	6.22
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,300.00	146,900,016	11,283.17	146,681,245	2.950	2020/7/23	5.77
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	1,000,000	11,321.32	113,213,285	11,289.10	112,891,075	2.750	2020/9/14	4.44
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	1,000,000	11,273.01	112,730,195	11,248.62	112,486,294	2.850	2021/9/8	4.42
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,240.37	112,403,721	11,182.84	111,828,411	2.550	2021/3/8	4.40
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,188.48	111,884,843	11,173.11	111,731,143	2.500	2020/3/9	4.39
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,095.86	110,958,602	11,073.46	110,734,671	2.381	2020/9/17	4.35

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	92.02
合計	92.02

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成29年 3月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	20,820,000.00	2,331,215,400	2,334,963,000	△91.81

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。