純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

2.ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)

基本方針	(以下、「ベビーファンド」)ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。<マザーファンド>信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	<ベビーファンド>マザーファンドの受益証券<マザーファンド>世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)※を主要投資対象とします。※CoCo条項が付帯されているものを含みます。
投資態度	<ベビーファンド>①主として、マザーファンドの受益証券を通じて、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)※に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。※CoCo条項が付帯されているものを含みます。②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。③マザーファンドにおけるハイブリッド証券への投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。a)ハイブリッド証券への投資にあたっては、G-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)に指定された金融機関(関連会社等を含みます。)が発行する銘柄を中心に投資を行ないます。※利回り水準や流動性を加味した上で、G-SIFIsに指定されていない金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券にも投資します。b)ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、利回り水準や信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定します。c)ハイブリッド証券への投資割合は、高位とすることを原則とします。ただし、CoCo条項が付帯されているハイブリッド証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。d)デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。e)投資環境の変化や流動性の確保等を目的に先進国の国債等に投資する場合があります。(為替ヘッジあり)④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減をめざします。(為替ヘッジなし)④実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑤資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。<マザーファンド>①主として、世界の金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券)※に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。※CoCo条項が付帯されているものを含みます。②ハイブリッド証券への投資にあたっては、G-SIFIs(Global Systemically Important Financial Institutions)に指定された金融機関(関連会社等を含みます。)が発行する銘柄を中心に投資を行ないます。※利回り水準や流動性を加味した上で、G-SIFIsに指定されていない金融機関(関連会社等を含みます。)が発行するハイブリッド証券にも投資します。③ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、利回り水準や信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定します。④ハイブリッド証券への投資割合は、高位とすることを原則とします。ただし、CoCo条項が付帯されているハイブリッド証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。⑤デュレーション調整等のため、債券先物取引等を利用する場合があります。⑥外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。⑦投資環境の変化や流動性の確保等を目的に先進国の国債等に投資する場合があります。⑧資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
ベンチマーク	なし
主な投資制限	<ベビーファンド>①外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。②株式への実質投資割合は、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託等を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。<マザーファンド>①外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。②株式への投資割合には、制限を設けません。③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑥投資信託証券(上場投資信託等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。⑦デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
決算日	毎年1月18日および7月18日(休業日の場合翌営業日)
購入時手数料	なし
運用管理費用(信託報酬)等	純資産総額に対し、年率0.583%(税抜0.53%)を乗じて得た額とします。*運用管理費用の他に、信託事務の諸費用、監査報酬およびその他諸費用がかかります。
設定日	2015年8月20日

e border="1" style="margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse;border:none">基本方針(以下、「ベビーファンド」)
ABグローバル・ハイブリッド証券マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2021/11/11 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年8月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	57	141,552
追加型株式投資信託	753	21,126,069
株式投資信託 合計	810	21,267,621
単位型公社債投資信託	71	205,616
追加型公社債投資信託	14	1,470,690
公社債投資信託 合計	85	1,676,306
総合計	895	22,943,927

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託57141,552追加型株式投資信託75321,126,069株式投資信託 合計81021,267,621単位型公社債投資信託71205,616追加型公社債投資信託141,470,690公社債投資信託 合計851,676,306総合計89522,943,927

2021/11/11 9:13

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2925%(税抜1.175%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/11/11 9:13

#4 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/11/11 9:13

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2021/11/11 9:13

#6 投資対象（連結）

④ (<為替ヘッジあり>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり

2021/11/11 9:13

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

9971.0008
9970.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券99.33%親投資信託受益証券0.00%合計99.33%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/11/11 9:13

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

9971.0008
9970.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.95%親投資信託受益証券0.00%合計98.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/11/11 9:13

#9 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,060,724	0.67
純資産総額		3,298,938,193	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券3,276,876,47299.33内 日本3,276,876,47299.33親投資信託受益証券9970.00内 日本9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)22,060,7240.67純資産総額3,298,938,193100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/11/11 9:13

#10 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年8月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,577,274	1.05
純資産総額		816,955,753	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券808,377,48298.95内 日本808,377,48298.95親投資信託受益証券9970.00内 日本9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,577,2741.05純資産総額816,955,753100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/11/11 9:13

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/11/11 9:13

#12 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第12期 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第11期 2021年2月18日現在第12期 2021年8月18日現在1.※1期首元本額3,883,030,250円3,489,540,424円期中追加設定元本額3,305,717円5,791,839円期中一部解約元本額396,795,543円211,920,974円2.計算期間末日における受益権の総数3,489,540,424口3,283,411,289口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第11期 自 2020年8月19日 至 2021年2月18日第12期 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(65,706,150円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,270,595円)及び分配準備積立金(146,957,259円)より分配対象額は219,934,004円(1万口当たり630.27円)であり、うち64,556,497円(1万口当たり185円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(52,818,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,079,078円)及び分配準備積立金(139,120,366円)より分配対象額は199,017,469円(1万口当たり606.13円)であり、うち98,502,338円(1万口当たり300円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第12期 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第12期 2021年8月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第11期 2021年2月18日現在第12期 2021年8月18日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)投資信託受益証券144,106,42625,667,601親投資信託受益証券△10合計144,106,42525,667,601e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第11期 2021年2月18日現在第12期 2021年8月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第12期 自 2021年2月19日 至 2021年8月18日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第11期 2021年2月18日現在	第12期 2021年8月18日現在
1口当たり純資産額	1.0147円	1.0072円
(1万口当たり純資産額)	(10,147円)	(10,072円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第11期 2021年2月18日現在第12期 2021年8月18日現在1口当たり純資産額1.0147円1.0072円(1万口当たり純資産額)(10,147円)(10,072円)

2021/11/11 9:13

#13 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年2月18日)10,832,860,11510,980,468,5060.95410.9671第2計算期間末 (2016年8月18日)11,269,377,88111,532,200,0700.98621.0092第3計算期間末 (2017年2月20日)9,093,677,6529,278,675,2750.98311.0031第4計算期間末 (2017年8月18日)7,876,110,8338,039,317,7861.03761.0591第5計算期間末 (2018年2月19日)7,107,868,6757,237,382,7371.04271.0617第6計算期間末 (2018年8月20日)5,831,135,8465,928,926,7600.98391.0004第7計算期間末 (2019年2月18日)4,850,575,4254,938,827,3510.96180.9793第8計算期間末 (2019年8月19日)4,448,235,0494,540,403,5640.98941.0099第9計算期間末 (2020年2月18日)4,244,018,4314,330,335,6041.03251.0535第10計算期間末 (2020年8月18日)3,794,462,4823,852,707,9350.97720.99222020年8月末日3,813,613,170-0.9864-9月末日3,750,489,743-0.9767-10月末日3,751,412,482-0.9842-11月末日3,856,827,486-1.0186-12月末日3,681,217,689-1.0232-2021年1月末日3,617,882,640-1.0231-第11計算期間末 (2021年2月18日)3,541,010,4363,605,566,9331.01471.03322月末日3,509,852,210-1.0093-3月末日3,435,185,503-1.0093-4月末日3,427,918,117-1.0216-5月末日3,417,068,495-1.0241-6月末日3,408,868,016-1.0294-7月末日3,404,128,476-1.0351-第12計算期間末 (2021年8月18日)3,306,950,3113,405,452,6491.00721.03728月末日3,298,938,193-1.0076-

2021/11/11 9:13

#14 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年2月18日)2,930,269,0312,971,446,2270.88950.9020第2計算期間末 (2016年8月18日)2,289,218,2992,338,726,9960.80920.8267第3計算期間末 (2017年2月20日)1,820,658,6331,864,815,2550.90710.9291第4計算期間末 (2017年8月18日)2,062,928,5202,092,963,7650.96160.9756第5計算期間末 (2018年2月19日)1,438,604,0061,465,287,6340.97040.9884第6計算期間末 (2018年8月20日)1,277,792,5051,299,336,8410.91930.9348第7計算期間末 (2019年2月18日)1,107,115,0731,127,985,0160.90180.9188第8計算期間末 (2019年8月19日)972,716,569989,559,5980.89520.9107第9計算期間末 (2020年2月18日)932,500,229951,873,9320.96260.9826第10計算期間末 (2020年8月18日)860,178,108873,475,8520.90560.91962020年8月末日867,134,212-0.9113-9月末日832,793,007-0.9008-10月末日820,838,566-0.8969-11月末日825,743,006-0.9300-12月末日830,180,124-0.9379-2021年1月末日830,585,539-0.9438-第11計算期間末 (2021年2月18日)830,420,292845,332,8540.94670.96372月末日834,058,021-0.9486-3月末日848,782,987-0.9777-4月末日840,273,837-0.9837-5月末日849,655,412-0.9958-6月末日853,855,887-1.0006-7月末日844,447,955-0.9965-第12計算期間末 (2021年8月18日)809,931,840831,240,6850.96920.99478月末日816,955,753-0.9746-

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#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年8月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年8月31日

Ⅰ 資産総額	3,314,117,644円
Ⅱ 負債総額	15,179,451円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,298,938,193円
Ⅳ 発行済数量	3,274,167,346口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0076円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,314,117,644円Ⅱ 負債総額15,179,451円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,298,938,193円Ⅳ 発行済数量3,274,167,346口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0076円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ABグローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)純資産額計算書
2021年 8月31日現在

2021/11/11 9:13

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債合計

16,082

17,256

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/11/11 9:13

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2021/11/11 9:13

#18 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年8月31日現在のものであり、変更となる場合があります。

2021/11/11 9:13

#19 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	131,321,426	136,886,950
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第10期
(2020年 7月20日現在)第11期

2021/11/11 9:13

#20 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,362,565	0.25
合計(純資産総額)		3,276,843,352	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,268,480,78799.74現金・預金・その他の資産(負債控除後)―8,362,5650.25合計(純資産総額)3,276,843,352100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産

2021/11/11 9:13

#21 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-002

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△581,881	△0.07
合計(純資産総額)		808,379,991	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本808,961,872100.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△581,881△0.07合計(純資産総額)808,379,991100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産

2021/11/11 9:13

#22 （参考）マザーファンド-001

2021年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,068,096	2.60
合計(純資産総額)		4,077,320,285	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ51,678,9911.26社債券アメリカ1,604,954,73639.36ドイツ50,923,6711.24イタリア156,703,0653.84フランス100,015,1082.45オランダ226,050,7075.54スペイン463,263,25911.36ベルギー27,818,5050.68フィンランド73,483,6901.80イギリス632,874,86115.52スイス537,449,80413.18スウェーデン46,035,7921.12小計3,919,573,19896.13現金・預金・その他の資産(負債控除後)―106,068,0962.60合計(純資産総額)4,077,320,285100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2)投資資産

2021/11/11 9:13