純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成29年9月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,165,337,208,804
追加型株式投資信託	853	11,986,422,724,481
単位型公社債投資信託	56	300,317,328,488
単位型株式投資信託	130	877,638,361,740
合計	1,077	14,329,715,623,513

2017/12/25 10:11

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.1664%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して年率1.7564%(税抜1.67%)程度となります。

2017/12/25 10:11

#3 分配方針（連結）

3.留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
b.収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、約款の規定による支出金控除後、収益分配前の投資信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。
1.当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または配当等収益(分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)から約款に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額

2017/12/25 10:11

#4 投資リスク（連結）

当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
(チ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

2017/12/25 10:11

#5 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2017/12/25 10:11

#6 投資対象（連結）

1.バンクローン・ポートフォリオの概要

ファンド名	イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ-クラスI3$シェアーズ
決算日	10月末
関係法人	投資顧問会社兼管理事務代行会社:イートン・バンス・マネジメント保管会社(純資産価格の算出業務を含む):ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー登録機関兼名義書換代理人:シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.59%程度上記料率には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれます。ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいないため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。
その他の費用・手数料	法務費用、監査その他の会計関係費用、金利、印刷費用なども当該外国投資法人から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。

運用プロセス
出所:イートン・バンス・マネジメントの資料を基にアセットマネジメントOne作成

2017/12/25 10:11

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 9月29日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

2017/12/25 10:11

#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,534,082	0.93
純資産総額		1,129,686,283	100.00

(参考)日本短期公社債マザーファンド

2017/12/25 10:11

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2017/12/25 10:11

#10 注記表（連結）

区分	第1期自 平成27年 9月29日至 平成28年 9月26日	第2期自 平成28年 9月27日至 平成29年 9月25日
分配金の計算過程	計算期間末における純資産総額の元本超過額が36,853,882円であり、費用等控除後の配当等収益32,495,811円を超過しているため、純資産総額の元本超過額36,853,882円(1万口当たり270.26円)を分配対象収益として、うち1,363,601円(1万口当たり10円)を分配しております。	計算期間末における純資産総額の元本超過額が57,971,391円であり、費用等控除後の配当等収益29,317,798円を超過しているため、純資産総額の元本超過額57,971,391円(1万口当たり537.72円)を分配対象収益として、うち1,078,076円(1万口当たり10円)を分配しております。

2017/12/25 10:11

#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-092017/12/25 10:11

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09

2017/12/25 10:11

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

▼▼17▼▼

2017/12/25 10:11

#14 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

2017/12/25 10:11

#15 附属明細表（連結）

投資有価証券明細表のそれぞれの投資カテゴリーに表示されているパーセンテージは純資産を基にしています。
(1)シニア変動利付商品(シニアローン)は、余剰のキャッシュフローから繰上返済が要求されることや、債務者に自身の選択で返済を認めることがあります。債務者が返済する程度は、契約上の要求もしくは債務者の選択によるものであれ、正確に予測することはできません。結果として、実際の残存期間は記載された規定の満期より短くなることがあります。ただし、シニアローンの予想平均残存期間は概ね2年から4年程度となっています。規定の利率は、シニアローンファシリティの契約全ての加重平均利率を表し、存在する場合は、一時借入ローン契約に係る契約費用を含みます。一般的にシニアローンの利率は、日次、月次、四半期毎、あるいは半期毎に、基礎となる貸出利率にプレミアムを加算することにより再算定されます。これらの基礎となる貸出金利は、第一にロンドン・インターバンク・オファード・レート(LIBOR)であり、第二に、単一もしくは多数の主要な米国銀行によって提示されるプライム・レート(Prime Rate)や譲渡性預金証書(CD)のレート、もしくは営利を目的とした貸し手により使用されるその他の基礎となる貸出利率です。

2017/12/25 10:11

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 9月26日現在	平成29年 9月25日現在
負債合計	47	109
純資産の部
元本等

注記表

2017/12/25 10:11