有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月28日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,030,441,513	207,465,770

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年 4月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	3,290,657,056	85.42
	アメリカ	439,404,549	11.41
	小計	3,730,061,605	96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,403,869	3.18
合計(純資産総額)		3,852,465,474	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	3,699,421,200	△96.02

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

平成28年 4月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	2,800,000	11,523.75	322,665,000	12,126.82	339,551,135	5.325	2073/3/28	8.81
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,800,000	11,510.03	322,280,875	11,935.31	334,188,750	5.000	2042/10/18	8.67
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,600,000	12,401.75	322,445,500	12,840.75	333,859,500	6.500	2073/9/20	8.67
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	2,500,000	12,725.34	318,133,697	13,121.98	328,049,609	7.250	9999/99/99	8.52
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	2,600,000	12,209.68	317,451,875	12,585.58	327,225,113	6.500	9999/99/99	8.49
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	2,500,000	12,662.40	316,560,156	13,073.96	326,849,219	7.000	2072/3/15	8.48
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	2,000,000	11,082.42	221,648,466	11,162.01	223,240,280	2.750	2019/3/19	5.79
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	2,000,000	11,090.73	221,814,628	11,099.51	221,990,228	2.550	2019/9/29	5.76
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,226.97	157,177,651	11,195.91	156,742,821	3.375	2024/7/23	4.07
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,130.37	144,694,850	11,136.65	144,776,460	2.950	2020/7/23	3.76
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.45	1,000,000	11,222.62	112,226,289	11,300.58	113,005,843	2.450	2020/9/24	2.93
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,025.48	110,254,850	11,214.28	112,142,879	2.550	2021/3/8	2.91
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	1,000,000	11,144.54	111,445,418	11,183.74	111,837,445	2.850	2021/9/8	2.90
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	1,000,000	11,173.44	111,734,499	11,165.24	111,652,406	2.750	2020/9/14	2.90
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,122.38	111,223,833	11,027.77	110,277,788	2.381	2020/9/17	2.86
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2	1,000,000	10,979.82	109,798,290	11,023.16	110,231,693	2.000	2019/3/8	2.86
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,014.74	110,147,404	10,997.49	109,974,987	2.500	2020/3/9	2.85
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.15	930,000	11,141.86	103,619,334	11,185.39	104,024,134	2.150	2020/3/12	2.70
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	500,000	11,173.45	55,867,250	11,165.24	55,826,203	2.750	2020/9/14	1.45
日本	社債券	NTT FINANCE 1.5	500,000	10,953.05	54,765,250	10,923.02	54,615,112	1.500	2017/7/25	1.42

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 4月28日現在

種類	投資比率(%)
社債券	96.82
合計	96.82

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年 4月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	33,720,000.00	3,779,408,412	3,699,421,200	△96.02

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。