有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,030,441,513	207,465,770
第2期	0	369,943,415
第3期	0	354,212,630
第4期	0	168,156,138

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2017年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	2,017,984,800	92.22
	アメリカ	113,631,669	5.19
	小計	2,131,616,469	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	56,515,373	2.58
合計(純資産総額)		2,188,131,842	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,121,005,600	△96.93

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

2017年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,500,000	13,055.83	195,837,525	12,999.25	194,988,825	7.000	2072/3/15	8.91
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,500,000	13,048.76	195,731,438	12,921.45	193,821,863	7.250	-	8.86
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,500,000	12,334.44	185,016,600	12,235.42	183,531,375	5.325	2073/3/28	8.39
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,600,000	11,424.63	182,794,138	11,412.64	182,602,316	2.550	2019/9/29	8.35
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,400,000	13,069.98	182,979,720	12,942.67	181,197,450	6.500	2073/9/20	8.28
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,500,000	12,153.38	182,300,760	12,079.83	181,197,450	5.000	2042/10/18	8.28
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,400,000	12,901.37	180,619,202	12,812.65	179,377,158	6.500	-	8.20
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,723.24	164,125,394	11,660.71	163,250,070	3.375	2024/7/23	7.46
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,516.85	149,719,167	11,458.12	148,955,676	2.950	2020/7/23	6.81
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,449.91	114,499,141	11,363.16	113,631,669	2.550	2021/3/8	5.19
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,382.42	113,824,249	11,338.40	113,384,057	2.500	2020/3/9	5.18
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,301.27	113,012,768	11,256.45	112,564,552	2.381	2020/9/17	5.14
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	800,000	11,491.39	91,931,167	11,452.85	91,622,830	2.750	2020/9/14	4.19
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	800,000	11,517.42	92,139,398	11,436.39	91,491,178	2.850	2021/9/8	4.18

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年10月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.42
合計	97.42

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2017年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	18,760,000.00	2,123,071,076	2,121,005,600	△96.93

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。