有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-09

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2,030,441,513	207,465,770
第2期	0	369,943,415

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年10月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	2,876,742,944	93.88
	アメリカ	106,814,381	3.49
	小計	2,983,557,325	97.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	80,573,001	2.63
合計(純資産総額)		3,064,130,326	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,968,615,000	△96.88

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

平成28年10月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	2,300,000	12,716.37	292,476,561	12,556.98	288,810,655	7.000	2072/3/15	9.43
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,300,000	12,603.12	289,871,838	12,425.85	285,794,724	7.250	―	9.33
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	2,400,000	11,835.54	284,053,156	11,800.42	283,210,082	5.325	2073/3/28	9.24
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,200,000	12,583.20	276,830,400	12,478.34	274,523,480	6.500	2073/9/20	8.96
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,400,000	11,520.96	276,503,237	11,375.94	273,022,724	5.000	2042/10/18	8.91
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	2,200,000	12,451.07	273,923,681	12,334.15	271,351,465	6.500	―	8.86
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	2,000,000	10,733.32	214,666,455	10,686.33	213,726,700	2.750	2019/3/19	6.98
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	2,000,000	10,690.23	213,804,716	10,675.75	213,515,093	2.550	2019/9/29	6.97
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,248.51	157,479,146	10,985.63	153,798,917	3.375	2024/7/23	5.02
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	10,803.83	140,449,799	10,725.39	139,430,140	2.950	2020/7/23	4.55
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	1,000,000	10,833.66	108,336,633	10,747.22	107,472,272	2.850	2021/9/8	3.51
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	1,000,000	10,801.96	108,019,642	10,707.86	107,078,628	2.750	2020/9/14	3.49
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	10,769.45	107,694,576	10,681.43	106,814,381	2.550	2021/3/8	3.49
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	10,647.50	106,475,054	10,577.40	105,774,065	2.381	2020/9/17	3.45
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	10,654.92	106,549,294	10,569.46	105,694,685	2.500	2020/3/9	3.45
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	500,000	10,801.96	54,009,821	10,707.86	53,539,314	2.750	2020/9/14	1.75

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年10月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.37
合計	97.37

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年10月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	28,340,000.00	2,941,765,684	2,968,615,000	△96.88

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。