有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月30日-平成28年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	256,980,000	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	3,295,447,384	88.34
	アメリカ	443,084,711	11.88
	小計	3,738,532,095	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△7,968,275	△0.21
合計(純資産総額)		3,730,563,820	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	3,738,199,200	△100.20

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

平成28年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	2,800,000	11,648.70	326,163,600	12,383.12	346,727,438	5.325	2073/3/28	9.29
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,600,000	12,536.22	325,941,720	13,063.18	339,642,810	6.500	2073/9/20	9.10
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,800,000	11,634.83	325,775,310	12,078.59	338,200,590	5.000	2042/10/18	9.07
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	2,600,000	12,342.07	320,893,950	12,988.30	337,695,813	6.500	-	9.05
日本	社債券	DAI-ICHI MUTUAL	2,500,000	12,863.32	321,583,165	13,416.80	335,420,156	7.250	-	8.99
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	2,500,000	12,799.70	319,992,562	13,354.40	333,860,062	7.000	2072/3/15	8.95
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	2,000,000	11,202.58	224,051,762	11,243.61	224,872,274	2.750	2019/3/19	6.03
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	2,000,000	11,210.98	224,219,724	11,196.78	223,935,718	2.550	2019/9/29	6.00
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,348.70	158,881,900	11,517.49	161,244,878	3.375	2024/7/23	4.32
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,251.05	146,263,751	11,303.86	146,950,248	2.950	2020/7/23	3.94
アメリカ	社債券	AMERICAN HONDA F 2.45	1,000,000	11,344.31	113,443,139	11,390.95	113,909,531	2.450	2020/9/24	3.05
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	1,000,000	11,294.60	112,946,017	11,340.66	113,406,640	2.750	2020/9/14	3.04
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	1,000,000	11,265.38	112,653,801	11,302.24	113,022,455	2.850	2021/9/8	3.03
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,145.03	111,450,324	11,283.98	112,839,847	2.550	2021/3/8	3.02
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,242.98	112,429,813	11,222.70	112,227,015	2.381	2020/9/17	3.01
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,134.17	111,341,714	11,153.79	111,537,967	2.500	2020/3/9	2.99
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2	1,000,000	11,098.88	110,988,814	11,143.07	111,430,799	2.000	2019/3/8	2.99
アメリカ	社債券	TOYOTA MTR CRED 2.15	930,000	11,262.67	104,742,860	11,280.05	104,904,534	2.150	2020/3/12	2.81
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	500,000	11,294.60	56,473,009	11,340.66	56,703,320	2.750	2020/9/14	1.52

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	100.21
合計	100.21

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	33,720,000.00	3,607,466,760	3,738,199,200	△100.20

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。