有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	256,980,000	0
第2期	0	34,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	2,693,468,846	94.63
	アメリカ	112,217,307	3.94
	小計	2,805,686,153	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	40,762,914	1.43
合計(純資産総額)		2,846,449,067	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,862,259,092	△100.55

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	2,200,000	12,688.84	279,154,599	12,002.97	264,065,362	5.325	2073/3/28	9.28
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	2,200,000	12,351.58	271,734,879	11,727.09	257,996,031	5.000	2042/10/18	9.06
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	2,000,000	13,633.17	272,663,468	12,844.32	256,886,445	7.000	2072/3/15	9.02
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	2,000,000	13,490.40	269,808,000	12,759.67	255,193,400	6.500	2073/9/20	8.97
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	2,000,000	13,511.75	270,235,196	12,696.43	253,928,675	7.250	-	8.92
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	2,000,000	13,348.75	266,975,016	12,633.87	252,677,440	6.500	-	8.88
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	2,000,000	11,460.96	229,219,208	11,325.43	226,508,762	2.550	2019/9/29	7.96
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	12,059.48	168,832,783	11,391.59	159,482,362	3.375	2024/7/23	5.60
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,582.74	150,575,685	11,307.20	146,993,647	2.950	2020/7/23	5.16
日本	社債券	NOMURA HOLDINGS 2.75	1,000,000	11,506.18	115,061,870	11,378.48	113,784,891	2.750	2019/3/19	4.00
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	1,000,000	11,580.74	115,807,439	11,314.37	113,143,760	2.750	2020/9/14	3.97
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	1,000,000	11,614.72	116,147,285	11,259.34	112,593,464	2.850	2021/9/8	3.96
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,545.89	115,458,938	11,221.73	112,217,307	2.550	2021/3/8	3.94
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	11,415.14	114,151,493	11,196.80	111,968,072	2.381	2020/9/17	3.93
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,423.10	114,231,086	11,167.46	111,674,655	2.500	2020/3/9	3.92
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	500,000	11,580.74	57,903,720	11,314.37	56,571,880	2.750	2020/9/14	1.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
社債券	98.57
合計	98.57

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成28年11月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	25,498,288.19	2,784,425,094	2,862,259,092	△100.55

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。