有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	256,980,000	0
第2期	0	34,000,000
第3期	0	13,000,000
第4期	0	10,000,000
第5期	0	0

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	1,727,666,056	91.83
	アメリカ	106,555,279	5.66
	小計	1,834,221,335	97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,194,647	2.51
合計(純資産総額)		1,881,415,982	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	1,832,250,700	△97.38

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

2018年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,400,000	12,159.72	170,236,157	11,861.88	166,066,425	7.000	2072/3/15	8.83
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,400,000	12,218.83	171,063,712	11,807.53	165,305,525	6.500	-	8.79
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,300,000	12,092.87	157,207,375	11,848.30	154,027,900	7.250	-	8.19
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	10,944.44	153,222,281	10,903.85	152,653,934	3.375	2024/7/23	8.11
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	1,400,000	10,826.52	151,571,280	10,803.96	151,255,461	2.550	2019/9/29	8.04
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,300,000	11,500.45	149,505,979	11,264.03	146,432,487	5.325	2073/3/28	7.78
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,300,000	11,345.56	147,492,312	11,168.92	145,196,025	5.000	2042/10/18	7.72
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,200,000	12,060.26	144,723,180	11,821.12	141,853,500	6.500	2073/9/20	7.54
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	10,835.86	140,866,287	10,789.34	140,261,480	2.950	2020/7/23	7.46
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	10,779.01	107,790,181	10,745.21	107,452,124	2.500	2020/3/9	5.71
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	10,754.34	107,543,432	10,696.16	106,961,603	2.381	2020/9/17	5.69
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	10,730.05	107,300,599	10,655.52	106,555,279	2.550	2021/3/8	5.66
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	800,000	10,781.63	86,253,094	10,699.84	85,598,735	2.850	2021/9/8	4.55
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	600,000	10,805.86	64,835,202	10,766.80	64,600,857	2.750	2020/9/14	3.43

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	97.49
合計	97.49

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

2018年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	16,870,000.00	1,836,800,539	1,832,250,700	△97.38

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。