有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-10

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	256,980,000	0
第2期	0	34,000,000
第3期	0	13,000,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
社債券	日本	2,184,567,775	90.46
	アメリカ	111,703,543	4.63
	小計	2,296,271,318	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	118,805,518	4.92
合計(純資産総額)		2,415,076,836	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	2,281,450,000	△94.46

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	社債券	SUNTORY HOLDINGS 2.55	2,000,000	11,168.72	223,374,463	11,150.86	223,017,394	2.550	2019/9/29	9.23
日本	社債券	MITSUI SUMITOMO	1,700,000	12,746.53	216,691,010	12,885.23	219,048,910	7.000	2072/3/15	9.07
日本	社債券	SOMPO JAPAN INS	1,700,000	11,886.03	202,062,598	12,177.86	207,023,620	5.325	2073/3/28	8.57
日本	社債券	SUMITOMO LIFE	1,600,000	12,649.44	202,391,040	12,926.84	206,829,440	6.500	2073/9/20	8.56
日本	社債券	NIPPON LIFE INS	1,700,000	11,747.33	199,704,698	11,969.81	203,486,770	5.000	2042/10/18	8.43
日本	社債券	FUKOKU MUTUAL	1,600,000	12,436.72	198,987,674	12,630.79	202,092,779	6.500	-	8.37
日本	社債券	DAI-ICHI LIFE	1,500,000	12,778.98	191,684,787	12,842.23	192,633,495	7.250	-	7.98
日本	社債券	MITSUBISHI CORP 3.375	1,400,000	11,241.57	157,382,114	11,399.99	159,599,960	3.375	2024/7/23	6.61
日本	社債券	ORIX CORP 2.95	1,300,000	11,176.11	145,289,471	11,266.98	146,470,862	2.950	2020/7/23	6.06
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.85	1,000,000	11,149.42	111,494,273	11,250.88	112,508,891	2.850	2021/9/8	4.66
アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACC 2.55	1,000,000	11,117.13	111,171,379	11,170.35	111,703,543	2.550	2021/3/8	4.63
日本	社債券	CNTRL NIPPON EXP 2.381	1,000,000	10,974.21	109,742,103	11,105.91	111,059,198	2.381	2020/9/17	4.60
日本	社債券	MITSUB UFJ LEASE 2.5	1,000,000	11,065.81	110,658,189	11,094.11	110,941,137	2.500	2020/3/9	4.59
日本	社債券	BK TOKYO-MIT UFJ 2.75	800,000	11,196.97	89,575,789	11,231.91	89,855,319	2.750	2020/9/14	3.72

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
社債券	95.08
合計	95.08

②投資不動産物件
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ジャパン・コーポレート・ボンド・マザーファンド15-C

平成29年 5月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	20,600,000.00	2,347,998,300	2,281,450,000	△94.46

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。