投資対象 わが国の公社債 など2022/02/21 9:52 #4 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2022/02/21 9:52 #5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 60 175,229 追加型株式投資信託 772 21,068,563 株式投資信託 合計 832 21,243,792 単位型公社債投資信託 78 215,962 追加型公社債投資信託 14 1,474,160 公社債投資信託 合計 92 1,690,122 総合計 924 22,933,914
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 60 175,229 追加型株式投資信託 772 21,068,563 株式投資信託 合計 832 21,243,792 単位型公社債投資信託 78 215,962 追加型公社債投資信託 14 1,474,160 公社債投資信託 合計 92 1,690,122 総合計 924 22,933,914 2022/02/21 9:52 #6 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率0.473%(税抜0.43%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
2022/02/21 9:52 #7 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2022/02/21 9:52 #8 投資リスク（連結） イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。資産 をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産 で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
2022/02/21 9:52 #9 投資制限（連結） イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。資産 総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2022/02/21 9:52 #10 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 (本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2022/02/21 9:52 #11 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2021年11月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2021年11月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 日本債券インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 61,401,829 1.4181 1.41992022/02/21 9:52 #12 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 87,184,456 99.70 内 日本 87,184,456 99.70 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 260,773 0.30 純資産 総額 87,445,229 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 87,184,456 99.70 内 日本 87,184,456 99.70 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 260,773 0.30 純資産 総額 87,445,229 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2022/02/21 9:52 #13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 37 28 固定資産 減価償却費 925 661 諸経費 1,770 1,763
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業収益 委託者報酬 69,550 65,487 その他営業収益 583 419 営業収益計 70,134 65,906 営業費用 支払手数料 31,120 27,965 広告宣伝費 745 624 調査費 8,858 8,245 調査費 1,188 1,134 委託調査費 7,670 7,110 委託計算費 1,410 1,501 営業雑経費 1,770 1,870 通信費 240 240 印刷費 524 478 協会費 56 51 諸会費 13 14 その他営業雑経費 936 1,084 営業費用計 43,906 40,207 一般管理費 給料 5,793 5,991 役員報酬 374 351 給料・手当 4,335 4,293 賞与 395 395 賞与引当金繰入額 688 950 福利厚生費 838 893 交際費 62 32 旅費交通費 154 37 租税公課 451 472 不動産賃借料 1,299 1,302 退職給付費用 368 449 役員退職慰労引当金繰入額 37 28 固定資産 減価償却費 925 661 諸経費 1,770 1,763 一般管理費計 11,702 11,631 営業利益 14,525 14,067 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) 営業外収益 投資有価証券売却益 214 578 有価証券償還益 24 42 その他 991 68 営業外収益計 1,230 689 営業外費用 投資有価証券売却損 1 69 有価証券償還損 71 47 その他 54 24 営業外費用計 127 141 経常利益 15,629 14,616 特別損失 システム刷新関連費用 537 547 関係会社整理損失 - 267 投資有価証券評価損 48 45 特別損失計 585 860 税引前当期純利益 15,043 13,756 法人税、住民税及び事業税 4,555 4,476 法人税等調整額 △78 △ 109 法人税等合計 4,477 4,366 当期純利益 10,566 9,389 2022/02/21 9:52 #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価2022/02/21 9:52 #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2022/02/21 9:52 #16 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は374,461円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は591,211円であります。
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(貸借対照表に関する注記) 区 分 第5期 2020年11月30日現在 第6期 2021年11月30日現在 1. ※1 期首元本額 115,964,639円 128,940,567円 期中追加設定元本額 56,248,048円 16,811,975円 期中一部解約元本額 43,272,120円 57,716,102円 2. 計算期間末日における受益権の総数 128,940,567口 88,036,440口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は374,461円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は591,211円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(401,064円)及び分配準備積立金(672,023円)より分配対象額は1,073,087円(1万口当たり83.22円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,821円)及び分配準備積立金(383,869円)より分配対象額は732,690円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第6期 2021年11月30日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第5期 2020年11月30日現在 第6期 2021年11月30日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △806,494 105,331 合計 △806,494 105,331 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第5期 2020年11月30日現在 第6期 2021年11月30日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第5期 2020年11月30日現在 第6期 2021年11月30日現在 1口当たり純資産 額 0.9971円 0.9933円 (1万口当たり純資産 額) (9,971円) (9,933円)
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(1口当たり情報) 第5期 2020年11月30日現在 第6期 2021年11月30日現在 1口当たり純資産 額 0.9971円 0.9933円 (1万口当たり純資産 額) (9,971円) (9,933円) 2022/02/21 9:52 #17 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年11月30日) 44,748,449 44,748,449 1.0035 1.0035 第2計算期間末 (2017年11月30日) 78,354,378 78,354,378 0.9937 0.9937 第3計算期間末 (2018年11月30日) 87,127,273 87,127,273 0.9917 0.9917 第4計算期間末 (2019年12月2日) 117,144,239 117,144,239 1.0102 1.0102 第5計算期間末 (2020年11月30日) 128,566,106 128,566,106 0.9971 0.9971 2020年12月末日 99,103,459 - 0.9968 - 2021年1月末日 101,032,184 - 0.9939 - 2月末日 87,877,535 - 0.9852 - 3月末日 90,700,011 - 0.9918 - 4月末日 90,929,772 - 0.9932 - 5月末日 91,339,214 - 0.9933 - 6月末日 90,856,433 - 0.9934 - 7月末日 88,406,009 - 0.9980 - 8月末日 89,098,839 - 0.9967 - 9月末日 88,531,453 - 0.9928 - 10月末日 89,054,253 - 0.9913 - 第6計算期間末 (2021年11月30日) 87,445,229 87,445,229 0.9933 0.9933 2022/02/21 9:52 #18 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2021年11月30日 Ⅰ 資産 総額 87,658,151円 Ⅱ 負債総額 212,922円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 87,445,229円 Ⅳ 発行済数量 88,036,440口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9933円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 87,658,151円 Ⅱ 負債総額 212,922円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 87,445,229円 Ⅳ 発行済数量 88,036,440口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9933円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 日本債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2021年11月30日 Ⅰ 資産 総額 95,197,080,993円 Ⅱ 負債総額 117,470,022円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 95,079,610,971円 Ⅳ 発行済数量 66,960,247,306口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4199円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 95,197,080,993円 Ⅱ 負債総額 117,470,022円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 95,079,610,971円 Ⅳ 発行済数量 66,960,247,306口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4199円 2022/02/21 9:52 #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 2,741 4,860 流動資産 計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産 計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産 計 18,424 18,283 資産 合計54,512 55,822 (単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部 株主資本
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(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産 合計 38,430 38,566 負債・純資産 合計 54,512 55,822 2022/02/21 9:52 #20 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。資産 総額とは、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額をいいます。資産 の評価方法の概要資産 の評価方法の概要2022/02/21 9:52 #21 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2022/02/21 9:52 #22 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 日本債券インデックスマザーファンド 61,401,829 87,184,456 親投資信託受益証券 合計 87,184,456 合計 87,184,456 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 327,212,168 304,345,621 負債合計 242,747,138 117,470,022 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2020年11月30日現在 2021年11月30日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 コール・ローン 327,212,168 304,345,621 国債証券 79,869,797,660 85,097,080,600 地方債証券 4,128,711,500 3,514,853,500 特殊債券 3,097,138,700 2,703,089,900 社債券 2,777,936,600 2,976,109,700 未収入金 101,092,000 403,578,000 未収利息 196,593,327 195,282,238 前払費用 3,411,279 2,741,434 流動資産 合計 90,501,893,234 95,197,080,993 資産 合計90,501,893,234 95,197,080,993 負債の部 流動負債 未払金 100,000,000 100,000,000 未払解約金 142,747,138 17,470,022 流動負債合計 242,747,138 117,470,022 負債合計 242,747,138 117,470,022 純資産 の部 元本等 元本 ※1 63,632,169,674 66,960,247,306 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 26,626,976,422 28,119,363,665 元本等合計 90,259,146,096 95,079,610,971 純資産 合計 90,259,146,096 95,079,610,971 負債純資産 合計 90,501,893,234 95,197,080,993 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2020年11月30日現在 2021年11月30日現在 1. ※1 期首 2019年12月3日 2020年12月1日 期首元本額 57,670,399,195円 63,632,169,674円 期中追加設定元本額 27,218,615,082円 13,191,022,279円 期中一部解約元本額 21,256,844,603円 9,862,944,647円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 65,126,538円 59,050,508円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 505,967,183円 412,666,474円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 62,478,037円 49,180,012円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 718,126,297円 693,952,196円 DCダイワ日本債券インデックス 8,503,141,748円 9,573,099,389円 ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用) -円 704,912円 ダイワ・バランスファンド35VA 10,269,709,415円 10,117,083,683円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 1,737,338,049円 1,686,540,655円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 226,910,962円 219,254,803円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 339,059,642円 314,922,939円 ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド 90,548,180円 61,401,829円 ダイワファンドラップ 日本債券インデックス 23,601,367,986円 26,594,045,062円 ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用) 6,701,446,457円 6,074,653,568円 ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス 1,691,971,743円 2,139,796,937円 ダイワ・インデックスセレクト 日本債券 1,058,268,870円 965,018,800円 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 6,961,101,317円 6,784,763,908円 ダイワライフスタイル25 459,018,956円 477,075,499円 ダイワライフスタイル50 504,172,138円 581,511,996円 ダイワライフスタイル75 136,416,156円 155,524,136円 計 63,632,169,674円 66,960,247,306円 2. 期末日における受益権の総数 63,632,169,674口 66,960,247,306口 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年11月30日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2020年11月30日現在 2021年11月30日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 国債証券 △1,166,650,040 △500,217,670 地方債証券 △30,019,100 △20,927,900 特殊債券 △22,302,900 △11,147,300 社債券 △16,802,200 5,480,800 合計 △1,235,774,240 △526,812,070 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2020年11月30日まで、及び2020年12月1日から2021年11月30日まで)を指しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2020年11月30日現在 2021年11月30日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 2020年11月30日現在 2021年11月30日現在 1口当たり純資産 額 1.4185円 1.4199円 (1万口当たり純資産 額) (14,185円) (14,199円) 附属明細表
2022/02/21 9:52 #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2021年11月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 85,097,080,600 89.50 内 日本 85,097,080,600 89.50 地方債証券 3,514,853,500 3.70 内 日本 3,514,853,500 3.70 特殊債券 2,703,089,900 2.84 内 日本 2,703,089,900 2.84 社債券 2,976,109,700 3.13 内 日本 2,976,109,700 3.13 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 788,477,271 0.83 純資産 総額 95,079,610,971 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 85,097,080,600 89.50 内 日本 85,097,080,600 89.50 地方債証券 3,514,853,500 3.70 内 日本 3,514,853,500 3.70 特殊債券 2,703,089,900 2.84 内 日本 2,703,089,900 2.84 社債券 2,976,109,700 3.13 内 日本 2,976,109,700 3.13 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 788,477,271 0.83 純資産 総額 95,079,610,971 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2021年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 利率(%) 投資 比率 (%) 1 135 5年国債 日本 国債証券 1,550,000,000 100.542022/02/21 9:52 
(注1)商品分類の定義
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
