有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)

(4)【附属明細表】

① 有価証券明細表 (ア)株式

該当事項はありません。

(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	2,784,736,900	9,350,589,562
合計		2,784,736,900	9,350,589,562

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2018年 2月13日現在)	(2018年 8月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	114,128,306	65,034,026
金銭信託	95,368,038	122,385,314
株式	13,144,146,373	11,679,115,206
派生商品評価勘定	-	11,216
未収入金	6,612,505	55,223,740
未収配当金	18,996,872	38,757,474
流動資産合計	13,379,252,094	11,960,526,976
資産合計	13,379,252,094	11,960,526,976
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,992	10,596
未払金	3,658,093	-
未払解約金	78,758,294	88,472,393
その他未払費用	18,830	12,036
流動負債合計	82,441,209	88,495,025
負債合計	82,441,209	88,495,025
純資産の部
元本等
元本	4,143,590,517	3,535,617,902
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,153,220,368	8,336,414,049
元本等合計	13,296,810,885	11,872,031,951
純資産合計	13,296,810,885	11,872,031,951
負債純資産合計	13,379,252,094	11,960,526,976

(2)注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2018年 2月13日現在	2018年 8月10日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,597,362,305円	4,143,590,517円
	同期中における追加設定元本額	341,077,494円	163,804,808円
	同期中における解約元本額	1,794,849,282円	771,777,423円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	3,245,350,008円	2,784,736,900円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド<ラップ>	136,980,396円	145,088,740円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)	309,072,296円	261,678,421円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(毎月分配型)	18,074,457円	17,658,782円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド 為替リスク軽減型(年2回決算型)	35,256,498円	31,538,585円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用)	398,856,862円	294,916,474円
	合計	4,143,590,517円	3,535,617,902円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	4,143,590,517口	3,535,617,902口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	3.2090円	3.3578円
	(1万口当たり純資産額)	32,090円	33,578円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2018年 2月13日現在	2018年 8月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 2月13日現在	2018年 8月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△654,510,465	△183,638,914
合計	△654,510,465	△183,638,914

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(2018年 2月13日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,333,694	-	1,332,432	△1,262
	アメリカドル	1,333,694	-	1,332,432	△1,262
	売建	1,333,694	-	1,338,424	△4,730
	シンガポールドル	1,333,694	-	1,338,424	△4,730
合計		2,667,388	-	2,670,856	△5,992

(2018年 8月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,618,991	-	5,608,395	△10,596
	アメリカドル	5,618,991	-	5,608,395	△10,596
	売建	5,618,991	-	5,607,775	11,216
	カナダドル	5,618,991	-	5,607,775	11,216
合計		11,237,982	-	11,216,170	620

(注)時価の算定方法

1.本書における開示対象ファンドの期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。

②同期末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(ア)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

(イ)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。

2.同期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(3)附属明細表

① 有価証券明細表 (ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	EXXON MOBIL CORP	16,034	80.32	1,287,850.88
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	18,528	77.79	1,441,293.12
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR	26,813	65.73	1,762,418.49
	DOWDUPONT INC	11,432	69.02	789,036.64
	NUTRIEN LTD	17,377	58.05	1,008,734.85
	EATON CORP PLC	16,725	81.71	1,366,599.75
	EMERSON ELECTRIC CO	9,935	74.05	735,686.75
	LOCKHEED MARTIN CORP	2,378	315.71	750,758.38
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	6,752	120.87	816,114.24
	LEGGETT & PLATT INC	19,717	43.93	866,167.81
	LAS VEGAS SANDS CORP	14,155	68.52	969,900.60
	MCDONALD'S CORP	5,178	159.30	824,855.40
	ALTRIA GROUP INC	29,269	59.22	1,733,310.18
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	10,818	54.08	585,037.44
	COCA-COLA CO/THE	13,042	46.35	604,496.70
	PEPSICO INC	7,097	113.70	806,928.90
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	16,188	84.40	1,366,267.20
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,017	111.21	891,570.57
	PROCTER & GAMBLE CO	9,053	81.40	736,914.20
	ABBVIE INC	7,327	95.47	699,508.69
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	51,556	39.61	2,042,133.16
	JOHNSON & JOHNSON	5,678	131.20	744,953.60
	MERCK & CO. INC.	12,927	66.00	853,182.00
	PFIZER INC	40,470	41.00	1,659,270.00
	BB&T CORP	11,278	51.20	577,433.60
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	37,746	18.50	698,301.00
	WELLS FARGO & CO	10,242	58.44	598,542.48
	BLACKROCK INC	1,112	484.10	538,319.20
	CME GROUP INC	3,491	162.97	568,928.27
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	9,092	71.36	648,805.12
	METLIFE INC	26,277	46.12	1,211,895.24
	IRON MOUNTAIN INC	30,880	35.46	1,095,004.80
	PUBLIC STORAGE	3,145	215.79	678,659.55
	WELLTOWER INC	23,783	63.46	1,509,269.18
	MICROSOFT CORP	8,132	109.67	891,836.44
	CISCO SYSTEMS INC	33,182	43.78	1,452,707.96
	QUALCOMM INC	11,354	65.08	738,918.32
	AT&T INC	50,253	32.49	1,632,719.97
	CENTURYLINK INC	37,790	20.97	792,456.30
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	38,321	53.01	2,031,396.21
	AMEREN CORPORATION	12,927	62.83	812,203.41
	AMERICAN ELECTRIC POWER	11,623	70.98	825,000.54
	DOMINION ENERGY INC	17,645	71.03	1,253,324.35
	DUKE ENERGY CORP	21,443	80.81	1,732,808.83
	ENTERGY CORP	15,689	83.33	1,307,364.37
	FIRSTENERGY CORP	27,351	36.30	992,841.30
	PPL CORPORATION	37,862	28.93	1,095,347.66
	SOUTHERN CO	16,534	46.81	773,956.54
	WEC ENERGY GROUP INC	11,891	66.98	796,459.18
	INTEL CORP	15,305	50.14	767,392.70
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	15,267	41.84	638,771.28
	TEXAS INSTRUMENTS INC	10,357	114.34	1,184,219.38
アメリカドル 小計		926,438		53,187,872.73
				(5,899,598,843)
カナダドル	PEMBINA PIPELINE CORP	30,152	46.26	1,394,831.52
	ROYAL BANK OF CANADA	10,156	101.89	1,034,794.84
	BCE INC	43,604	53.49	2,332,377.96
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	23,550	67.68	1,593,864.00
	TELUS CORP	25,533	47.76	1,219,456.08
カナダドル 小計		132,995		7,575,324.40
				(644,054,080)
ユーロ	TOTAL SA	31,149	55.26	1,721,293.74
	BASF SE	11,879	80.66	958,160.14
	SIEMENS AG-REG	5,765	112.44	648,216.60
	VINCI SA	9,518	84.50	804,271.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	23,758	31.35	744,813.30
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	14,239	59.15	842,236.85
	MICHELIN (CGDE)-B	5,958	111.95	666,998.10
	SANOFI	9,906	73.16	724,722.96
	ALLIANZ SE-REG	8,323	189.30	1,575,543.90
	ASSICURAZIONI GENERALI	34,051	14.99	510,594.74
	AXA SA	68,480	22.26	1,524,707.20
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8,396	183.85	1,543,604.60
	SCOR SE	20,546	33.50	688,291.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6,384	189.35	1,208,810.40
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	91,617	14.31	1,311,039.27
	NATURGY ENERGY GROUP SA	34,129	23.37	797,594.73
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	50,032	18.38	919,588.16
	SNAM SPA	251,637	3.78	952,697.68
	TERNA SPA	302,793	4.71	1,426,457.82
ユーロ 小計		988,560		19,569,642.19
				(2,502,957,236)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	168,518	6.23	1,051,215.28
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	22,907	41.94	960,719.58
	DIAGEO PLC	16,213	27.97	453,558.67
	IMPERIAL BRANDS PLC	49,143	29.74	1,461,758.53
	UNILEVER PLC	20,198	44.34	895,579.32
	GLAXOSMITHKLINE PLC	91,474	15.89	1,453,887.75
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,105,424	0.62	686,578.84
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	24,571	12.47	306,400.37
	VODAFONE GROUP PLC	662,161	1.85	1,227,381.62
	NATIONAL GRID PLC	132,725	8.10	1,075,603.40
	SSE PLC	46,937	12.80	600,793.60
イギリスポンド 小計		2,340,271		10,173,476.96
				(1,448,601,384)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	12,962	81.74	1,059,513.88
	NOVARTIS AG-REG	13,735	82.54	1,133,686.90
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,526	240.50	1,088,503.00
	SWISSCOM AG-REG	1,972	466.90	920,726.80
スイスフラン 小計		33,195		4,202,430.58
				(469,033,277)
スウェーデンクローナ	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	62,802	109.90	6,901,939.80
スウェーデンクローナ 小計		62,802		6,901,939.80
				(85,031,898)
ノルウェークローネ	EQUINOR ASA	31,730	216.00	6,853,680.00
	ORKLA ASA	95,925	69.84	6,699,402.00
ノルウェークローネ 小計		127,655		13,553,082.00
				(180,798,113)
オーストラリアドル	SONIC HEALTHCARE LTD	31,652	26.14	827,383.28
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	13,272	75.37	1,000,310.64
	WESTPAC BANKING CORP	43,918	29.49	1,295,141.82
	MACQUARIE GROUP LTD	6,499	122.61	796,842.39
オーストラリアドル 小計		95,341		3,919,678.13
				(320,512,080)
シンガポールドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	107,765	7.43	800,693.95
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	244,549	3.20	782,556.80
シンガポールドル 小計		352,314		1,583,250.75
				(128,528,295)
合 計		5,059,571		11,679,115,206
				(11,679,115,206)

(イ)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

有価証券明細表注記

1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	52銘柄	100.0%	50.6%
カナダドル	株式	5銘柄	100.0%	5.5%
ユーロ	株式	19銘柄	100.0%	21.5%
イギリスポンド	株式	11銘柄	100.0%	12.4%
スイスフラン	株式	4銘柄	100.0%	4.0%
スウェーデンクローナ	株式	1銘柄	100.0%	0.7%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	1.5%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	100.0%	2.7%
シンガポールドル	株式	2銘柄	100.0%	1.1%

② 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。