有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

(4)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド	1,166,403,105	4,977,275,329
合計		1,166,403,105	4,977,275,329

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は次の通りです。以下に記載した情報は監査の対象外であります。
マニュライフ・エポック・グローバル・シェアホルダー・イールド・マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 2月10日現在)	(2021年 8月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	78,373,035	20,587,442
金銭信託	36,833,944	64,931,808
株式	5,380,134,492	5,632,964,253
投資証券	155,248,876	194,856,973
派生商品評価勘定	3,000	-
未収入金	801,144	-
未収配当金	6,358,723	10,739,010
流動資産合計	5,657,753,214	5,924,079,486
資産合計	5,657,753,214	5,924,079,486
負債の部
流動負債
未払解約金	34,120,056	54,533,694
その他未払費用	4,290	4,194
流動負債合計	34,124,346	54,537,888
負債合計	34,124,346	54,537,888
純資産の部
元本等
元本	1,545,535,663	1,375,495,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,078,093,205	4,494,046,591
元本等合計	5,623,628,868	5,869,541,598
純資産合計	5,623,628,868	5,869,541,598
負債純資産合計	5,657,753,214	5,924,079,486

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として本書における開示対象ファンドの期末日におけるわが国の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

2021年 8月10日現在

本書における開示対象ファンドの当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本書における開示対象ファンドの当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		2021年 2月10日現在	2021年 8月10日現在
1.	元本の推移
	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,753,039,336円	1,545,535,663円
	同期中における追加設定元本額	30,790,255円	71,887,818円
	同期中における解約元本額	238,293,928円	241,928,474円
	同期末日における元本の内訳
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型)	1,298,286,211円	1,166,403,105円
	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型)	98,106,491円	95,647,904円
	マニュライフ・グローバル配当株ファンド(適格機関投資家専用)	149,142,961円	113,443,998円
	合計	1,545,535,663円	1,375,495,007円
2.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,545,535,663口	1,375,495,007口
3.	本書における開示対象ファンドの期末日における当該親投資信託の1口当たり純資産額	3.6386円	4.2672円
	(1万口当たり純資産額)	36,386円	42,672円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引をスポットに限定しているため、価格変動リスクはきわめて小さいと認識しております。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・リスク管理委員会 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	2021年 2月10日現在	2021年 8月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2021年 2月10日現在	2021年 8月10日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	481,875,572	848,890,076
投資証券	20,340,553	57,684,524
合計	502,216,125	906,574,600

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2021年 2月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	31,386,000	-	31,383,000	3,000
	アメリカドル	31,386,000	-	31,383,000	3,000
合計		31,386,000	-	31,383,000	3,000

(注)時価の算定方法
1.本書における開示対象ファンドの期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物相場の仲値により評価しております。
②同期末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(ア)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
(イ)同期末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値により評価しております。
2.同期末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
(2021年 8月10日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	武田薬品工業	19,700	3,623.00	71,373,100
	トヨタ自動車	3,700	9,876.00	36,541,200
	東京海上ホールディングス	7,000	5,410.00	37,870,000
円 小計		30,400		145,784,300
アメリカドル	CHEVRON CORP	4,310	100.25	432,077.50
	PHILLIPS 66	4,252	73.01	310,438.52
	DOW INC	6,770	61.82	418,521.40
	LINDE PLC	990	303.26	300,227.40
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,091	99.64	407,627.24
	NUTRIEN LTD	15,913	60.32	959,872.16
	CUMMINS INC	1,749	230.65	403,406.85
	EATON CORP PLC	2,344	163.29	382,751.76
	EMERSON ELECTRIC CO	6,843	101.16	692,237.88
	LOCKHEED MARTIN CORP	932	361.04	336,489.28
	MSC INDUSTRIAL DIRECT CO-A	4,368	85.15	371,935.20
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	3,611	87.08	314,445.88
	WATSCO INC	1,062	277.16	294,343.92
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,675	190.98	319,891.50
	HANESBRANDS INC	17,544	19.39	340,178.16
	HASBRO INC	5,111	98.20	501,900.20
	LEGGETT & PLATT INC	7,237	47.64	344,770.68
	LAS VEGAS SANDS CORP	6,329	40.64	257,210.56
	MCDONALD'S CORP	1,427	234.68	334,888.36
	RESTAURANT BRANDS INTERN	11,776	63.30	745,420.80
	VAIL RESORTS INC	859	301.55	259,031.45
	OMNICOM GROUP	3,683	73.33	270,074.39
	HOME DEPOT INC	1,004	328.76	330,075.04
	TARGET CORP	1,398	262.41	366,849.18
	ALTRIA GROUP INC	11,924	47.48	566,151.52
	BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	5,081	37.20	189,013.20
	COCA-COLA CO/THE	7,237	56.65	409,976.05
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	5,300	61.37	325,261.00
	PEPSICO INC	2,154	154.35	332,469.90
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8,459	99.20	839,132.80
	KIMBERLY-CLARK CORP	3,378	134.25	453,496.50
	PROCTER & GAMBLE CO	2,184	142.18	310,521.12
	MEDTRONIC PLC	3,698	126.92	469,350.16
	ABBVIE INC	8,124	114.06	926,623.44
	AMGEN INC	1,296	227.89	295,345.44
	ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	7,746	56.36	436,564.56
	JOHNSON & JOHNSON	2,402	173.71	417,251.42
	MERCK & CO. INC.	7,237	75.32	545,090.84
	PFIZER INC	13,206	45.98	607,211.88
	JPMORGAN CHASE & CO	3,436	157.33	540,585.88
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,820	190.01	345,818.20
	TRUIST FINANCIAL CORP	8,634	56.72	489,720.48
	BLACKROCK INC	474	901.97	427,533.78
	LAZARD LTD-CL A	14,495	48.09	697,064.55
	T ROWE PRICE GROUP INC	1,587	215.57	342,109.59
	METLIFE INC	12,477	60.46	754,359.42
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,897	141.25	832,951.25
	MICROSOFT CORP	3,785	288.33	1,091,329.05
	APPLE INC	3,843	146.09	561,423.87
	CISCO SYSTEMS INC	13,847	55.47	768,093.09
	SAMSUNG ELECTR-GDR	480	1,794.00	861,120.00
	AT&T INC	12,172	27.85	338,990.20
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	10,453	55.12	576,169.36
	AMEREN CORPORATION	3,611	87.71	316,720.81
	AMERICAN ELECTRIC POWER	4,557	88.76	404,479.32
	DOMINION ENERGY INC	5,911	76.00	449,236.00
	DUKE ENERGY CORP	2,883	106.15	306,030.45
	ENTERGY CORP	4,688	106.83	500,819.04
	EVERGY INC	7,251	66.74	483,931.74
	NEXTERA ENERGY INC	4,047	80.56	326,026.32
	WEC ENERGY GROUP INC	3,160	96.33	304,402.80
	ANALOG DEVICES INC	4,951	171.31	848,155.81
	BROADCOM INC	1,878	484.68	910,229.04
	INTEL CORP	6,085	54.05	328,894.25
	KLA CORP	2,024	351.52	711,476.48
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5,897	118.22	697,143.34
	TEXAS INSTRUMENTS INC	3,334	190.45	634,960.30
アメリカドル 小計		358,381		32,667,899.56
				(3,605,229,396)
カナダドル	ROYAL BANK OF CANADA	6,872	129.35	888,893.20
	GREAT-WEST LIFECO INC	15,418	38.58	594,826.44
	BCE INC	10,978	63.39	695,895.42
	ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	5,969	63.63	379,807.47
	TELUS CORP	22,771	28.33	645,102.43
	FORTIS INC	8,285	57.40	475,559.00
カナダドル 小計		70,293		3,680,083.96
				(323,000,969)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	16,015	37.81	605,607.22
	BASF SE	7,716	67.28	519,132.48
	SIEMENS AG-REG	2,751	138.36	380,628.36
	DEUTSCHE POST AG-REG	10,425	57.54	599,854.50
	INDITEX	8,197	28.63	234,680.11
	DANONE	4,047	62.70	253,746.90
	BAYER AG	4,805	47.31	227,324.55
	SANOFI	6,450	87.05	561,472.50
	ALLIANZ SE-REG	3,611	200.40	723,644.40
	ASSICURAZIONI GENERALI	25,450	16.96	431,759.25
	AXA SA	20,747	23.77	493,156.19
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,883	236.90	682,982.70
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	31,433	17.83	560,576.12
	ORANGE S.A.	41,190	9.53	392,787.84
	SNAM SPA	128,707	5.12	659,494.66
	TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	43,839	6.86	300,735.54
ユーロ 小計		358,266		7,627,583.32
				(988,000,867)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	100,999	5.69	575,088.30
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	17,515	26.57	465,461.12
	UNILEVER PLC	10,832	41.24	446,765.84
	GLAXOSMITHKLINE PLC	27,299	14.48	395,398.71
	NATIONAL GRID PLC	31,303	9.45	295,844.65
イギリスポンド 小計		187,948		2,178,558.62
				(332,992,685)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	2,344	113.72	266,559.68
	NOVARTIS AG-REG	5,241	84.65	443,650.65
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	786	362.35	284,807.10
スイスフラン 小計		8,371		995,017.43
				(119,342,390)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	28,581	79.92	2,284,193.52
	TELENOR ASA	28,245	155.00	4,377,975.00
ノルウェークローネ 小計		56,826		6,662,168.52
				(82,211,159)
シンガポールドル	SINGAPORE EXCHANGE LTD	40,700	11.00	447,700.00
シンガポールドル 小計		40,700		447,700.00
				(36,402,487)
合 計		1,111,185		5,632,964,253
				(5,487,179,953)

(イ)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	口数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	AMERICAN TOWER CORP	1,106	309,746.36
		IRON MOUNTAIN INC	18,810	852,281.10
		WELLTOWER INC	3,364	287,823.84
		WP CAREY INC	3,945	315,797.25
	アメリカドル 小計		27,225	1,765,648.55
				(194,856,973)
合計			27,225	194,856,973
				(194,856,973)

有価証券明細表注記
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	67銘柄	94.9%	-	63.5%
	投資証券	4銘柄	-	5.1%	3.4%
カナダドル	株式	6銘柄	100.0%	-	5.7%
ユーロ	株式	16銘柄	100.0%	-	17.4%
イギリスポンド	株式	5銘柄	100.0%	-	5.9%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.0%	-	2.1%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.0%	-	1.4%
シンガポールドル	株式	1銘柄	100.0%	-	0.6%

② 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。