有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		前特定期間 平成29年 2月10日現在	当特定期間 平成29年 8月10日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	22,610,677,803円	18,797,956,578円
	期中追加設定元本額	397,963,918円	1,040,265,055円
	期中一部解約元本額	4,210,685,143円	4,402,428,069円
2.	特定期間末日における受益権の総数	18,797,956,578口	15,435,793,564口
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	0.9034円	0.9287円
	特定期間末日における1万口当たり純資産額	9,034円	9,287円
4.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,815,588,698円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,100,153,238円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項 目	前特定期間 自 平成28年 8月11日 至 平成29年 2月10日			当特定期間 自 平成29年 2月11日 至 平成29年 8月10日
1.投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額		純資産総額に対して年率0.425%以内の額			純資産総額に対して年率0.425%以内の額
2.分配金の計算過程		自平成28年 8月11日 至平成28年 9月12日			自平成29年 2月11日 至平成29年 3月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		53,323,392円			67,237,168円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			0円
信託約款に規定される収益調整金		7,490,122円			9,561,263円
信託約款に規定される分配準備積立金		2,077,340,597円			1,554,235,177円
分配対象収益		2,138,154,111円			1,631,033,608円
(1万口当たり)		966円			889円
分配金額		66,350,050円			54,985,807円
(1万口当たり)		30円			30円
		自平成28年 9月13日 至平成28年10月11日			自平成29年 3月11日 至平成29年 4月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		11,833,832円			36,032,675円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			0円
信託約款に規定される収益調整金		5,413,331円			14,023,884円
信託約款に規定される分配準備積立金		2,026,430,944円			1,507,807,660円
分配対象収益		2,043,678,107円			1,557,864,219円
(1万口当たり)		942円			880円
分配金額		65,068,526円			53,081,812円
(1万口当たり)		30円			30円
		自平成28年10月12日 至平成28年11月10日			自平成29年 4月11日 至平成29年 5月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		21,986,563円			53,049,618円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			0円
信託約款に規定される収益調整金		3,279,140円			10,265,137円
信託約款に規定される分配準備積立金		1,921,637,497円			1,465,356,418円
分配対象収益		1,946,903,200円			1,528,671,173円
(1万口当たり)		922円			881円
分配金額		63,302,110円			52,046,531円
(1万口当たり)		30円			30円
		自平成28年11月11日 至平成28年12月12日			自平成29年 5月11日 至平成29年 6月12日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		59,372,728円			84,042,701円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			0円
信託約款に規定される収益調整金		5,101,302円			21,750,750円
信託約款に規定される分配準備積立金		1,825,574,101円			1,396,017,574円
分配対象収益		1,890,048,131円			1,501,811,025円
(1万口当たり)		921円			902円
分配金額		61,520,389円			49,942,059円
(1万口当たり)		30円			30円
		自平成28年12月13日 至平成29年 1月10日			自平成29年 6月13日 至平成29年 7月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		32,614,119円			39,174,143円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			0円
信託約款に規定される収益調整金		5,161,433円			15,531,809円
信託約款に規定される分配準備積立金		1,726,383,142円			1,379,731,052円
分配対象収益		1,764,158,694円			1,434,437,004円
(1万口当たり)		908円			896円
分配金額		58,254,793円			47,983,830円
(1万口当たり)		30円			30円
		自平成29年 1月11日 至平成29年 2月10日			自平成29年 7月11日 至平成29年 8月10日
計算期間末における配当等収益から費用を控除した額		8,539,272円			12,919,017円
有価証券売買等損益から費用を控除した額		0円			0円
信託約款に規定される収益調整金		9,421,120円			18,452,089円
信託約款に規定される分配準備積立金		1,642,054,387円			1,319,744,335円
分配対象収益		1,660,014,779円			1,351,115,441円
(1万口当たり)		883円			875円
分配金額		56,393,869円			46,307,380円
(1万口当たり)		30円			30円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、有価証券に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスク等であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と下記の会議体によりリスク管理を行っております。 ・投資信託パフォーマンス・レビュー・ミーティング 信託財産のパフォーマンスとそのリスクについて定期的な考査を行い、課題事項の指摘、改善を求めます。 ・投資信託リスク・マネジメント・ミーティング 信託財産の運用リスクを運用部門と独立して把握、管理し、課題事項の指摘、改善を求めます。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	前特定期間 平成29年 2月10日現在	当特定期間 平成29年 8月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	前特定期間 平成29年 2月10日現在	当特定期間 平成29年 8月10日現在
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△72,373,738	△219,719,225
合計	△72,373,738	△219,719,225

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。