有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月26日-平成30年7月25日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
新株予約権付社債券	アメリカ	2,346,637,164	74.54
	カナダ	98,442,918	3.13
	マーシャル諸島	93,766,792	2.98
	メキシコ	47,847,996	1.52
	オランダ	32,831,624	1.04
	小 計	2,619,526,494	83.21
社債券	アメリカ	402,731,524	12.79
	ケイマン	54,250,200	1.72
	ルクセンブルク	40,348,098	1.28
	小 計	497,329,822	15.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		31,166,155	0.99
合計(純資産総額)		3,148,022,471	100.00

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率です。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	種別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	377,094,000	11.97
	売建	―	3,515,847,000	△111.68

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。