有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月24日-平成29年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジなしコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	4,355,770,320	1.4069	6,128,133,264	1.4278	6,219,168,862	98.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.07
合計	98.07

新光シラー・ケープ米欧株式戦略ファンド(リスク・コントロール付)為替ヘッジありコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)	306,657,345	1.4069	431,436,218	1.4278	437,845,357	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.18
合計	97.18

(参考)新光シラー・ケープ米欧株式戦略マザーファンド(リスク・コントロール付)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SPDR ETF	109,600	9,665.16	1,059,302,467	9,865.9885	1,081,312,350	16.24
2	アメリカ	投資信託受益証券	INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	147,000	7,268.79	1,068,512,145	7,329.3727	1,077,417,787	16.18
3	アメリカ	投資信託受益証券	TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	179,500	5,939.33	1,066,111,279	5,992.0678	1,075,576,188	16.15
4	アメリカ	投資信託受益証券	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND ETF	127,700	8,355.91	1,067,049,860	8,366.0083	1,068,339,260	16.04
5	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY	17,300	25,993.23	449,682,915	26,550.2556	459,319,422	6.89
6	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES	21,800	20,450.54	445,821,964	20,871.0116	454,988,055	6.83
7	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE MATERIALS	11,600	38,501.70	446,619,765	39,174.9237	454,429,115	6.82
8	フランス	投資信託受益証券	AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES	11,300	39,621.74	447,725,666	39,910.4342	450,987,907	6.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成29年 3月31日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	91.96
合計	91.96