ステート・ストリート日本株式最小分散インデックス・オープンの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

(3)【ファンドの仕組み】
① 当ファンドは、「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金をマザーファンドの受益証券に投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。また、マザーファンドの損益はすべてベビーファンドに還元されます。

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#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2016年9月21日信託契約締結、設定、運用開始2021/05/20 9:19

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドは、MA(マルチアセット)ファンドシリーズ※の一つであり、日本の取引所に上場されている株式を投資対象とした「日本株式最小分散インデックス・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券に投資することにより、中長期的に日本株式最小分散インデックスの動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行うことを基本とします。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/05/20 9:19

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は､証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています｡また金融商品取引法に定める投資助言業､第一種金融商品取引業及び第二種金融商品取引業を行っています｡

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/05/20 9:19

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に年率0.374%(税抜0.34%)の信託報酬率を乗じて得た額とします。

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#13 信託期間（連結）

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#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/05/20 9:19

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	一口当たりの分配金
第1期	自2016年 9月21日至2017年 2月20日	0.0010円
第2期	自2017年 2月21日至2018年 2月20日	0.0000円
第3期	自2018年 2月21日至2019年 2月20日	0.0000円
第4期	自2019年 2月21日至2020年 2月20日	0.0000円
第5期	自2020年 2月21日至2021年 2月22日	0.0000円

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#16 分配方針（連結）

経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます。)等全額とします。2021/05/20 9:19

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け､若しくは取引の公正を害し､又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます｡)｡2021/05/20 9:19

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出された､ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです｡

書類名	提出年月日
有価証券報告書	2020年 5月20日
有価証券届出書	2020年 5月20日
有価証券届出書の訂正届出書	2020年11月20日
半期報告書	2020年11月20日

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第1期	自2016年 9月21日至2017年 2月20日	9.9%
第2期	自2017年 2月21日至2018年 2月20日	18.2%
第3期	自2018年 2月21日至2019年 2月20日	△2.8%
第4期	自2019年 2月21日至2020年 2月20日	△1.7%
第5期	自2020年 2月21日至2021年 2月22日	5.1%

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末の分配落基準価額(設定時は当初元本額)を控除した額を、前期末の分配落基準価額(同)で除して得た数に100を乗じて得た数です。

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#20 受益者の権利等（連結）

分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託会社の指定する日から、販売会社において、決算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、自動けいぞく投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。2021/05/20 9:19

#21 委託会社等の概況（連結）

資本金の額
委託会社の資本金の額は金3億1千万円です｡2021/05/20 9:19

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(以下「委託会社」といいます)の財務諸表は、｢財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則｣(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規制」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)ならびに同規則第38条第1項及び第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2021/05/20 9:19

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1) ファンドのリスク特性
当ファンドは、主にマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に分散投資を行いますが、主として以下に掲げる要因等により基準価額が大きく変動する場合があり、その運用成果(損益)はすべて投資者の皆さまに帰属します。

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#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当する事項はありません。2021/05/20 9:19

#25 投資制限（連結）

信託約款の「運用の基本方針」に定める投資制限は以下の通りです。
1) マザーファンド受益証券の投資割合には制限を設けません。
2) 株式の実質投資割合には制限を設けません。
3) 同一銘柄の株式の実質投資割合には制限を設けません。
4) 原則として、外貨建資産への実質投資は行いません(外貨建資産割合は0%)。
5) 投資信託証券(マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。)の実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
6) デリバティブ取引は、後記(5)②の3)4)5)の範囲で行います。
7) 般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。2021/05/20 9:19

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1) 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)デリバティブ取引に係る権利
(c)金銭債権
(d)約束手形
2) 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形2021/05/20 9:19

#27 投資方針（連結）

「日本株式最小分散インデックス」をベンチマークとします。2021/05/20 9:19

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(2021年2月26日現在)
	種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	458,879,413	100.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)			19,516	0.00
純資産総額			458,898,929	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

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#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
ただし､換金時に信託財産留保額(換金申込受付日の基準価額に0.04%の率を乗じて得た額)が差し引かれます｡2021/05/20 9:19

#31 換金（解約）手続等（連結）

受益者(当ファンドの受益権を取得した者)は、自己に帰属する受益権につき、取得申込みを行った販売会社を通じ、委託会社に一部解約の実行の請求を行うことにより、当ファンドを換金することができます。2021/05/20 9:19

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第4期自 2019年 2月21日至 2020年 2月20日	第5期自 2020年 2月21日至 2021年 2月22日
営業収益
有価証券売買等損益	△9,076,805	25,909,554
営業収益合計	△9,076,805	25,909,554
営業費用
支払利息	323	391
受託者報酬	145,825	133,837
委託者報酬	1,506,851	1,382,840
その他費用	48,932	44,875
営業費用合計	1,701,931	1,561,943
営業利益又は営業損失(△)	△10,778,736	24,347,611
経常利益又は経常損失(△)	△10,778,736	24,347,611
当期純利益又は当期純損失(△)	△10,778,736	24,347,611
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,681,756	△4,866,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)	103,284,586	78,413,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,658,762	35,228,025
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,658,762	35,228,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,432,589	31,911,533
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,432,589	31,911,533
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	78,413,779	110,944,117

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#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/05/20 9:19

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)

前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
※1. 有形固定資産の減価償却累計額建物附属設備 54,843千円器具備品 38,003千円	※1. 有形固定資産の減価償却累計額建物附属設備 68,147千円器具備品 46,953千円
関係会社に係る注記該当事項はありません。	関係会社に係る注記同左

(損益計算書関係)

2021/05/20 9:19

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/05/20 9:19

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2021/05/20 9:19

#38 申込（販売）手続等（連結）

当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社に所定の方法で取引口座を開設のうえ、当ファンドの取得申込みを行ってください。2021/05/20 9:19

#39 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2021年2月26日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2021/05/20 9:19

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

	(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額	461,993,567	円
Ⅱ 負債総額	3,094,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	458,898,929	円
Ⅳ 発行済口数	365,522,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2555	円

<参考情報>親投資信託受益証券(日本株式最小分散インデックス・マザーファンド)

	(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額	2,860,402,140	円
Ⅱ 負債総額	77,575,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,782,826,618	円
Ⅳ 発行済口数	1,081,009,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5743	円

2021/05/20 9:19

#41 計算期間（連結）

当ファンドの計算期間は、毎年2月21日から翌年2月20日までとすることを原則とします。2021/05/20 9:19

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	自2016年 9月21日至2017年 2月20日	257,314,330	10,078,136	247,236,194
第2期	自2017年 2月21日至2018年 2月20日	234,633,901	109,197,635	372,672,460
第3期	自2018年 2月21日至2019年 2月20日	269,928,024	247,293,139	395,307,345
第4期	自2019年 2月21日至2020年 2月20日	104,208,823	172,340,365	327,175,803
第5期	自2020年 2月21日至2021年 2月22日	190,791,680	151,656,538	366,310,945

(注1)日本国外における設定、解約はありません。