有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
(日本円にて表示)
(日本円にて表示)
(*) これは、実現および未実現の利益/損失、利息収入および費用、配当収入および費用(ある場合)、損失およびその他収益(ある場合)を含む、FVTPLで測定される金融商品からの純利益のことです。
(日本円にて表示)
(日本円にて表示)
(*) その他未払金は、財務状態計算書において公表されている報酬代理人報酬、副投資運用会社報酬、事務管理代行会社報酬、専門家報酬、保管会社報酬及び名義書換代理人報酬からなっています。
<参考情報>「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・
ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」 組入れ資産の明細(2019年8月末現在)
※構成比率は投資先ファンドの純資産総額を100%として計算しています。
貸借対照表
| (令和 1年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,355,442 |
| 国債証券 | 80,007,760 |
| 流動資産合計 | 109,363,202 |
| 資産合計 | 109,363,202 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 80 |
| 流動負債合計 | 80 |
| 負債合計 | 80 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 107,515,165 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,847,957 |
| 元本等合計 | 109,363,122 |
| 純資産合計 | 109,363,122 |
| 負債純資産合計 | 109,363,202 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自平成30年 8月14日 至令和 1年 8月13日) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 令和 1年 8月13日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 205,318,743円 | ||
| 期中追加設定元本額 | -円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 97,803,578円 | ||
| 期末元本額 | 107,515,165円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1409 | 982,512円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1411 | 982,319円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1502 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1503 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1506 | 982,415円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508 | 97,720円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510 | 97,720円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511 | 97,720円 | ||
| 新生・世界スマート債券ファンド 1511 | 982,415円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602 | 97,624円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603 | 982,319円 | ||
| 新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603 | 97,624円 | ||
| 新生・UTIインドファンド | 54,833,024円 | ||
| 新生・フラトンVPICファンド | 4,607,481円 | ||
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 7,097,650円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 982,125円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 26,528,965円 | ||
| グローバル・ナビゲーター(限定追加型) | 206,308円 | ||
| 新生・ワールドラップ・セレクト | 982,415円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 107,515,165口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0172円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,172円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自平成30年 8月14日 至令和 1年 8月13日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (令和 1年 8月13日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 国債証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | (令和 1年 8月13日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | △18,800 |
| 合計 | △18,800 |
| (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自平成30年 8月14日 至令和 1年 8月13日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自平成30年 8月14日 至令和 1年 8月13日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (令和 1年 8月13日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第838回国庫短期証券 | 80,000,000 | 80,007,760 | |
| 合計 | 80,000,000 | 80,007,760 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
| <参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) 財務状態計算書 2018年12月31日 |
| 2018年12月31日現在 | 2017年12月31日現在 | |||
| 資産 | ||||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 16,944,475,067 | 20,369,252,894 | ||
| 現金及び現金同等物 | 660,356,053 | 1,563,536,620 | ||
| 仲介業者未収残高 | 53,985,083 | 182,843,878 | ||
| 前払手数料 | 1,152,978 | 480,521 | ||
| 未収金: | ||||
| 利息 | 124,058,491 | 128,882,583 | ||
| 売却有価証券 | 240,180 | 133,264 | ||
| 総資産 | 17,784,267,852 | 22,245,129,760 | ||
| 負債 | ||||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | 247,370,583 | 204,722,215 | ||
| 銀行当座貸越 | 10,129 | 3,058 | ||
| 未払金: | ||||
| 報酬代理人報酬 | 27,030,340 | 33,835,638 | ||
| 副投資運用会社報酬 | 15,726,621 | 19,605,879 | ||
| 買戻受益証券 | 15,649,440 | 31,027,546 | ||
| 専門家報酬 | 2,148,213 | 2,156,253 | ||
| 保管会社報酬 | 1,937,273 | 1,970,075 | ||
| 事務管理代行会社報酬 | 1,808,736 | 3,167,577 | ||
| 名義書換代理人報酬 | 195,310 | 172,021 | ||
| その他の負債 | 22,439 | - | ||
| 負債(償還可能受益証券保有者に帰属する純資産を除く) | 311,899,084 | 296,660,262 | ||
| 償還可能受益証券保有者に帰属する総資産 | 17,472,368,768 | 21,948,469,498 | ||
| <参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) 包括利益計算書 2018年12月31日に終了する年度 |
| 2018年12月31日現在 | 2017年12月31日現在 | |||
| 収入 | ||||
| FVTPLの金融商品からの純利益 (*) | ||||
| 受取利息 | 151,795,161 | 141,042,966 | ||
| 金利費用 | (485,582) | (151,635) | ||
| 受取配当金 | 89,104,199 | 155,761,688 | ||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債 における実現純利益/(損失) | 408,174,903 | (767,726,042) | ||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債 における未実現純(損失)/利益の純変動 | (1,096,805,850) | 1,333,494,860 | ||
| 外貨取引における実現純損失 | (43,283,442) | (47,204,026) | ||
| 外貨取引における未実現評価(損失)の純変動 | (13,971,663) | (5,172,108) | ||
| 総(損失)/収益 | (505,472,274) | 810,045,703 | ||
| 費用 | ||||
| 報酬代理人報酬 | 125,667,988 | 143,158,973 | ||
| 副投資運用会社報酬 | 69,417,085 | 78,958,095 | ||
| 事務管理代行会社報酬 | 11,900,071 | 13,535,666 | ||
| 保管会社報酬 | 11,437,855 | 9,469,738 | ||
| 取引手数料 | 3,400,374 | 1,873,711 | ||
| 専門家報酬 | 1,841,328 | 2,036,198 | ||
| 受託会社報酬 | 1,045,217 | 2,178,410 | ||
| 名義書換代理人報酬 | 764,510 | 777,100 | ||
| 設立費用 | 485,376 | 1,116,229 | ||
| 登録費用 | 87,195 | 183,707 | ||
| 総費用 | 226,046,999 | 253,287,827 | ||
| 金融費用引前営業(損失)/利益 | (731,519,273) | 556,757,876 | ||
| 金融費用 | ||||
| 償還可能受益証券保有者への分配 | (112,135,341) | (127,249,950) | ||
| 金融費用引後税引前(損失)/利益 | (843,654,614) | 429,507,926 | ||
| 源泉徴収税費用 | (28,577,794) | (44,228,667) | ||
| 営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する 純資産の(減少)/増加 | (872,232,408) | 385,279,259 | ||
(*) これは、実現および未実現の利益/損失、利息収入および費用、配当収入および費用(ある場合)、損失およびその他収益(ある場合)を含む、FVTPLで測定される金融商品からの純利益のことです。
| <参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) 償還可能受益証券保有者に帰属する純資産変動計算書 2018年12月31日に終了する年度 |
| 2016年12月31日時点 | 21,642,428,003 |
| 発行受益証券 | 1,730,000,000 |
| 買戻受益証券 | (1,809,237,764) |
| 営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の増加 | 385,279,259 |
| 2017年12月31日時点 | 21,948,469,498 |
| 発行受益証券 | 50,000,000 |
| 買戻受益証券 | (3,653,868,322) |
| 営業活動からの償還可能受益証券保有者に帰属する純資産の減少 | (872,232,408) |
| 2018年12月31日時点 | 17,472,368,768 |
| <参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定) クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)III シリーズ・トラスト (オープンエンド型ケイマン諸島籍ユニット・トラスト) キャッシュフロー計算書 2018年12月31日に終了する年度 |
| 2018年12月31日現在 | 2017年12月31日現在 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 営業活動からの償還可能受益証券保有者に 帰属する純資産(減)/増 | (872,232,408) | 385,279,259 | ||
| 営業活動からの償還可能受益証券保有者に 帰属する純資産増を営業活動で使用される 現金に合致させる調整項目 | ||||
| 償還可能受益証券への分配 | 112,135,341 | 127,249,950 | ||
| 損益を通じて測定する金融資産の購入 | (19,203,730,237) | (6,723,733,405) | ||
| 損益を通じて測定する金融資産の処分益 | 21,488,944,737 | 6,580,015,318 | ||
| 先渡外貨取引決済からの純収入/(支払) | 309,516,323 | (778,095,440) | ||
| 先物取引決済からの純(支払)/収入 | (39,414,581) | 89,205,790 | ||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債の 実現純(利益)/損失 | (408,174,903) | 767,726,042 | ||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債の 未実現評価益/(評価損)の純変動 | 1,096,805,850 | (1,333,494,860) | ||
| 投資有価証券増 | (5,525,029) | (2,161,729) | ||
| 投資有価証券償却 | 229,004,035 | 208,125,339 | ||
| 未収売却有価証券の(増加) | (106,916) | (133,264) | ||
| 未収利息の減少/(増加) | 4,824,092 | (2,813,440) | ||
| 未収配当金の減少 | - | 742,405 | ||
| 仲介業者未払残高の減少/(増加) | 128,858,795 | (99,961,281) | ||
| 前払手数料の(減少)/増加 | (672,457) | 832,942 | ||
| 未払購入有価証券の(減少) | - | (11,823,330) | ||
| その他未払金の(増加)/減少 (*) | (12,038,511) | 3,908,559 | ||
| 営業活動から提供/(使用)された資金純額 | 2,828,194,131 | (789,131,145) | ||
| 財務活動によるキャッシュフロー | ||||
| 発行受益証券からの収入、未収発行済受益証券の純変動 | 50,000,000 | 2,370,000,000 | ||
| 償還可能受益証券保有者への分配 | (112,135,341) | (127,249,950) | ||
| 受益証券の買戻、未払買戻受益証券の純変動 | (3,669,246,428) | (1,805,796,968) | ||
| 財務活動から(使用)/提供された資金純額 | (3,731,381,769) | 436,953,082 | ||
| 現金及び現金同等物純減 | (903,187,638) | (352,178,063) | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,563,533,562 | 1,915,711,625 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 660,345,924 | 1,563,533,562 | ||
| 営業活動からのキャッシュフローについての補足情報 | ||||
| 受取利息 | 156,619,253 | 138,229,526 | ||
| 受取配当金 | 89,104,199 | 156,504,093 | ||
| 源泉徴収税 | (28,577,794) | (44,228,667) | ||
| 財務活動及び営業活動からの非キャッシュフロー についての補足情報 | 112,135,341 | 127,249,950 | ||
| 受益証券保有者への分配 | ||||
(*) その他未払金は、財務状態計算書において公表されている報酬代理人報酬、副投資運用会社報酬、事務管理代行会社報酬、専門家報酬、保管会社報酬及び名義書換代理人報酬からなっています。
<参考情報>「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・
ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」 組入れ資産の明細(2019年8月末現在)
| 銘柄名 | 国/地域 | 種別 | 純資産に対する比率 |
| BONOS Y OBLIG DEL 1.6% 04/30/25/EUR/ | スペイン | 国債 | 5.47% |
| VANGUARD TOT WORLD STK ETF | 米国 | 上場投資信託 | 5.06% |
| ISHARES MSCI WORLD ETF | 米国 | 上場投資信託 | 4.90% |
| BUONI POLIENNALI 4.5% 03/01/24/EUR/ | イタリア | 国債 | 4.75% |
| BUONI POLIENNALI 2.5% 12/01/24/EUR/ | イタリア | 国債 | 4.68% |
| BONOS Y OBLIG DEL 4.65% 07/30/25/EUR/ | スペイン | 国債 | 4.64% |
| FRANCE (GOVT 1.75% 05/25/23/EUR/ | フランス | 国債 | 4.59% |
| ISHARES GLOBAL REIT ETF | 米国 | 上場投資信託 | 4.27% |
| BUONI POLIENNALI 4.75% 09/01/28/EUR/ | イタリア | 国債 | 4.23% |
| AUSTRALIAN 5.5% 04/21/23/AUD/SER 133 | オーストラリア | 国債 | 3.49% |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP BOND ETF | 米国 | 上場投資信託 | 2.70% |
| BONOS Y OBLIG DEL 5.4% 01/31/23/EUR/ | スペイン | 国債 | 2.51% |
| BUONI POLIENNALI 4.75% 09/01/21/EUR/ | イタリア | 国債 | 2.39% |
| FRANCE (GOVT 3.25% 10/25/21/EUR/ | フランス | 国債 | 2.21% |
| ISHARES JP MORGAN EM CORP BOND UCITS ETF | アイルランド | 上場投資信託 | 1.86% |
| UK TSY 4% 202 4% 03/07/22/GBP/ | 英国 | 国債 | 1.78% |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) 2.3% 05/20/32/JPY/ | 日本 | 国債 | 1.71% |
| BUONI POLIENNALI 1.35% 04/15/22/EUR/ | イタリア | 国債 | 1.44% |
| UK TSY 1.7 1.75% 09/07/22/GBP/ | 英国 | 国債 | 1.28% |
| UK TSY 4.5 2042 4.5% 12/7/42/GBP | 英国 | 国債 | 1.14% |
| FRANCE (GOVT 2.75% 10/25/27/EUR/ | フランス | 国債 | 1.07% |
| UK TSY 6% 202 6% 12/07/28/GBP/ | 英国 | 国債 | 0.96% |
| NETHERLAND GOVT 1.75% 07/15/23/EUR/ | オランダ | 国債 | 0.83% |
| AUSTRALIAN 1.75% 11/21/20/AUD/SER 146 | オーストラリア | 国債 | 0.80% |
| CANADIAN GOVT 1.5% 06/01/23/CAD/REGD | カナダ | 国債 | 0.75% |
| AUSTRALIAN 5.75% 07/15/22/AUD/SER 128 | オーストラリア | 国債 | 0.73% |
| NETHERLAND GOVT 2.25% 07/15/22/EUR/ | オランダ | 国債 | 0.67% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4% 11/22/22/EUR/ | オーストリア | 国債 | 0.59% |
| IRISH TSY 0 0.8% 03/15/22/EUR/ | アイルランド | 国債 | 0.52% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 1.75% 10/20/23/EUR/ | オーストリア | 国債 | 0.43% |
| BONOS Y OBLIG DEL 4.85% 10/31/20/EUR/ | スペイン | 国債 | 0.41% |
| ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF | 米国 | 上場投資信託 | 0.40% |
| BELGIUM KIN 2.6% 06/22/24/EUR/SER 72 | ベルギー | 国債 | 0.33% |
| US TREASURY BOND 2.75% 08/15/42 | 米国 | 国債 | 0.33% |
| BELGIUM KIN 2.25% 06/22/23/EUR/SER 68 | ベルギー | 国債 | 0.32% |
| CANADIAN GOVT 2.75% 06/01/22/CAD/REGD | カナダ | 国債 | 0.31% |
| CANADIAN GOVT 1.5% 06/01/26/CAD/REGD | カナダ | 国債 | 0.30% |
| BELGIUM KIN 4.5% 03/28/26/EUR/SER 64 | ベルギー | 国債 | 0.29% |
| SINGAPORE GOVT 2.75% 07/01/23/SGD/ | シンガポール | 国債 | 0.29% |
| BUNDESREPUB 0.5% 02/15/25/EUR/ | ドイツ | 国債 | 0.29% |
| BELGIUM KIN 4.25% 09/28/21/EUR/SER 61 | ベルギー | 国債 | 0.26% |
| AUSTRALIAN 3.25% 04/21/25/AUD/SER 139 | オーストラリア | 国債 | 0.22% |
| BELGIUM KIN 0.8% 06/22/25/EUR/SER 74 | ベルギー | 国債 | 0.21% |
| CANADIAN GOVT 5.75% 06/01/33/CAD/REGD | カナダ | 国債 | 0.17% |
| REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2% 10/20/25/EUR/ | オーストリア | 国債 | 0.16% |
| FRANCE (GOVT 5.75% 10/25/32/EUR/ | フランス | 国債 | 0.13% |
※構成比率は投資先ファンドの純資産総額を100%として計算しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
