半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 2年 2月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,373,197
国債証券	60,029,820
流動資産合計	106,403,017
資産合計	106,403,017
負債の部
流動負債
未払利息	88
流動負債合計	88
負債合計	88
純資産の部
元本等
元本	104,666,267
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,736,662
元本等合計	106,402,929
純資産合計	106,402,929
負債純資産合計	106,403,017

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 1年 8月14日 至令和 2年 2月13日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 2年 2月13日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	107,515,165円
		期中追加設定元本額	98,348円
		期中一部解約元本額	2,947,246円
		期末元本額	104,666,267円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	97,720円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	97,720円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	97,720円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	97,624円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	97,624円
		新生・UTIインドファンド	54,833,024円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
2.	計算日における受益権総数		104,666,267口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0166円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,166円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 2年 2月13日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 1年 8月14日 至令和 2年 2月13日)

該当事項はありません。

<参考情報>「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・
ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」 組入れ資産の明細(2020年2月末現在)

銘柄名	国/地域	種別	構成比率
FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD REG S	フランス	国債	7.52%
UNITED STATES TREASURY NOTE	米国	国債	7.45%
ISHARES MSCI WORLD ETF	米国	上場投資信託	7.26%
BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD REG S	イタリア	国債	6.12%
BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD REG S	イタリア	国債	6.06%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD	スペイン	国債	5.92%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND /EUR/ REGD REG S	ドイツ	国債	5.19%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD	スペイン	国債	4.95%
AUSTRALIAN GOVERNMENT /AUD/ REGD REG S SER 154	オーストラリア	国債	4.81%
BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD	イタリア	国債	4.48%
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF	米国	上場投資信託	4.10%
BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD	イタリア	国債	4.04%
UK TSY 4 3/4% 2030 /GBP/ REGD REG S	英国	国債	3.53%
SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF	アイルランド	上場投資信託	2.97%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD	スペイン	国債	2.64%
JAPAN (30 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 7	日本	国債	1.79%
CANADIAN GOVERNMENT /CAD/ REGD	カナダ	国債	1.33%
UK TSY 4 1/2% 2042 /GBP/ REGD REG S	英国	国債	1.31%
ISHARES GLOBAL REIT ETF	米国	上場投資信託	1.15%
FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD REG S	フランス	国債	1.13%
UK TSY 6% 2028 /GBP/ REGD REG S	英国	国債	1.08%
NETHERLANDS GOVERNMENT /EUR/ REGD	オランダ	国債	0.88%
REPUBLIC OF AUSTRIA /EUR/ REGD	オーストリア	国債	0.46%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO /EUR/ REGD	スペイン	国債	0.43%
UNITED STATES TREASURY BOND	米国	国債	0.38%
CANADIAN GOVERNMENT /CAD/ REGD	カナダ	国債	0.33%
SINGAPORE GOVERNMENT /SGD/ REGD	シンガポール	国債	0.32%
BELGIUM KINGDOM /EUR/ REGD SER 64	ベルギー	国債	0.31%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND /EUR/ REGD REG S	ドイツ	国債	0.31%
BELGIUM KINGDOM /EUR/ REGD SER 74	ベルギー	国債	0.22%
REPUBLIC OF AUSTRIA /EUR/ REGD	オーストリア	国債	0.18%
FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD REG S	フランス	国債	0.13%

※構成比率は投資先ファンドの純資産総額を100%として計算しています。