有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月14日-令和3年8月13日)
新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
財政状態計算書
2020年12月31日
<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
包括利益計算書
2020年12月31日に終了する年度
※1:実現および未実現損益、受取利息および支払利息、受取配当金および配当関連費用や損失、その他収入
などを含む、損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定された金融商品からの純収入に関わるものです。
<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
受益証券保有者に帰属する株主資本変動計算書
2020年12月31日に終了する年度
<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
キャッシュフロー計算書
2020年12月31日に終了する年度
※(1)その他未払金は、財務状態計算において公表されている報酬代理人報酬、副投資運用会社報酬、
専門家報酬、保管会社報酬、事務管理代行会社報酬及び名義書換代理人報酬からなっています。
<参考情報>「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・
ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」 組入れ資産の明細(2021年8月末現在)
※構成比率は投資先ファンドの純資産総額を100%として計算しています。
貸借対照表
| (令和 3年 8月13日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,728,168 |
| 国債証券 | 30,000,720 |
| 流動資産合計 | 41,728,888 |
| 資産合計 | 41,728,888 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 22 |
| 流動負債合計 | 22 |
| 負債合計 | 22 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 41,123,066 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 605,800 |
| 元本等合計 | 41,728,866 |
| 純資産合計 | 41,728,866 |
| 負債純資産合計 | 41,728,888 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 項目 | (自令和 2年 8月14日 至令和 3年 8月13日) |
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項目 | 令和 3年 8月13日現在 | ||
| 1. | 投資信託財産に係る元本の状況 | ||
| 期首元本額 | 46,330,670円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 94,967円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 5,302,571円 | ||
| 期末元本額 | 41,123,066円 | ||
| 元本の内訳* | |||
| 新生・UTIインドファンド | 731,115円 | ||
| 新生・フラトンVPICファンド | 4,607,481円 | ||
| 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 7,097,650円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース | 982,125円 | ||
| 米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース | 26,528,965円 | ||
| 新生・ワールドラップ・セレクト | 982,415円 | ||
| 早期償還条項付・新興国債券戦略1912 | 98,348円 | ||
| ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド | 29,160円 | ||
| ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド | 65,807円 | ||
| 2. | 計算日における受益権総数 | 41,123,066口 | |
| 3. | 投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額 | 元本の欠損 | -円 |
| 4. | 計算日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.0147円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (10,147円) | ||
| (注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| (自令和 2年 8月14日 至令和 3年 8月13日) |
| 1金融商品に対する取組方針 |
| 本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク |
| 本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 |
| 3金融商品に係るリスク管理体制 |
| 委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| (令和 3年 8月13日現在) |
| 1貸借対照表計上額、時価及びその差額 |
| 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2時価の算定方法 |
| 国債証券 |
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 |
| 上記以外の金融商品 |
| 短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
| 3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 |
| 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | (令和 3年 8月13日現在) |
| 当期間の損益に含まれた評価差額 | |
| 国債証券 | △15,480 |
| 合計 | △15,480 |
| (注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。 |
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| (自令和 2年 8月14日 至令和 3年 8月13日) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| (自令和 2年 8月14日 至令和 3年 8月13日) |
| 該当事項はありません。 |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (令和 3年 8月13日現在) (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第975回国庫短期証券 | 30,000,000 | 30,000,720 | |
| 合計 | 30,000,000 | 30,000,720 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。
<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
財政状態計算書
2020年12月31日
| (日本円にて表示) | |||
| 2020年12月31日現在 | 2019年12月31日現在 | ||
| 資産 | |||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 7,109,922,003 | 14,234,202,157 | |
| 現金及び現金同等物 | 625,170,757 | 1,765,640,501 | |
| 仲介業者未収残高 | 11,573,748 | 217,028,842 | |
| 前払手数料 | - | 5,334 | |
| 未収金: | |||
| 利息 | 26,754,283 | 107,073,802 | |
| 売却有価証券 | 99,856 | 294,654 | |
| その他資産 | - | 48,588 | |
| 総資産 | 7,773,520,647 | 16,324,293,878 | |
| 負債 | |||
| 損益を通じて公正価値で測定する金融負債 | 56,222,836 | 263,861,027 | |
| 当座借越 | 24,039 | 4,836 | |
| 未払金: | |||
| 購入有価証券 | 57,191,405 | - | |
| 買戻受益証券 | 33,828,100 | 46,435,013 | |
| 委託代理人報酬 | 11,970,793 | 25,936,811 | |
| 副投資運用会社報酬 | 7,548,415 | 14,323,608 | |
| 専門家報酬 | 1,886,063 | 2,221,240 | |
| 事務管理代行会社報酬 | 1,606,985 | 4,332,910 | |
| 保管会社報酬 | 1,535,120 | 3,393,299 | |
| 名義書換代理人報酬 | 115,754 | 372,357 | |
| 登記費用 | 22,251 | - | |
| 受託会社報酬 | 18,832 | 7,279 | |
| 負債(受益証券保有者に帰属する純資産を除く) | 171,970,593 | 360,888,380 | |
| 受益証券保有者に帰属する総資産 | 7,601,550,054 | 15,963,405,498 | |
<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
包括利益計算書
2020年12月31日に終了する年度
| (日本円にて表示) | |||
| 2020年12月31日現在 | 2019年12月31日現在 | ||
| 収入 | |||
| 損益を通じて公正価値で測定する(FVTPL※1) 金融商品における純利益 | |||
| 受取利息 | 75,866,627 | 152,618,630 | |
| 受取配当金 | 25,908,117 | 125,539,878 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債 における実現(純損失)/純利益 | (931,284,172) | 436,151,379 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債 における未実現評価益/(評価損)の純変動 | 1,042,435,684 | (48,932,780) | |
| 外貨取引における実現(純損失)/純利益 | (138,472,920) | 64,385,071 | |
| 外貨取引における未実現評価益の純変動 | 4,961,486 | 12,223,692 | |
| 総収益 | 79,414,822 | 741,985,870 | |
| 費用 | |||
| 委託代理人報酬 | 82,508,259 | 108,307,422 | |
| 副投資運用会社報酬 | 45,857,884 | 58,885,312 | |
| 事務管理代行会社報酬 | 7,871,144 | 10,119,032 | |
| 保管会社報酬 | 6,768,557 | 7,813,944 | |
| 専門家報酬 | 1,657,342 | 2,088,536 | |
| 受託会社報酬 | 1,162,191 | 1,162,528 | |
| 名義書換代理人報酬 | 387,330 | 632,832 | |
| 取引手数料 | 293,102 | 2,103,723 | |
| 登録費用 | 22,251 | 75 | |
| 設立費用 | 5,334 | - | |
| 総費用 | 146,533,394 | 191,113,404 | |
| 金融費用税引前営業(損失)/利益 | (67,118,572) | 550,872,466 | |
| 金融費用 | |||
| 受益証券保有者への分配 | (83,339,524) | (91,384,653) | |
| 支払利息 | (309,419) | - | |
| 金融費用合計 | (83,648,943) | (91,384,653) | |
| 分配後税引前(損失)/利益 | (150,767,515) | 459,487,813 | |
| 源泉徴収税費用 | 3,349,899 | (32,648,832) | |
| 営業活動からの受益証券保有者に帰属する 純資産の(減少)/増加 | (147,417,616) | 426,838,981 | |
※1:実現および未実現損益、受取利息および支払利息、受取配当金および配当関連費用や損失、その他収入
などを含む、損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定された金融商品からの純収入に関わるものです。
<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
受益証券保有者に帰属する株主資本変動計算書
2020年12月31日に終了する年度
| (日本円にて表示) | |
| 2018年12月31日時点 | 17,472,368,768 |
| 買戻受益証券 | (1,935,802,251) |
| 営業活動からの受益証券保有者に帰属する純資産の増加 | 426,838,981 |
| 2019年12月31日時点 | 15,963,405,498 |
| 買戻受益証券 | (8,214,437,828) |
| 営業活動からの受益証券保有者に帰属する純資産の減少 | (147,417,616) |
| 2020年12月31日時点 | 7,601,550,054 |
<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
キャッシュフロー計算書
2020年12月31日に終了する年度
| (日本円にて表示) | |||
| 2020年12月31日現在 | 2019年12月31日現在 | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 営業活動からの受益証券保有者に 帰属する純資産(減少)/増加 | (147,417,616) | 426,838,981 | |
| 営業活動からの受益証券保有者に 帰属する純資産増と営業活動で使用される 現金との調整項目 | 83,339,524 | 91,384,653 | |
| 受益証券保有者への分配 | (22,043,426,064) | (10,866,532,075) | |
| 投資有価証券の購入 | 29,140,357,315 | 13,044,213,494 | |
| 投資有価証券の処分益 | (87,944,276) | 598,452,639 | |
| 先渡取引決済からの純(支払)/支払 | (91,405,329) | 149,293,714 | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債の 実現純損失/(利益) | 931,284,172 | (436,151,379) | |
| 損益を通じて公正価値で測定する金融資産・負債の 未実現(評価益)/評価損の純変動 | (1,042,435,684) | 48,932,780 | |
| 投資有価証券増 | (1,326,163) | (1,533,498) | |
| 投資有価証券償却 | 111,537,992 | 190,087,679 | |
| 未収売却有価証券の減少/(増加) | 194,798 | (54,474) | |
| 未収利息の減少/(増加) | 80,319,519 | 16,984,689 | |
| 仲介業者未払残高の減少/(増加) | 205,455,094 | (163,043,759) | |
| 前払手数料の減少 | 5,334 | 1,147,644 | |
| その他資産の減少/(増加) | 48,588 | (48,588) | |
| 購入有価証券の支払増加 | 57,191,405 | - | |
| その他未払金の(減少)/増加(※1) | (25,883,291) | 1,718,572 | |
| 営業活動からの資金純増 | 7,169,895,318 | 3,101,691,072 | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | |||
| 受益証券保有者への分配 | (83,339,524) | (91,384,653) | |
| 受益証券の買戻、未払買戻受益証券の純変動 | (8,227,044,741) | (1,905,016,678) | |
| 財務活動からの資金純増 | (8,310,384,265) | (1,996,401,331) | |
| 現金及び現金同等物純(減)/増 | (1,140,488,947) | 1,105,289,741 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,765,635,665 | 660,345,924 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 625,146,718 | 1,765,635,665 | |
| 営業活動からのキャッシュフローについての補足情報 | |||
| 受取利息 | 156,186,146 | 169,603,319 | |
| 受取配当金 | 25,908,117 | 125,539,878 | |
| 源泉徴収税 | 3,349,899 | (32,648,832) | |
| 営業活動による受益証券保有者への 分配に関するノンキャッシュフローの補足情報 | 83,339,524 | 91,384,653 | |
※(1)その他未払金は、財務状態計算において公表されている報酬代理人報酬、副投資運用会社報酬、
専門家報酬、保管会社報酬、事務管理代行会社報酬及び名義書換代理人報酬からなっています。
<参考情報>「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・
ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」 組入れ資産の明細(2021年8月末現在)
| 銘柄名 | 国/地域 | 種別 | 構成比率 |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | アイルランド | 上場投資信託 | 10.43% |
| US TREASURY NOTE 0.25% 06/15/23 | 米国 | 国債 | 7.09% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3% 08/01/29/EUR/ | イタリア | 国債 | 5.25% |
| LYXOR USD 10Y INFL EXPECTATION UCITS ETF | ルクセンブルグ | 上場投資信託 | 4.91% |
| US TREASURY NOTE 0.25% 05/31/25 | 米国 | 国債 | 4.53% |
| LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATION UCITS ETF | ルクセンブルグ | 上場投資信託 | 4.35% |
| SPDR BBG EURO HIGH YIELD BOND UCITS ETF | アイルランド | 上場投資信託 | 3.87% |
| BUNDESREPUB 0% 08/15/29/EUR/ | ドイツ | 国債 | 3.62% |
| US STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/50 | 米国 | 国債 | 3.56% |
| JAPAN 30 Y 2.5% 09/20/35/JPY/ | 日本 | 国債 | 3.19% |
| US TREASURY NOTE 0.5% 06/30/27 | 米国 | 国債 | 3.02% |
| ISHARES DVL MKT PROPERTY YIELD UCITS ETF | アイルランド | 上場投資信託 | 2.93% |
| JAPAN 2Y 0.005% 04/01/23/JPY/ | 日本 | 国債 | 2.54% |
| USTREASURY NOTE 1.5% 02/15/30 | 米国 | 国債 | 2.25% |
| JAPAN 10 Y 0.4% 06/20/25/JPY/ | 日本 | 国債 | 2.04% |
| JAPAN 30 Y 2.9% 11/20/30/JPY/ | 日本 | 国債 | 2.02% |
| JAPAN 40 YEA 2% 03/20/52/JPY/ | 日本 | 国債 | 1.98% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85% 07/01/25/EUR/ | イタリア | 国債 | 1.97% |
| ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP ETF | アイルランド | 上場投資信託 | 1.83% |
| US STATES TREASURY BOND 5% 05/15/37 | 米国 | 国債 | 1.79% |
| BUNDESOBLIGATION 0% 04/11/25/EUR/ | ドイツ | 国債 | 1.48% |
| FRANCE GOVT 0.5% 05/25/25/EUR/ | フランス | 国債 | 1.47% |
| UNITED KINGDOM GILT 4% 01/22/60/GBP/ | 英国 | 国債 | 1.39% |
| JAPAN 20 Y 2.1% 09/20/27/JPY/ | 日本 | 国債 | 1.36% |
| US TREASURY NOTE 1.25% 08/31/24 | 米国 | 国債 | 1.32% |
| US TREASURY NOTE 1.625% 08/15/29 | 米国 | 国債 | 1.12% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 02/01/37/EUR/ | イタリア | 国債 | 1.03% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.35% 04/01/30/EUR/ | イタリア | 国債 | 1.03% |
| FRANCE GOVT 2.75% 10/25/27/EUR/ | フランス | 国債 | 1.01% |
| FRANCE GOVT 1.25% 05/25/34/EUR/ | フランス | 国債 | 0.98% |
| UNITED KINGDOM GILT 0.625% 06/07/25/GBP/ | 英国 | 国債 | 0.91% |
| US STATES TREASURY BOND 2.75% 08/15/42 | 米国 | 国債 | 0.88% |
| FRANCE GOVT 2.5% 05/25/30/EUR/ | フランス | 国債 | 0.82% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.05% 08/01/27/EUR/ | イタリア | 国債 | 0.77% |
| UNITED KINGDOM GILT 4.25% 03/07/36/GBP/ | 英国 | 国債 | 0.73% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.7% 09/01/51/EUR/ | イタリア | 国債 | 0.62% |
| BUNDESREPUB 4.75% 07/04/34/EUR/ | ドイツ | 国債 | 0.61% |
| BUNDESREPUB 1.25% 08/15/48/EUR/ | ドイツ | 国債 | 0.61% |
| FRANCE GOVT 1.5% 05/25/50/EUR/ | フランス | 国債 | 0.61% |
| BUNDESREPUB 5.625% 01/04/28/EUR/ | ドイツ | 国債 | 0.61% |
| UNITED KINGDOM GILT 4.75% 12/07/30/GBP/ | 英国 | 国債 | 0.50% |
| UNITED KINGDOM GILT 0.875% 10/22/29/GBP/ | 英国 | 国債 | 0.43% |
| UNITED KINGDOM GILT 1.25% 07/22/27/GBP/ | 英国 | 国債 | 0.34% |
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