半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月14日-令和3年8月13日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 3年 2月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	12,749,521
国債証券	30,000,720
流動資産合計	42,750,241
資産合計	42,750,241
負債の部
流動負債
未払利息	34
流動負債合計	34
負債合計	34
純資産の部
元本等
元本	42,108,042
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	642,165
元本等合計	42,750,207
純資産合計	42,750,207
負債純資産合計	42,750,241

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 2年 8月14日 至令和 3年 2月13日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 3年 2月13日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	46,330,670円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	4,222,628円
		期末元本額	42,108,042円
		元本の内訳*
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	97,624円
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
2.	計算日における受益権総数		42,108,042口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0153円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,153円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 3年 2月13日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 2年 8月14日 至令和 3年 2月13日)

該当事項はありません。

<参考情報>「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・
ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」 組入れ資産の明細(2021年2月末現在)

銘柄名	国/地域	種別	構成比率
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF CL USD ACC ETF	アイルランド	上場投資信託	12.57%
BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD REG S	イタリア	国債	7.93%
BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD REG S	イタリア	国債	6.88%
AUSTRALIAN GOVERNMENT /AUD/ REGD SER 154	オーストラリア	国債	6.83%
FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD REG S	フランス	国債	6.57%
BUONI POLIENNALI DEL TES /EUR/ REGD	イタリア	国債	6.40%
LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECTATIONS UCITS ETF C-USD ETF	ルクセンブルグ	上場投資信託	6.12%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND /EUR/ REGD REG S	ドイツ	国債	5.77%
FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD REG S	フランス	国債	5.15%
UNITED STATES TREASURY BOND	米国	国債	4.94%
FUTURE CONTRACT ON US 10YR ULTRA FUT JUN21	米国	クレジット リンク債等	4.77%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND /EUR/ REGD REG S	ドイツ	国債	4.08%
UNITED STATES TREASURY NOTE	米国	国債	4.00%
UK TSY 4 1/2% 2042 /GBP/ REGD REG S	英国	国債	2.94%
UK TSY 4 3/4% 2030 /GBP/ REGD REG S	英国	国債	2.81%
FRANCE (GOVT OF) /EUR/ REGD	フランス	国債	2.70%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	アイルランド	上場投資信託	2.55%
ISHARES DIVERSIFIED COMMODITY SWAP UCITS ETF CL USD ETF	アイルランド	上場投資信託	1.70%
ISHARES PLC - ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN UCITS ETF /GBP/ ETF	アイルランド	上場投資信託	1.43%
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EURO HIGH YIELD BOND UCITS ETF /EUR/ ETF	アイルランド	上場投資信託	1.32%
UNITED STATES TREASURY NOTE	米国	国債	0.95%
ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF CL USD DIST ETF	アイルランド	上場投資信託	0.75%
REPUBLIC OF AUSTRIA /EUR/ REGD	オーストリア	国債	0.74%

※構成比率は投資先ファンドの純資産総額を100%として計算しています。