半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月14日-令和4年8月15日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 4年 2月13日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,704,755
国債証券	25,001,350
流動資産合計	26,706,105
資産合計	26,706,105
負債の部
流動負債
未払利息	3
流動負債合計	3
負債合計	3
純資産の部
元本等
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	373,019
元本等合計	26,706,102
純資産合計	26,706,102
負債純資産合計	26,706,105

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 3年 8月14日 至令和 4年 2月13日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提示する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 4年 2月13日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	41,123,066円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	14,789,983円
		期末元本額	26,333,083円
		元本の内訳*
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	11,738,982円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド	29,160円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド	65,807円
2.	計算日における受益権総数		26,333,083口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0142円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,142円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 4年 2月13日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 3年 8月14日 至令和 4年 2月13日)

該当事項はありません。

<参考情報>「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・
ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」 組入れ資産の明細(2022年2月末現在)

銘柄名	国/地域	種別	構成比率
ISHARES CORE MSCI WORLD/ETF	アイルランド	上場投資信託	9.18%
US TREASURYNTS 0.25% 05/31/25	米国	国債	5.61%
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXP /EUR/ETF	ルクセンブルグ	上場投資信託	5.44%
BUONI POLIENN 3% 08/01/29/EUR/	イタリア	国債	5.34%
LYX USD 10Y INFL EXPECTATION/ETF	ルクセンブルグ	上場投資信託	4.64%
US TREASURY BDS 1.25% 05/15/50	米国	国債	4.29%
US TREASURY NTS 0.25% 06/15/23	米国	国債	4.29%
JAPAN (30 Y 2.5% 09/20/35/JPY/	日本	国債	3.79%
US TREASURY NTS 0.5% 06/30/27	米国	国債	3.71%
ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF	アイルランド	上場投資信託	3.64%
BUNDESREPUB. 0% 08/15/29/EUR/	ドイツ	国債	3.48%
JAPAN (2 0.005% 04/01/23/JPY/	日本	国債	3.11%
US TREASURY NTS 1.5% 02/15/30	米国	国債	2.76%
JAPAN (10 Y 0.4% 06/20/25/JPY/	日本	国債	2.48%
JAPAN (30 Y 2.9% 11/20/30/JPY/	日本	国債	2.42%
BUONI POLI 1.85% 07/01/25/EUR/	イタリア	国債	2.33%
JAPAN (40 YEA 2% 03/20/52/JPY/	日本	国債	2.29%
US TREASURY BDS 5% 05/15/37	米国	国債	2.17%
BUNDESOBLIGAT 0% 04/11/25/EUR/	ドイツ	国債	1.78%
FRANCE (GOV 0.5% 05/25/25/EUR/	フランス	国債	1.76%
JAPAN (20 Y 2.1% 09/20/27/JPY/	日本	国債	1.64%
UNITED KINGDO 4% 01/22/60/GBP/	英国	国債	1.51%
US TREAS NTS 1.625% 08/15/29	米国	国債	1.36%
FRANCE (GO 2.75% 10/25/27/EUR/	フランス	国債	1.18%
BUONI POLI 1.35% 04/01/30/EUR/	イタリア	国債	1.17%
BUONI POLIENN 4% 02/01/37/EUR/	イタリア	国債	1.14%
TREASURY SE 1.25% 08/31/24	米国	国債	1.14%
UNITED KI 0.625% 06/07/25/GBP/	英国	国債	1.11%
FRANCE (GO 1.25% 05/25/34/EUR/	フランス	国債	1.11%
FRANCE (GOV 2.5% 05/25/30/EUR/	フランス	国債	0.94%
BUONI POLI 2.05% 08/01/27/EUR/	イタリア	国債	0.89%
UNITED KIN 4.25% 03/07/36/GBP/	英国	国債	0.84%
BUNDESREP 5.625% 01/04/28/EUR/	ドイツ	国債	0.70%
BUNDESREPU 4.75% 07/04/34/EUR/	ドイツ	国債	0.70%
BUNDESREPU 1.25% 08/15/48/EUR/	ドイツ	国債	0.69%
FRANCE (GOV 1.5% 05/25/50/EUR/	フランス	国債	0.67%
BUONI POLIE 1.7% 09/01/51/EUR/	イタリア	国債	0.65%
UNITED KI 0.875% 10/22/29/GBP/	英国	国債	0.51%
UNITED KIN 1.25% 07/22/27/GBP/	英国	国債	0.40%
ISHARES DVL MKT PROPERTY YLD	アイルランド	上場投資信託	0.30%

※構成比率は投資先ファンドの純資産総額を100%として計算しています。