有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年8月14日-令和4年8月15日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 4年 8月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	6,893,371
国債証券	19,801,999
流動資産合計	26,695,370
資産合計	26,695,370
負債の部
流動負債
未払利息	13
流動負債合計	13
負債合計	13
純資産の部
元本等
元本	26,333,083
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	362,274
元本等合計	26,695,357
純資産合計	26,695,357
負債純資産合計	26,695,370

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 3年 8月14日 至令和 4年 8月15日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格又は価格情報会社の提供する価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 4年 8月15日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	41,123,066円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	14,789,983円
		期末元本額	26,333,083円
		元本の内訳*
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	11,738,982円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド	29,160円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド	65,807円
2.	計算日における受益権総数		26,333,083口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0138円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,138円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

(自令和 3年 8月14日 至令和 4年 8月15日)

1金融商品に対する取組方針

本マザーファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク

本マザーファンドが保有する金融商品の種類は、国債証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、金利変動リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。

3金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、リスク管理委員会を設け、運用業務に係わるリスクの管理を行っております。リスク管理委員会はリスク管理規定に従い、法令及び信託約款等の遵守状況や、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是正勧告を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

(令和 4年 8月15日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	(令和 4年 8月15日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△2,654
合計	△2,654

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、本マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

(自令和 3年 8月14日 至令和 4年 8月15日)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 3年 8月14日 至令和 4年 8月15日)

該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (令和 4年 8月15日現在) (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第1086回国庫短期証券	19,800,000	19,801,999
合計		19,800,000	19,801,999

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。

第5 商品明細表
該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

第8 借入金明細表
該当事項はありません。


<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
財政状態計算書
2021年12月31日

(日本円にて表示)
	2021年12月31日現在		2020年12月31日現在
資産
損益を通じて公正価値で測定する金融資産	1,767,297,916		7,109,922,003
現金及び現金同等物	126,880,305		625,170,757
仲介業者未収残高	5,613,740		11,573,748
未収金:
利息	5,421,935		26,754,283
売却有価証券	-		99,856
総資産	1,905,213,896		7,773,520,647
負債
損益を通じて公正価値で測定する金融負債	44,469,941		56,222,836
当座借越	6,048		24,039
未払金:
買戻受益証券	51,000,000		33,828,100
専門家報酬	2,018,113		1,886,063
副投資運用会社報酬	1,693,423		7,548,415
事務管理代行会社報酬	1,141,506		1,606,985
保管会社報酬	779,628		1,535,120
委託代理人報酬	331,100		11,970,793
購入有価証券	274,812		57,191,405
名義書換代理人報酬	57,000		115,754
受託会社報酬	14,552		18,832
登記費用	-		22,251
負債(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	101,786,123		171,970,593
受益証券保有者に帰属する純資産	1,803,427,773		7,601,550,054

<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
包括利益計算書
2021年12月31日に終了する年度

(日本円にて表示)
	2021年12月31日現在		2020年12月31日現在
収入
損益を通じて公正価値で測定する(FVTPL※1) 金融商品における純利益/(損失)
受取利息	11,307,975		75,866,627
受取配当金	2,932,874		25,908,117
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・ 負債における実現純利益/(損失)	300,109,141		(931,284,172)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・ 負債における未実現(評価損)/評価益の純変動	(324,453,183)		1,042,435,684
外貨取引における実現純損失	(13,271,018)		(138,472,920)
外貨取引における未実現評価益の純変動	2,840,057		4,961,486
総(損失)/収益	(20,534,154)		79,414,822
費用
副投資運用会社報酬	10,033,702		45,857,884
委託代理人報酬	7,947,189		82,508,259
事務管理代行会社報酬	4,938,909		7,871,144
保管会社報酬	3,336,068		6,768,557
専門家報酬	2,149,530		1,657,342
受託会社報酬	1,062,184		1,162,191
名義書換代理人報酬	324,365		387,330
登録費用	73,089		22,251
取引手数料	33,505		293,102
設立費用	-		5,334
総費用	29,898,541		146,533,394
金融費用税引前営業損失	(50,432,695)		(67,118,572)
金融費用
受益証券保有者への分配	(7,904,893)		(83,339,524)
支払利息	(814)		(309,419)
金融費用合計	(7,905,707)		(83,648,943)
分配後税引前損失	(58,338,402)		(150,767,515)
源泉徴収税費用	(280,445)		3,349,899
営業活動からの受益証券保有者に帰属する 純資産の減少	(58,618,847)		(147,417,616)

※1:実現および未実現損益、受取利息および支払利息、受取配当金および配当関連費用や損失、その他収入
などを含む、損益を通じて公正価値(FVTPL)で測定された金融商品からの純収入に関わるものです。
<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
受益証券保有者に帰属する株主資本変動計算書
2021年12月31日に終了する年度

(日本円にて表示)
2019年12月31日時点	15,963,405,498
買戻受益証券	(8,214,437,828)
営業活動からの受益証券保有者に帰属する純資産の減少	(147,417,616)
2020年12月31日時点	7,601,550,054
受益証券発行	311,439
買戻受益証券	(5,739,814,873)
営業活動からの受益証券保有者に帰属する純資産の減少	(58,618,847)
2021年12月31日時点	1,803,427,773

<参考情報>新生・ワールドラップ・ファンド・ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)
キャッシュフロー計算書
2021年12月31日に終了する年度

(日本円にて表示)
	2021年12月31日現在		2020年12月31日現在
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動からの受益証券保有者に 帰属する純資産の減少	(58,618,847)		(147,417,616)
営業活動からの受益証券保有者に 帰属する純資産増と営業活動で使用される 現金との調整項目
受益証券保有者への分配	7,904,893		83,339,524
投資有価証券の購入	(1,930,870,165)		(22,043,426,064)
投資有価証券の処分益	7,474,215,670		29,140,357,315
先渡取引からの純実現損失	(234,480,681)		(87,944,276)
先物取引の純支払	(24,001,884)		(91,405,329)
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・ 負債の実現純(利益)/損失	(300,109,141)		931,284,172
損益を通じて公正価値で測定する金融資産・ 負債の未実現評価損/(評価益)の純変動	324,453,183		(1,042,435,684)
投資有価証券増加	(639,140)		(1,326,163)
投資有価証券償却	22,303,350		111,537,992
未収売却有価証券の減少	99,856		194,798
未収利息の減少	21,332,348		80,319,519
仲介業者未払残高の減少	5,960,008		205,455,094
前払手数料の減少	-		5,334
その他資産の減少	-		48,588
購入有価証券の支払(減少)/増加	(56,916,593)		57,191,405
その他未払金の減少(※1)	(18,668,891)		(25,883,291)
営業活動からの資金純増	5,231,963,966		7,169,895,318
財務活動によるキャッシュフロー
受益証券発行益、発行代金未収金の純変動	311,439		-
受益証券保有者への分配	(7,904,893)		(83,339,524)
受益証券の買戻、未払買戻受益証券の純変動	(5,722,642,973)		(8,227,044,741)
財務活動からの資金純増	(5,730,236,427)		(8,310,384,265)
現金及び現金同等物純減	(498,272,461)		(1,140,488,947)
現金及び現金同等物の期首残高	625,146,718		1,765,635,665
現金及び現金同等物の期末残高	126,874,257		625,146,718
営業活動からのキャッシュフローについての補足情報
受取利息	32,640,323		156,186,146
受取配当金	2,932,874		25,908,117
源泉徴収税	(280,445)		3,349,899
営業活動による受益証券保有者への 分配に関するノンキャッシュフローの補足情報	7,904,893		83,339,524

※(1)その他未払金は、財務状態計算において公表されている報酬代理人報酬、副投資運用会社報酬、
専門家報酬、保管会社報酬、事務管理代行会社報酬及び名義書換代理人報酬からなっています。
<参考情報>「クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ- 新生・ワールドラップ・ファンド・
ステーブル・タイプ(適格機関投資家限定)円ヘッジクラス」 組入れ資産の明細(2022年8月末現在)

銘柄名	国/地域	種別	構成比率
US T BILL ZCP 09/01/22	米国	国債	6.89%
US T BILL ZCP 09/15/22	米国	国債	6.88%
US T BILL ZCP 09/27/22	米国	国債	6.88%
US T BILL ZCP 10/13/22	米国	国債	6.87%
US T BILL ZCP 11/03/22	米国	国債	6.86%
US T BILL ZCP 12/15/22	米国	国債	6.83%
US T BILL ZCP 01/26/23	米国	国債	6.80%
US T BILL ZCP 02/23/23	米国	国債	6.78%
JAPAN (2 0.005% 04/01/23/JPY/	日本	国債	3.50%
ISHARES CORE MSCI WORLD	アイルランド	上場投資信託	1.16%
US TREAS NTS 0.5% 06/30/27	米国	国債	1.09%
LYXOR EUR 2-10Y INFL EXP /EUR/	ルクセンブルグ	上場投資信託	1.09%
US TREAS NTS 0.25% 05/31/25	米国	国債	1.04%
US TREAS NTS 1.5% 02/15/30	米国	国債	0.88%
US TREAS NTS 0.25% 06/15/23	米国	国債	0.86%
US TREAS BDS 1.25% 05/15/50	米国	国債	0.64%
JAPAN (20 Y 2.1% 09/20/27/JPY/	日本	国債	0.61%
US TREAS NTS 1.625% 08/15/29	米国	国債	0.43%
JAPAN (10 Y 0.4% 06/20/25/JPY/	日本	国債	0.38%
US TREAS BDS 5% 05/15/37	米国	国債	0.35%
JAPAN (30 Y 2.5% 09/20/35/JPY/	日本	国債	0.32%
ISH DIVERS COMMOD SWAP ETF	アイルランド	上場投資信託	0.31%
TREASURY SE 1.25% 08/31/24	米国	国債	0.31%
JAPAN (30 Y 2.9% 11/20/30/JPY/	日本	国債	0.30%
JAPAN (40 YEA 2% 03/20/52/JPY/	日本	国債	0.21%

※構成比率は投資先ファンドの純資産総額を100%として計算しています。