資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

ファンド及び組入上場投資信託証券において、信託事務の処理等に要する諸費用(ファンドの監査に係る監査法人への報酬、法律・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の作成・印刷等に係る費用等を含みます。以下同じ。)、組入資産の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用、管理報酬、租税等(上場投資信託証券がスワップ取引等を通じて負担するものを含みます。)がかかります。これらは原則として信託財産が負担します。
ただし、これらの費用のうち当ファンドの信託事務の処理等に要する諸費用の信託財産での負担は、その純資産総額に対して年率0.10%を上限とします。2022/01/07 9:11

#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

2022/01/07 9:11

#3 ファンドの仕組み（連結）

b.沿革

1985年	モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント(株)設立
2002年	チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併
2005年	ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービス業務を統合資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化

e border="0" width="605">1985年モルガン グレンフェル インターナショナル アセット マネジメント(株)設立1987年投資顧問業登録、投資一任業務認可取得1990年ドイツ銀投資顧問(株)と合併し、ディービー モルガン グレンフェル アセット マネジメント(株)に社名を変更1995年ディービー モルガン グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更 証券投資信託委託会社免許取得1996年ドイチェ・モルガン・グレンフェル投信投資顧問(株)に社名を変更1999年バンカース・トラスト投信投資顧問(株)と合併し、ドイチェ・アセット・マネジメント(株)に社名を変更2002年チューリッヒ・スカダー投資顧問(株)と合併2005年ドイチェ・アセット・マネジメント(株)とドイチェ信託銀行(株)の資産運用サービス業務を統合
資産運用部門はドイチェ・アセット・マネジメント(株)に一本化c.大株主の状況(2021年11月末現在)

2022/01/07 9:11

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

 
<商品分類表>

単位型投信・追加型投信	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類
	海外	不動産投信	MRF
追加型投信	内外	その他資産( )	ETF	特殊型
		資産複合

e border="0" width="616">単位型投信・
追加型投信投資対象

2022/01/07 9:11

#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

投信法に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務、第一種金融商品取引業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。
2021年11月末現在、委託会社の運用するファンドは88本、純資産総額は573,495百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。
ファンドの種類別の本数及び純資産総額は下記の通りです。

2022/01/07 9:11

#6 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に以下の率を乗じて得た額とし、その配分及び役務の内容は以下の通りです。
(注1)委託会社及び受託会社の報酬は、ファンドから支払われます。信託報酬の販売会社への配分は、販売会社が行うファンドの募集の取扱い等に関する業務に対する代行手数料であり、ファンドから委託会社に支払われた後、委託会社より販売会社に対して支払われます。

2022/01/07 9:11

#7 委託会社等の概況（連結）

(投資信託の運用プロセス)
①四半期毎に行われる投資戦略会議において、ドイツ銀行グループの資産運用部門(グローバル)からの情報を参考にしつつ、各投資対象についての市場見通し並びに大まかな運用方針を決定します。
②運用担当者は、投資戦略会議の方針にしたがって各ファンドの運用計画を作成し、運用部長の承認を得ます。その際、必要に応じてグループ内の投資環境調査やモデルポートフォリオを参考にします。

2022/01/07 9:11

#8 投資リスク（連結）

資産配分に関する留意点
安定型については、基準価額の下落を概ね一定水準に抑えることを目指して運用を行うため、運用者の裁量により短期金融資産や債券等の低リスク資産の保有比率を増やすことがありますが、当該運用が効果的に機能しない状況等では、基準価額の下落を一定水準に抑えられない場合があります。また、低リスク資産の保有比率を増やした結果、市場全体の上昇に追随できない場合があります。2022/01/07 9:11

#9 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
③外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

2022/01/07 9:11

#10 投資対象（連結）

資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
(イ)為替手形2022/01/07 9:11

#11 投資方針（連結）

3)上場投資信託証券への投資にあたっては、収益性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資を行うことを基本とします。
4)安定型では、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。成長型では、外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを機動的に行います。
5)市況動向及び資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

2022/01/07 9:11

#12 投資有価証券の主要銘柄（連結）

e border="0" width="616">(2021年10月29日現在)種類国内/外国投資比率(%)投資信託受益証券外国6.09投資証券外国83.37合計89.45 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。

2022/01/07 9:11

#13 投資状況（連結）

ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2021年10月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	フランス	12,442,614	2.18
小計	367,004,403	64.42
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	190,293,733	33.40
合計(純資産総額)		569,740,750	100.00

e border="0" width="616">(2021年10月29日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券フランス12,442,6142.18投資証券ルクセンブルグ277,506,66348.71アイルランド89,497,74015.71小計367,004,40364.42コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―190,293,73333.40合計(純資産総額)569,740,750100.00 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

2022/01/07 9:11

#14 換金（解約）手続等（連結）

⑥解約代金は、原則として一部解約の実行の請求を受付けた日から起算して7営業日目から販売会社の本・支店、営業所等にて支払われます。
⑦委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること及び既に受付けた一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。その場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記④に準じて計算された価額とします。
⑧信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。

2022/01/07 9:11

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633当期変動額    剰余金の配当  --当期純損失(△)  △ 830,757△ 830,757株主資本以外の項目の当期変動額(純額)   -当期変動額合計--△ 830,757△ 830,757当期末残高3,078,0001,830,000△ 1,002,1243,905,875 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" width="512">   評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2022/01/07 9:11

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2022/01/07 9:11

#17 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第5期計算期間(2020年10月7日現在)	第6期計算期間(2021年10月7日現在)
1.受益権の総数	513,475,843口	500,114,953口
2.1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	1.0718円(10,718円)	1.1258円(11,258円)

e border="0" width="624">項目第5期計算期間
(2020年10月7日現在)第6期計算期間

2022/01/07 9:11

#18 申込（販売）手続等（連結）

a.信託財産の効率的な運用に資するため必要があると委託会社が判断する場合、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を制限または停止することができます。
b.委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等が発生した場合、システムの誤作動等により決済または基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断した場合は、受益権の取得申込みの受付を中止すること及び既に受付けた取得申込みの受付を取消すことができます。
 

2022/01/07 9:11

#19 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

2022/01/07 9:11

#20 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

2022/01/07 9:11

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
				(2020年3月31日)			(2021年3月31日)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	4,179,859		※1	3,635,116
		流動資産計			5,703,834			4,874,202
	固定資産
		投資その他の資産
		投資有価証券			9,479			9,857

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2020年3月31日) (2021年3月31日)資産の部       流動資産       預金※14,179,859 ※13,635,116  前払費用 6,084  18,514  未収入金 31,104  -  未収委託者報酬 419,358  454,967  未収運用受託報酬 4,146  2,271  未収収益 1,012,488  709,619  未収還付消費税等 7,341  14,645  立替金 43,273  38,451  為替予約 176  614  流動資産計 5,703,834  4,874,202 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,479  9,857  敷金 20,316  18,320  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 40,795  39,177  固定資産合計 40,795  39,177 資産合計 5,744,629  4,913,379 
 

2022/01/07 9:11

#22 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2022/01/07 9:11

#23 運用体制（連結）

<委託会社等によるファンドの関係法人に対する管理体制>当ファンドの受託会社に対する管理については、証券投資信託契約に基づく受託会社としての業務の適切な遂行及び全体的なサービスレベルを委託会社の業務部においてモニターしております。
運用委託先に対しては、運用委託に関する社内規程に基づき管理します。委託会社は、資産運用能力(運用パフォーマンス実績)、信用力、リスク管理能力(運用ガイドラインの遵守状況を含みます。)及び内部統制の状況(または内部監査の実施状況)の観点から、定期的に運用委託先を定量的・定性的に評価します。評価結果はインベストメント・コントロール・コミッティーに報告され、同コミッティーは評価結果を踏まえて運用委託先の契約継続の可否等を検討します。また重要な契約違反、エラーまたは問題点等が判明した場合、直ちに運用委託先に報告及び是正を求めるものとします。
 

2022/01/07 9:11